Обсуждение статьи "Формулировка динамического советника на нескольких парах (Часть 1): Корреляция и обратная корреляция валютных пар"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Формулировка динамического советника на нескольких парах (Часть 1): Корреляция и обратная корреляция валютных пар:

Динамический советник на нескольких парах использует как корреляционные, так и обратные корреляционные стратегии для оптимизации эффективности торговли. Анализируя рыночные данные в режиме реального времени, он определяет и использует взаимосвязь между валютными парами.

В трейдинге корреляция относится к взаимосвязи между изменениями цен различных валютных пар. Когда две валютные пары положительно коррелируют, они, как правило, движутся в одном направлении. Например, GBPUSD и EURUSD часто положительно коррелируют, что означает, что когда GBPUSD растет, EURUSD также имеет тенденцию к росту. Это связано с тем, что обе пары используют доллар США в качестве валюты котировки, и любое значительное ослабление или укрепление доллара США, скорее всего, окажет одинаковое влияние на обе пары.

С другой стороны, обратная корреляция возникает, когда две валютные пары движутся в противоположных направлениях. Классическим примером является соотношение между GBPUSD и USDCAD. Когда пара GBPUSD движется вверх (бычий тренд), пара USDCAD часто движется вниз (медвежий тренд). Это происходит потому, что в первой паре (GBPUSD) валютой котировки является доллар США, в то время как во второй паре (USDCAD) доллар США является базовой валютой. По мере ослабления доллара США пара GBPUSD растет, в то время как пара USDCAD имеет тенденцию к падению.

Мы разработаем динамический многопарный советник для одновременной работы с несколькими валютными парами. Система обеспечит гибкость, позволяя вам вводить, изменять и модифицировать валютные пары в соответствии с вашей торговой стратегией. Ключевой особенностью этой системы является ее способность определять основную или "главную" валютную пару, которая выступает в качестве поставщика сигналов для других валютных пар.

Автор: Hlomohang John Borotho

 
MetaQuotes:

Ознакомьтесь с новой статьей: Формирование динамического многопарного советника (часть 1): Корреляция валют и обратная корреляция.

Автор: Хломоханг Джон Борото

Спасибо за эту статью @Hlomohang John Borotho.

Эта часть кода. Кажется, что при циклическом выполнении генерируется один и тот же результат.

      for(int i = 0; i < ArraySize(Formatted_Symbs); i++){
         Sig_trade(Formatted_Symbs[Currecy_Main], handles[Currecy_Main]);
      }

Вы установили currecy_Main в качестве пользовательского ввода. currecy_Main=0.

Таким образом, мы получаем что-то вроде этого на протяжении всего цикла.

      for(int i = 0; i < ArraySize(Formatted_Symbs); i++){
         Sig_trade(Formatted_Symbs[0], handles[0]);
      }

Можем ли мы убрать цикл из кода и получить те же результаты?

Новый комментарий