Возможна ли на рынке форекс вообще диверсификация рисков? - страница 4

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Дмитрий
3797
Дмитрий  
Alexander Laur:

Слышь, занулятор, я смециально для тебя придумал абсолютно новый способ "зануления" и построение "рыночно-нейтрального портфеля" (ну, млять, в твоем понимании)!

Дарю!

Слюхай сюды - вот у тебя есть 100 баксов и ты покупаешь EURUSD и USDJPY и продаешь EURJPY. Очевидно, что теряешь деньги на спрэдах!

А ты вместо этого ВООПЩЕ НИЧЕГО НЕ ПОКУПАЕШЬ И НЕ ПРОДАЕШЬ! И у тебя как было 100 баксов так и осталось 100 баксов! И на спрэдах не теряешь! Это ж "рыночно-нейтральный портфель" (ну, в твоем понимании)!!!!!

Ну, как тебе, занулятор? 

Mike Kharkov
834
Mike Kharkov  

Vladimir Suschenko:


Боюсь затронуть тему для возможных бесконечных дискуссий, хотя меня это и не касается, какова цель в Вашем случае торговать одновременно по нескольким инструментам? Если торговля по нескольким различным инструментам ведётся по одинаковому торговому алгоритму, это не приводит к диверсификации рисков.
   Да.  Торговля по одинаковым критериям входа и выхода.
   Все просто.
   Торгую допустим чисто по чарту и хочу вместо 1-го инструмента держать одновременно до десятка.
   То есть, что бы прибыль(теоретически потенциальная) была в 10 раз больше за ту же единицу времени.
   Это не реально получается на форексе?
   Или же есть какие то механизмы понимания кореляций(очень достоверные) между валютами, которые позволяют не ложить все яйца в 1-ну корзину?
Vladimir Klimanov
801
Vladimir Klimanov  
В классическом понимании термин рыночно-нейтральные страты используются хедж-фондами, чтобы описать тот факт, что показатели их стратегии не коррелируют с индексом. Как правило, такие стратегии реализуются через покупку одной акции в секторе и продаже другой акции в секторе (L/S portfolio). На форексе рыночно-нейтральная страта может быть реализована через комбинирование с другими инструментами: продал нефть, купил доллар-рубль, купил ОФЗ.
Дмитрий
3797
Дмитрий  
Mike Kharkov:
   Да.  Торговля по одинаковым критериям входа и выхода.
   Все просто.
   Торгую допустим чисто по чарту и хочу вместо 1-го инструмента держать одновременно до десятка.
   То есть, что бы прибыль(теоретически потенциальная) была в 10 раз больше за ту же единицу времени.
   Это не реально получается на форексе?
   Или же есть какие то механизмы понимания кореляций(очень достоверные) между валютами, которые позволяют не ложить все яйца в 1-ну корзину?

Корреляция между валютами есть и сильная, но она постоянно меняется.

Диверсификация рисков возможна, если только доступны производные - опционы. Настоящие опционы, а не то, что впаривают в розничных форекс-конторах 

Дмитрий
3797
Дмитрий  
Vladimir Klimanov:
В классическом понимании термин рыночно-нейтральные страты используются хедж-фондами, чтобы описать тот факт, что показатели их стратегии не коррелируют с индексом. Как правило, такие стратегии реализуются через покупку одной акции в секторе и продаже другой акции в секторе (L/S portfolio). На форексе рыночно-нейтральная страта может быть реализована через комбинирование с другими инструментами: продал нефть, купил доллар-рубль, купил ОФЗ.
Это уже не форекс, это уже межрыночная торговля
Mike Kharkov
834
Mike Kharkov  
Дмитрий:

Корреляция между валютами есть и сильная, но она постоянно меняется.

Диверсификация рисков возможна, если только доступны производные - опционы. Настоящие опционы, а не то, что впаривают в розничных форекс-конторах 

   А каким образом опционы помогают диверсифицироваться?
   (если вкратце)
   + там же порог входа на рынок помоему высокий?
   (в плане стартового депо)
  
   P.S. Я так понимаю(по слухам), что люди(и не новички) все таки торгуют несколькими инструментами одновременно на форексе.
   (даже если на результаты турниров посмотреть)
   На что они могут опираться в этом случае с точки зрения диверсификации?
   (мне просто интересно.)
   Есть какие то идеи у кого то на этот счет? )
Andrey Dik
13357
Andrey Dik  

Диверсификация рисков возможна. И именно на форекс. При чем сам форекс устроен таким образом, что диверсифицированные стратегии только и могут приносить прибыль в долгосрочной перспективе.

Другое дело, что я не встречал на своём веку ни одной торговой платформы, которая позволяла бы грамотно протестировать подобные стратегии без умопомрачительных ухищрений. Но, всё же, это возможно.

К примеру, я упоминал в одной из веток, что доллар уже на протяжении минимум 5 лет (глубже я не смотрел) укрепляется по отношению ко всем основным валютам (средняя стоимость пункта в долларах по всем парам неуклонно снижается). Плавно, без скачков. Уже этот факт можно использовать для безрисковой (относительно безрисковой) торговли.

Дмитрий
3797
Дмитрий  
Mike Kharkov:
   А каким образом опционы помогают диверсифицироваться?
   (если вкратце)
   + там же порог входа на рынок помоему высокий?
   (в плане стартового депо)

http://www.forex.ua/knigi/torgovye-sistemy/metod-graficheskogo-analiza-krestiki-noliki-tomas-dzhons-dorsi/9-torgovlya-optsionami-s-ispolzovaniem-grafikov-krestiki-noliki/optsiony-put-kak-strakhovye-polisy.html

Vladimir Klimanov
801
Vladimir Klimanov  
Дмитрий:
Это уже не форекс, это уже межрыночная торговля
На форекс нет понятия рыночно-нейтральной стратегии, т.к. нет единого индекса (типа SP500) относительно которого рыночно-нейтральность и проверяется (низкая корреляция).
Дмитрий
3797
Дмитрий  
Vladimir Klimanov:
На форекс нет понятия рыночно-нейтральной стратегии, т.к. нет единого индекса (типа SP500) относительно которого рыночно-нейтральность и проверяется (низкая корреляция).

а если индекс доллара? 

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий