Возможна ли на рынке форекс вообще диверсификация рисков? - страница 13

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Mike Kharkov
834
Mike Kharkov  
Vladimir Suschenko:
В таком случае цель тоже недостижима - распределяя нагрузку депо по инструментам Вы тем самым распределяете и возможную прибыль. То есть в результате получается, что соотношение риск/возможная прибыль по всем парам будет то же, что и при торговле с полной нагрузкой депозита на один инструмент(слегка неточно в силу чисто технических деталей).
   Тоесть на форексе нет успешных трейдеров получается, которые торгуют несколькими парами одновременно на одинаковых таймфреймах c одинаковой стратегией?
Mike Kharkov
834
Mike Kharkov  
Vladimir Suschenko:
В таком случае цель тоже недостижима - распределяя нагрузку депо по инструментам Вы тем самым распределяете и возможную прибыль. То есть в результате получается, что соотношение риск/возможная прибыль по всем парам будет то же, что и при торговле с полной нагрузкой депозита на один инструмент(слегка неточно в силу чисто технических деталей).
   Допустим.
   Но это получается за счет чего по вашему?
   За счет того, что на форексе все между собой корелирует или просто за счет того, что много инструментов одновременно взято на 1-м счете и вы считаете что такая нагрузка на депо опасна?

   И еще 1 момент который мне не до конца ясен - это диверсификация по счетам.
   Объясните вкратце(если можно) какой в этом смысл?
   (просто в том, что тебя может кинуть 1 из дц или есть какие то еще аспекты?)
Vladimir Suschenko
2875
Vladimir Suschenko  
Mike Kharkov:
   Тоесть на форексе нет успешных трейдеров получается, которые торгуют несколькими парами одновременно на одинаковых таймфреймах c одинаковой стратегией?
Есть успешные трейдеры. Но успешность торговли на нескольких парах одновременно по одной стратегии не связана с числом пар, а зависит исключительно от правильности стратегии. То есть такая торговля - или результат заблуждения о возможности диверсифицировать риски, либо контроль правильности стратегии (это показательный момент, когда одна и та же стратегия одинаково успешно отрабатывает на различных инструментах).
Есть и другой подход к мультивалютной торговле (я приверженец такого подхода), когда торговля по нескольким инструментам - это составляющие одной торговой стратегии. Но это уже совсем другая тема.
Vladimir Suschenko
2875
Vladimir Suschenko  
Alexander Laur:

Давайте без обид и личных оскорблений.

1. Ваша цитата: "зануление валют", создание валютно-нейтрального портфеля - нереализуемая бредовая идея, .....".

Ответьте на 2 вопроса:

1. Нейтральность в портфеле проявляет нейтральность по отношению к чему?

2. Основной риск в торговле какой? Какой из рисков приводит к значительному получению потерь?

Просьба, сначала ответить на мои вопросы, а затем можете задавать свои. Так получится ПРЕДМЕТНАЯ дискуссия.

Давайте:
1- начнём с того, что авторство в изобретении и термина и понятия "рыночно-нейтральный портфель" мне не принадлежит. Исходя из того, какой смысл вкладывают в этот термин в процессе обсуждения, получается такое значение, что "РНП" подборка торговых инструментов, обладающая следующими свойствами - при правильно (с точки зрения приверженцев идеи) выбранных направлениях открытия позиций и размерах этих позиций, получается портфель, общая стоимость которого слегка колеблется но не меняется в зависимости от рыночной ситуации. А теперь о нейтральности "по отношению к чему" - нет фактически нейтральности по отношению к чему либо, хоть к валюте котировки, хоть к любому из инструментов такого портфеля, цена не остаётся неизменной. Именно это и даёт мне основание считать бредовой саму идею "РНП", причём для себя я (как уже Вам в другой теме говорил) свои догадки и соображения подтверждал и расчётами и иллюстрациями поведения таких псевдо "РНП" в тестере;
2- вопрос  объемлющий слишком много, "отцы" торговли трактаты пишут на эту тему, поэтому предлагаю даже не затрагивать его для дискуссий (к тому же прямого отношения к вопросам топикстартера не имеет).

К Вам у меня только один вопрос - с какой целью Вы вводите в заблуждение новичков вбросами недостоверной информации? Они и без посторонней "помощи" наделают достаточно косяков и ошибок.
Mike Kharkov
834
Mike Kharkov  
Vladimir Suschenko:
либо контроль правильности стратегии (это показательный момент, когда одна и та же стратегия одинаково успешно отрабатывает на различных инструментах).
   Ну вот я же приводил примеры (скрины) из тестера где я торговал абсолютно на разных инструментах(18 пар. Больше у меня просто не было в наличии в тестере..)
   (но только с условием 1 инструмент торгуется одномоментно и не более.)
   Или что вы имели ввиду под "одинаково успешно отрабатывает на различных инструментах"  и что вы имели ввиду под "контролем правильности"?
  
Vladimir Suschenko
2875
Vladimir Suschenko  
Alexander Laur:


" В один и тот же момент времени откройте 2-а нейтральных портфеля:

- покупка EURUSD и USDJPY, продажа EURJPY. Данный вариант я называю ПОКУПКОЙ портфеля;

- продажа EURUSD и USDJPY, покупка EURJPY. Соответственно, этот портфель - ПРОДАЖА портфеля."
Или я чего-то не понял в поставленной Вами задаче или объясните как мне осуществить данные операции одновременно н одном торговом счёте в МТ5?

Vladimir Suschenko
2875
Vladimir Suschenko  
Mike Kharkov:
   Ну вот я же приводил примеры (скрины) из тестера где я торговал абсолютно на разных инструментах(18 пар. Больше у меня просто не было в наличии в тестере..)
   (но только с условием 1 инструмент торгуется одномоментно и не более.)
   Или что вы имели ввиду под "одинаково успешно отрабатывает на различных инструментах"  и что вы имели ввиду под "контролем правильности"?
  
Когда у Вас есть стратегия, которая успешно работает на каком-то инструменте, а на других сливает - это может говорить о том, что работает не сама стратегия, а подборка выставленых параметров подходит к конкретному инструменту (т.е. прямо или косвенно сделана по факту подгонка на исторических данных и в будущем, когда рыночные условия существенно изменятся, предстоит слив). Есть правда исключение из этого правила - это когда успешность стратегии зависит от спреда и минимальных стоп уровней и тогда к примеру на евродолларе она имеет больше шансов на успешную работу, чем на других инструментах. 
Если же у Вас на нескольких инструментах успешно работает одна и та же торговая стратегия - это даёт надежду, что вам удалось заметить и использовать в торговле какую-то фундаментальную рыночную закономерность, такие стратегии имеют шанс на более долгое успешное функционирование(здесь речь идёт о том, что одновременно ведётся торговля по нескольким инструментам, когда поиск торгового сигнала и осуществление торговых операций по разным инструментам производится по одинаковому алгоритму; при этом торговля по каждому из этих инструментов производится без всякой зависимости от торговой ситуации с другими инструментами, чисто автономная торговля по одинаковой системе).
Ваш пример, когда одномоментно торгуется только один инструмент вводит меня в глубокое недоумение и вызывает вопрос - "а в чём смысл-то?".  Какой смысл Вы вкладывали в такую торговлю? Это нельзя считать торговлей несколькими инструментами по одинаковойстратегии. Если бы у Вас правило чередования какому инструменту когда торговать подчинялось какому-то логическому обоснованию, в этом возможно, был бы смысл - т.е. о чём я говорил раньше, стратегия, построенная на торговле несколькими инструментами. У Вас это реализовано системно, или методом обычного перебора, чтоб выполнялось условие не более одной открытой позиции одновременно?
Andrey Dik
13295
Andrey Dik  
Alexander Laur:

Можете поставить эксперимент: В один и тот же момент времени откройте 2-а нейтральных портфеля:

- покупка EURUSD и USDJPY, продажа EURJPY. Данный вариант я называю ПОКУПКОЙ портфеля;

- продажа EURUSD и USDJPY, покупка EURJPY. Соответственно, этот портфель - ПРОДАЖА портфеля.

Понаблюдайте как изменяется прибыль этих двух портфелей

в какой валюте будем  наблюдать за  прибылью? 
Vladimir Suschenko
2875
Vladimir Suschenko  
Alexander Laur:
Конечно на двух счетах, для чистоты эксперимента и наглядного восприятия результатов.
Если это делать на двух счетах, то это уже будет называться не нейтральным портфелем, а назовём условно "хеджирование на разных счетах методом зеркального открытия сделок", или как-то так. Но Вы то ли пытаетесь передёргивать по ходу игры (в старину за это били бронзовыми подсвечниками по голове :)), то ли слегка подзабыли, какой смысл Вы немного раньше вкладывали в понятие "НРП".
Напомню.
Вот ссылка:https://www.mql5.com/ru/forum/60120
Вот цитата:
"Итак, создаете рыночно-нейтральный портфель из валют (треугольник):

   покупаем EURUSD и USDJPY;

   продаем EURJPY.

То, что получается нейтральный портфель понятно из формулы: EUR/USD * USD/JPY = EUR/JPY. По правилам арифметики в левой части USD сокращается и получаем EUR/JPY, т.е. левая часть равна правой.

Теперь о самом арбитраже.

1. Ask (портфеля) = Ask (EURUSD) * Ask (USDJPY) / Bid (EURJPY).

2. Bid (портфеля) = Bid (EURUSD) * Bid (USDJPY) / Ask (EURJPY).

Колебания цены этого портфеля происходят вокруг 1.0, при этом Ask колеблется, как правило, выше 1.0, а Bid ниже 1.0. Но в процессе дня происходят кратковременные колебания, когда Ask опускается ниже 1.0, а через некоторое время Bid поднимается выше 1.0 !!! Классический арбитраж, с разделением по времени входа в сделку и выхода из нее. То есть, когда цена Ask опускается ниже 1.0 - покупаем портфель, когда Bid поднимается выше 1.0 - закрываем портфель. Это торговля без риска, т.к. портфель нейтральный. То есть, если одна валюта выстрелит, то другие скомпенсируют этот выстрел."
Арбитраж как он есть. Как и где? Реализация?
Арбитраж как он есть. Как и где? Реализация?
  • www.mql5.com
Но переводить деньги из банка одной страны на банковский счет другой - занимает очень много времени. - - Категория: общее обсуждение
Mike Kharkov
834
Mike Kharkov  
Vladimir Suschenko:
Ваш пример, когда одномоментно торгуется только один инструмент вводит меня в глубокое недоумение и вызывает вопрос - "а в чём смысл-то?".  Какой смысл Вы вкладывали в такую торговлю? Это нельзя считать торговлей несколькими инструментами по одинаковойстратегии. Если бы у Вас правило чередования какому инструменту когда торговать подчинялось какому-то логическому обоснованию, в этом возможно, был бы смысл - т.е. о чём я говорил раньше, стратегия, построенная на торговле несколькими инструментами. У Вас это реализовано системно, или методом обычного перебора, чтоб выполнялось условие не более одной открытой позиции одновременно?
   Обьясняю:
   http://webmaster.ayrveda.ru/Forex_Tester/Forex_Tester.html
  
   Торговать на тестере на множестве инструментов слишком напряжно на этом тестере.
   (не удобно стопы двигать + не видно какой у тебя тейк профит именно в деньгах а не в пунктах и т.п.)
   По этому я изначально решил торговать только на 1-м инструменте что бы не скроллить вверх вниз постоянно и смотреть где там и что у меня в позиции номер 21(к примеру)
   (то есть умственно нагрузка меньше если ты торгуеш 1-м инструменте на тренажере..)
   + что бы стратегия не зависила от какой то конкретной пары и тс могла работать в рамдомной ситуации..
   То есть я просто например отторговал какую то сделку и сразу двигаюсь вниз(скролю) в поисках новой мазы.
   Как только ее вижу - сразу беру первый попавшийся(не важно какой) инструмент.
   Вот и все..
   И т.д.
   Если когда я до самого низа дошел и мазы там уже нет - начинаю опять с самого верха, перематывая историю на 1 час(или иногда больше) вперед.
   И дальше опять двигаюсь в поисках мазы с верху в низ по чартам..
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий