Low Noise Moving Average

Индикатор Low Noise Moving Average (LowNoiseMA)

Трейдеры, которые используют в торговле скользящие средние (MA – moving average), знают, что в зонах консолидации/флета этот инструмент часто рисует многочисленные ложные развороты при небольших изменениях цены, которые по сути являются шумом/помехами для торговли. В представленном индикаторе LowNoiseMA реализованы два подхода, которые позволяют уменьшить количество таких ложных разворотов  и наглядно и просто настроить MA  под конкретный инструмент и таймфрейм. Эти подходы можно использовать как по отдельности, так и одновременно.

1 подход: Фильтрация абсолютных изменений MA

Первый подход - это акцентирование внимания на абсолютные изменения значений MA. В зонах консолидации цена может многократно менять направление, что приводит к разворотам MA с небольшой амплитудой в несколько пипсов (минимальная величина изменения цены), но как правило не означает изменение тренда. Чтобы игнорировать такого рода “дрожание” (jitter) направления MA, можно считать состоявшимся (истинным) разворот MA, только когда он превысит некоторую заданную величину в пипсах (параметр индикатора - Points_to_flip). Рассмотрим данный подход на примере.

На представленном рисунке 1 цветом отмечены рост (cyan) и снижение (magenta) стандартной MA, которая идет в комплекте с терминалом. На графике мы видим пять (!) разворотных точек MA, которые имеют значения: 1.17704, 1.17701, 1.17703, 1.17695, 1.17699. Если мы вместо стандартной MA будем использовать LowNoiseMA c параметром Points_to_flip=10 (рисунок 2), у нас останется только одна разворотная точка – 1.17697, которая и будет показывать изменение тренда.

2 подход: Фильтрация относительных изменений MA

Второй подход – это акцентирование внимания на относительном изменении величины MA (в процентах) и определение разворотной зоны (зоны консолидации), выход из которой означает либо продолжение тенденции, либо её смену. Так если на графике наметилась точка разворота от роста к падению цены, мы фиксируем локальное максимальное значение MA_max. От него отступаем вниз на величину (MA_max*Range_Flat_percent/100) и получаем нижнюю границу зоны консолидации, пересечение которой будет означать смену тенденции. Пока значение MA не пересекло этот уровень (внизу) или не обновило MA_max (вверху), делаем окраску MA серым цветом.

На рисунке 3 показана раскраска стандартной MA. Тенденция от роста к падению меняется 3 июля - реперная точка 1.17870. После чего MA делает пять попыток разворота вверх, которые не имеют продолжения.

Объединяет эти попытки небольшая величина изменения MA в сторону роста, что позволяет их отфильтровать с помощью индикатора Low_Noise_xMA, как показано на рисунке 4 для значения Range_Flat_percent=0.05%.

Данный подход позволяет всегда держать в фокусе определенный процент от цены, особенно, когда цена в узком диапазоне и автоматическое масштабирование графика преувеличивает мелкие движения цены и провоцирует трейдера совершать импульсивные сделки.

Логика обработки баров

Индикатор LowNoiseMA рассчитывается только по сформированным барам. Бар считается сформированным, когда в терминал пришел первый тик нового бара. MA для последнего (еще не сформированного) бара окрашивается желтым цветом (рисунок 5), чтобы подчеркнуть неокончательное значение MA до самого закрытия бара. Можно желтый цвет поменять на “None” (отсутствие закраски), тогда МА на графике будет отображаться только для сформированных баров.

Совместимость с советниками

Кроме раскраски MA, индикатор можно использовать в советнике, в котором при вызове индикатора доступны направление MA (-1 /0/+1 – падение/флет/рост) и значение MA на конкретном баре.

Интеграция в торговые системы

Для построения торговых систем, как правило, используются две или три скользящие средние и их точки пересечения. Использование LowNoiseMA может дать дополнительные условия отбора сигналов для сделок (рисунок 6).

Оповещения

Также, индикатор поддерживает три типа оповещения трейдера (Alert, SendMail, SendNotitfication) при изменении раскраски MA, то есть, когда меняется направление МА или мы входим (выходим) в зону консолидации.

Если при установке индикатора на график или при каких-либо действиях с графиком, отображение индикатора на экране исчезло, посмотрите вкладку “Expert” в окне “Toolbox”, возможно там будет сообщение о причинах возникшей ошибки (рисунок 7).

Параметры индикатора

Входные параметры индикатора LowNoiseMA (рисунок 8):

InpPeriod – период скользящей средней (MA);           

MaMethod – метод расчета MA;     

PriceType – выбор типа цены для расчета MA;  

Points_to_flip – критерий разворота MA в пипсах;     

Range_Flat_in_percent – ширина зоны флета в процентах от цены; 

AlertON – разрешение оповещения с помощью алерта со звуком;

EMailON – разрешение оповещения по e-mail;          

PushON  - разрешение оповещения на мобильный терминал по MetaQuotes ID;

Print_online_to_Logfile – разрешение записи событий (изменение раскраски MA) в лог-файл.

Более мощный инструмент для определения направления тренда и фильтрации ценового шума представлен здесь: https://www.mql5.com/ru/market/product/168380

Буду благодарен за отзывы о применении моего индикатора.

Удачных трейдов