Как узнать направление чужой сделки? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кажется понял, что имеется в виду - кто был инициатором сделки. Точная информация есть только в ленте всех сделок.
Косвенно можно предположить по изменению цены в тике - можно предположить по биду или по аску была сделка.
Кажется понял, что имеется в виду - кто был инициатором сделки. Точная информация есть только в ленте всех сделок.
Косвенно можно предположить по изменению цены в тике - можно предположить по биду или по аску была сделка.
Совершенно верно. Вот картинка из будущей статьи описывающая процесс ценообразования:
Видно, что Last поочередно бьет то по аску то по биду. Когда она ударяет по аск - кто-то покупает, когда по бид - кто-то продает. Таким образом у каждого тика можно узнать какой стороной он был инициирован: стороной продажи или покупки. Именно об этом и спрашивал топикстартер. Очевидно, что если ленты сделок нет где эта информация лежит в готовом виде, приходится анализировать тиковый график и рассчитывать сторону сделки самостоятельно. Именно это я и посоветовал топикстартеру.
Совершенно верно. Вот картинка из будущей статьи описывающая процесс ценообразования:
Видно, что Last поочередно бьет то по аску то по биду. Когда она ударяет по аск - кто-то покупает, когда по бид - кто-то продает. Таким образом у каждого тика можно узнать какой стороной он был инициирован: стороной продажи или покупки. Именно об этом и спрашивал топикстартер. Очевидно, что если ленты сделок нет где эта информация лежит в готовом виде, приходится анализировать тиковый график и рассчитывать сторону сделки самостоятельно. Именно это я и посоветовал топикстартеру.
Какая будет цена Last если удар был одновременно (за один тик) и по Bid и по Ask?
Или другой вариант, если спред сузился и по Bid и по Ask?
ЗЫ опять же вопрос: кинули отложку внутрь спреда (предположим по BidBands) как узнать были ли продажи по Bid в момент добавления отложки?
Короче я к тому что так же как барный график сжимает инфу с потерей, так и изменения Bid и Ask скрывают полную картину, и даже стакан не даёт полной картины тк не понятно объём был проторгован, сменил уровень, или был удалён.
Какая будет цена Last если удар был одновременно (за один тик) и по Bid и по Ask?
Или другой вариант, если спред сузился и по Bid и по Ask?
Во-во... наверное double last :-)
Но если серьёзно, то движение спреда - это ещё не факт совершения сделки и выполнения какого-то объёма... может самые ближние заявки просто сняли, поэтому bid и ask изменились...
Во-во... наверное double last :-)
Не, ну double last это на море )
last будет тот что сработал последним в очереди, те зависит от очереди маркетов.
А так суть вопроса в ЗЫ описал.
Какая будет цена Last если удар был одновременно (за один тик) и по Bid и по Ask?
Николай, уверены, что такое возможно? Именно, за один тик.
И хотя вопрос адресован не мне, но отвечу...
программно как-то собирал тики... так вот, при плавающем спреде есть 3 вида тиков:
1) бидовые (меняется только bid);
2) асковые (меняется только ask);
3) бидо-асковые (меняются и bid, и ask).
Хотя, по логике, одно из двух должно произойти раньше - изменение bid или ask.
Если есть 2 изменения (bid и ask), то это как в Формуле 1 - два болида пришли на финиш в одно и то же время с точностью до тысячной секунды...
И хотя вопрос адресован не мне, но отвечу...
программно как-то собирал тики... так вот, при плавающем спреде есть 3 вида тиков:
1) бидовые (меняется только bid);
2) асковые (меняется только ask);
3) бидо-асковые (меняются и bid, и ask).
Хотя, по логике, одно из двух должно произойти раньше - изменение bid или ask.
Если есть 2 изменения (bid и ask), то это как в Формуле 1 - два болида пришли на финиш в одно и то же время с точностью до тысячной секунды...
Всегда рад конструктивному обсуждению.
Только надо бы уточнить, что речь идет о бирже, а конкретно о ФОРТС. Возьму на себя смелость утверждать с уверенностью 99.9%, что в реальности такого не может быть - направление сделки на одном тике не меняется.
Чтоб утверждать на 100% нужно программно просканировать таблицу всех сделок на предмет выявления того, что Николай описал выше - я этого не делал, поэтому не утверждаю на 100%.
Не знаю как транслируются тики в МТ5 - возможно группируются несколько реальных в один терминальный. Если так, то это не есть хорошо.
Всегда рад конструктивному обсуждению.
Только надо бы уточнить, что речь идет о бирже, а конкретно о ФОРТС. Возьму на себя смелость утверждать с уверенностью 99.9%, что в реальности такого не может быть - направление сделки на одном тике не меняется.
Чтоб утверждать на 100% нужно программно просканировать таблицу всех сделок на предмет выявления того, что Николай описал выше - я этого не делал, поэтому не утверждаю на 100%.
Не знаю как транслируются тики в МТ5 - возможно группируются несколько реальных в один терминальный. Если так, то это не есть хорошо.
Да, речь идёт о ФОРТС.
> что в реальности такого не может быть - направление сделки на одном тике не меняется.
Для нас не меняется, но на бирже в одну и ту же МИЛЛИСЕКУНДУ могут совершится 2 и более сделок (HFT торговля).
Как поступает биржа в этом случае?
Да, речь идёт о ФОРТС.
> что в реальности такого не может быть - направление сделки на одном тике не меняется.
Для нас не меняется, но на бирже в одну и ту же МИЛЛИСЕКУНДУ могут совершится 2 и более сделок (HFT торговля).
Как поступает биржа в этом случае?
Могу только еще раз сослаться на таблицу - там нет такого, о чем писал Николай. Время дается с точностью до одной миллисекунды (точнее, меряется с такой точностью).
2 и более сделок могут (и есть) в одну МСЕК), но операция у них всегда одинаковая - либо у всех продажа, либо у всех покупка. Насчет HFT не могу ничего сказать - как обрабатываются скорострельные заявки (последовательность сведения). Может в регламенте есть?