Возможна ли на рынке форекс вообще диверсификация рисков? - страница 14

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Vladimir Suschenko
5290
Vladimir Suschenko  
Mike Kharkov:
   Обьясняю:
   http://webmaster.ayrveda.ru/Forex_Tester/Forex_Tester.html
  
   Торговать на тестере на множестве инструментов слишком напряжно на этом тестере.
   (не удобно стопы двигать + не видно какой у тебя тейк профит именно в деньгах а не в пунктах и т.п.)
   По этому я изначально решил торговать только на 1-м инструменте что бы не скроллить вверх вниз постоянно и смотреть где там и что у меня в позиции номер 21(к примеру)
   То есть я просто например отторговал какую то сделку и сразу двигаюсь вниз(скролю) в поисках новой мазы.
   Как только ее вижу - сразу беру первый попавшийся(не важно какой) инструмент.
   Вот и все..
Попробуйте всё-таки двигаться от простого к сложному - постарайтесь по какой то системе(если у Вас она есть, если нету то смысла в торговле тоже нет) добиться стабильных положительных успехов (не обязательно грандиозных) на одном торгуемом инструменте. Классика для азов - пара евродоллар, лучшие условия для торговли. После этого пробуйте проверять систему на других парах, обязательно учитывая разницу в торговых условиях. Если и на других парах Ваша система покажет плюс - вероятно Вы на правильном пути.
Mike Kharkov
834
Mike Kharkov  
Vladimir Suschenko:
Попробуйте всё-таки двигаться от простого к сложному - постарайтесь по какой то системе(если у Вас она есть, если нету то смысла в торговле тоже нет) добиться стабильных положительных успехов (не обязательно грандиозных) на одном торгуемом инструменте. Классика для азов - пара евродоллар, лучшие условия для торговли. После этого пробуйте проверять систему на других парах, обязательно учитывая разницу в торговых условиях. Если и на других парах Ваша система покажет плюс - вероятно Вы на правильном пути.
   Вы имеете ввиду пробовать где именно - на демо, на тестере или на реале?
   P.S. Я ж торгую по патернам(своим) - поэтому мне без разницы какой инструмент.
   На найсе их 5000 было и точно так же всеми подряд все трейдеры торговали.
   Никто не зацикливается на фонде на каком то из инструментов(там это дикость)
   Каждый день все торгуют новыми как правило.
   (предварительно до открытия рынка делая рисерч.)

   То есть в этом смысле мне не совсем понятно зачем торговать необходимо именно на 1-м каком то инструменте?
   (в чем фишка?)
   (сделок же практически не будет тогда за день..)

   + пробовать вы имеете ввиду сколько по времени?
   (какой период?)
Vladimir Suschenko
5290
Vladimir Suschenko  
Alexander Laur:

Теперь обещанное уточнение.

Итак, почему я не считают информацию о РНП пустой:

1. С помощью РНП можно пересидеть неприятные события на рынке, о которых заранее известно. Например, есть открытая позиция на покупку по EURUSD. Она находится в маленьком минусе и приближаются ВАЖНЫЕ новости по EUR или USD. Рынок не дает возможности закрыть позицию в нуль, а фиксировать убыток не хочется. Новости - это угадайка, может повезти, а можно получить по голове. Что делать? Открываете еще две позиции : покупаете USDJPY и продаете EURJPY, т.е. формируете рыночно-нейтральный портфель. Выходят новости, рынок болтается и постепенно определяется с направлением движения. Позиции/ю направленные/ю против тенденции закрываете, а позицией открытой в направлении тенденции получаете прибыль.

2. Можно РНП использовать как фильтр. Например, если я открыл продажи по EURUSD, то РНП накладывает ограничения на направления открытия позиций по USDJPY (только продажи) и EURJPY(только покупки). Я могу и не открывать позиции по USDJPY и EURJPY. Мне может хватить прибыли и по EURUSD, но если я решу все-таки открыться по двум другим валютам, то направления их открытия жестко заданы. Используя эту методику, я за 18 дней депо увеличил в 19 раз! Этот результат зафиксирован в теме Даника про миллион.

3. При РНП стопы не нужны!

Думаю достаточно.

Давайте всё-таки чётко определимся, "РНП" - это набор позиций в одном терминале и на одном счёте?. Или нет?
Посмотрите чуть выше, я дал ссылку и цитату Вашей трактовке "НРП".
Andrey Dik
13373
Andrey Dik  
Alexander Laur:
В валюте депозита.
Это осознанный ответ, или так... по инерции? 
Vladimir Suschenko
5290
Vladimir Suschenko  
Alexander Laur:

1. Открытие на двух счетах разнонаправленных синтетиков - ЭТО НЕ ТОРГОВЛЯ, ЭТО ЭКСПЕРИМЕНТ для подтверждения утверждения, что рыночно-нейтральный портфель НЕ ЗАВИСИТ ОТ НАПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТИЯ.

2. Я и сейчас полностью подписываюсь под тем постом, на который Вы ссылаетесь. Это классический арбитраж (Bid > Ask), только с разделением входа и выхода по времени. Не понял, с чем Вы не согласны.

А чем тогда показателен такой эксперимент? Когда это делается на разных счетах в разном направлении то это эквивалентно тому, что на одном счёте открыть позицию евродоллар покупку, на другом сделать евродоллар продажу и любоваться некоторое время пока счета в результате будут иметь плавный совокупный убыток по спредам... В чём изюминка? Обычный классический лок в таком распределённом на 2 счёта варианте.
Vladimir Suschenko
5290
Vladimir Suschenko  
Mike Kharkov:
   Вы имеете ввиду пробовать где именно - на демо, на тестере или на реале?
   P.S. Я ж торгую по патернам(своим) - поэтому мне без разницы какой инструмент.
   На найсе их 5000 было и точно так же всеми подряд все трейдеры торговали.
   Никто не зацикливается на фонде на каком то из инструментов(там это дикость)
   Каждый день все торгуют новыми как правило.
   (предварительно до открытия рынка делая рисерч.)

   То есть в этом смысле мне не совсем понятно зачем торговать необходимо именно на 1-м каком то инструменте?
   (в чем фишка?)
   (сделок же практически не будет тогда за день..)
Вот к ответу на эти вопросы Вам придётся прийти самостоятельно, изучив специфику торговли на форексе, рынок то он хоть и рынок, но извиняюсь за тавтологию, рынок - рынку рознь. И чтобы достичь успеха в каком-то деле сначала надо хотя бы иметь общее представление о том, чем собираетесь заниматься. И заходя на форум с вопросами типа "а расскажите как у вас тут всё работает" Вы не получите такого понимания. Здесь логичнее пытаться найти ответы на какие-то конкретные непонятки, неувязки и т.п. Начните с активного чтения. Если не знаете, что почитать - пусть это и будет Вашим первым вопросом новичка. (правда сам я не смогу подсказать - давно начинал, забыл уже источники).
Vladimir Suschenko
5290
Vladimir Suschenko  
Alexander Laur:

В том что результат будет ОДИНАКОВЫЙ, а направления открытия синтетика РАЗНЫЕ.

Торговать нужно одним синтетиком на одном счете.

С некоторыми моментами в Ваших раскладках согласен, не согласен с основным посылом.
Да, пользуясь такой методикой можно получить прибыль (заметьте, я ни раньше ни сейчас этой возможности не отрицал). Но прибыль можно получить при благоприятном сочетании рыночных обстоятельств. И вот теперь подхожу к тому, в чём у нас разногласие во взглядах:"Это торговля без риска, т.к. портфель нейтральный. "- утверждаете Вы. Я считаю, что применение такой конструкции не гарантирует безопасной торговли и всегда есть вероятность, что открытый  портфель не получится закрыть с плюсовым результатом. Исходя из этого и сам термин "рыночно-нейтральный портфель" считаю неверным применительно к тому о чём Вы говорите.
Mike Kharkov
834
Mike Kharkov  
Alexander Laur:
Я и сейчас подписываюсь под фразой: "Это торговля без риска, т.к. портфель нейтральный" потому, что эта фраза относилась к АРБИТРАЖУ. Арбитраж по определению является торговлей без риска! Именно поэтому так борются против его использования. Ну тогда возникает вопрос: А при чем здесь нейтральность? А при том, что этот арбитраж, о котором я говорил в цитате, разнесен во времени. То есть между открытием и закрытием портфеля существует временной лаг и этот лаг может быть достаточно большим (от нескольких минут до нескольких десятков минут или даже часов). За это время на рынке могут произойти очень нехорошие события. Именно НЕЙТРАЛЬНОСТЬ портфеля исключает риски, связанные с неблагоприятными событиями на рынке. Во почему я считаю такую торговлю БЕЗРИСКОВОЙ. Но даже нейтральный портфель не освобождает нас от РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ.
   А торгуя на форексе в банках например - арбитраж вообще возможен, как стратегия или нет?
   (в дц я слышал просто могут не выплатить выиграш связанный с подобной стратегией..)
Mike Kharkov
834
Mike Kharkov  
Alexander Laur:

Я же все расписал, Вам остается только проверить.

Поймите Вы одну простую вещь - РЕШЕНИЯ ЗА ВАС НИКТО ПРИНИМАТЬ НЕ БУДЕТ.

   Не видел что бы вы про банки писали что то.
   Напишите в каком сообщении это было?
   Читал что арбитраж как стратегия основан на том что в дц котировки иногда идут не корректно.
   (по сравнению с банками)
   Отсюда я и задал вопрос - в банках возможна такая стратегия заработка или нет?
   + где вы прочли что бы я просил какие то решения за меня принимать??
   Просто задал вопрос в расчете получить на него прямой ответ.
   (да или нет)
 
   P.S. Если это работает только в дц - то какой смысл мне проверять, если я там торговать все равно не собираюсь..
   (пока что вижу вариант для себя торговать только через банк.)
Vladimir Suschenko
5290
Vladimir Suschenko  
Alexander Laur:
Я и сейчас подписываюсь под фразой: "Это торговля без риска, т.к. портфель нейтральный" потому, что эта фраза относилась к АРБИТРАЖУ. Арбитраж по определению является торговлей без риска! Именно поэтому так борются против его использования. Ну тогда возникает вопрос: А при чем здесь нейтральность? А при том, что этот арбитраж, о котором я говорил в цитате, разнесен во времени. То есть между открытием и закрытием портфеля существует временной лаг и этот лаг может быть достаточно большим (от нескольких минут до нескольких десятков минут или даже часов). За это время на рынке могут произойти очень нехорошие события. Именно НЕЙТРАЛЬНОСТЬ портфеля исключает риски, связанные с неблагоприятными событиями на рынке. Во почему я считаю такую торговлю БЕЗРИСКОВОЙ. Но даже нейтральный портфель не освобождает нас от РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ.
Без обид, но Ваше "подписываюсь" воспринимается на уровне фразы из старого анекдота, где в сарае дрова лежат, хотя на стене сарая совсем другое написано. 
Вы можете считать, быть уверенным, подписываться, что торговля таким способом безрисковая. Аргумент железный: " Арбитраж по определению является торговлей без риска! " .  Как у Козьмы Пруткова:"Если на клетке с буйволом увидишь надпись, что это тигр - не верь глазам своим!". 
Я Вам раньше ещё предлагал сделать простой расчёт или проверить в тестере прогоном по истории, какие движения эквити и в плюс и в минус будут у Вашего "нейтрального" портфеля. Вы дальше вопроса о том, делал ли я это сам, не пошли и продолжаете голословно "подписываться". И элементарные расчёты и прогон в тестере показывают, что торговля Вашей версией "нейтрального" портфеля не является безрисковой. И риск этот совсем не связан с исполнением приказов, а является следствием возможности движения цен в неблагоприятном для открытой позиции направлении. 
Напрашивается Вывод - или Вас обманули, что арбитраж по определению безрисковый вид торговли, или Ваш метод не является арбитражем и соответственно и портфель не является нейтральным.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий