Скачать MetaTrader 5

Индикаторы: Portfolio Optimizer

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
MetaQuotes ID, что это? Узнай из статьи!
Automated-Trading
Админ
99097
Automated-Trading 2014.09.24 09:12 

Portfolio Optimizer:

Индикатор Portfolio Optimizer предназначен для моделирования оптимального портфеля из нескольких торговых инструментов. 

График портфеля отображает изменение стоимости группы инструментов как единого целого (синтетического инструмента). Портфель может содержать в себе как длинные, так и короткие позиции различного объема. Индикатор работает с любыми валютными парами и CFD контрактами, фьючерсами, автоматически переводит ценовые пункты в валюту депозита, умеет подбирать наилучшие модели «спреда» и «тренда» по методу наименьших квадратов. Индикатор может использоваться для баскет-трейдинга, парного трейдинга, хеджирования.

Советник Portfolio Trader помогает упростить операции открытия-закрытия позиций по всем инструментам, входящим в портфель.

Для работы советника индикатор Portfolio Optimizer должен присутствовать в окне графика. Советник работает только с одним портфелем, который отображается в текущий момент на графике. Для работы с несколькими портфелями можно параллельно запускать индикатор и советник в нескольких окнах.

  • Параметр Portfolio ID представляет собой текст, который записывается в поле комментария ордеров и используется, чтобы отличать ордера разных портфелей.
  • Параметр Text Color задает цвет текстовых меток.
  • Параметр Show Positions включает отображение времени открытых позиций на графике портфеля вертикальными пунктирными линиями.

Трендовый портфель на FOREX

Рис. 1. Трендовый портфель на FOREX

Автор: transcendreamer

sem6897
6
sem6897 2014.10.17 15:25  
 Компильнул индикатор выдал 18 ошибок. Почему? Исправьте пожалуйста  
transcendreamer
3279
transcendreamer 2014.10.17 15:59  
sem6897:
 Компильнул индикатор выдал 18 ошибок. Почему? Исправьте пожалуйста  


Требования для корректной работы:

  • Версия терминала МТ4 не ниже 600;
  • Корректно установленная библиотека ALGLIB.
Dmitry Kokorin
234
Dmitry Kokorin 2014.10.30 20:22  

Портфель лажает! автор ты сам его проверял?мой баланс на максимуме а портфель вниз прет)

 

изменение баланса за последние 3 дня в реальном времени 

реальное изменение баланса за последние 3 дня 

 

изменения по портфелю. идет вниз))как так??

портфель вниз 

transcendreamer
3279
transcendreamer 2014.10.31 00:19  
axwell:

Портфель лажает! автор ты сам его проверял?мой баланс на максимуме а портфель вниз прет)

 

изменение баланса за последние 3 дня в реальном времени 

 

 

изменения по портфелю. идет вниз))как так??

 

 

все же нормально

на первом рисунке видно что свеча растущая и есть небольшое снижение от дневного максимума по equity

то же самое и на внутридневном графике портфеля - небольшое снижение

......

не поленился, построил у себя этот портфель на последние 4 дня - всё гуд

.......

PS

графики портфелей могут чуть отличаться от брокера к брокеру в силу индивидуальности историй котировок, это победить невозможно

также, точная сходимость изменений стоимости портфеля с изменением средств в терминале не гарантируется в виду особенностей алгоритмов учета профита

это является нормальным поведением в текущей реализации

PPS

в следующей версии будут устранены проблемы нулевого лота, отображение суммарного спреда и еще некоторые изменения

Файлы:
NZDCHFM15.png 42 kb
Dmitry Kokorin
234
Dmitry Kokorin 2014.10.31 09:41  

согласен на 15 минутке все ОКЕЙ 

 

и на моих часовиках тоже самое

 

 

но  на дневке не совсем пожож ...т естирую на одном и том же счете(

 результаты по общему вроде неплохие но график отрисовываеться не так как хотелось бы(

Dmitry Kokorin
234
Dmitry Kokorin 2014.10.31 09:58  

Ну сделал вот такой вариант)) получился не очень красивый график))

но он должен быть другой.. лан буду переделывать)

 

transcendreamer
3279
transcendreamer 2014.10.31 10:34  
axwell:

согласен на 15 минутке все ОКЕЙ 

 

и на моих часовиках тоже самое

 

 

но  на дневке не совсем пожож ...т естирую на одном и том же счете(

 результаты по общему вроде неплохие но график отрисовываеться не так как хотелось бы(

а что не так с дневными графиками?

еще нужно иметь в виду что portfolio optimizer работает только с ценами close поэтому положение экстремумов может немного отличаться от того что показывают индикаторы использующие high-low, в том числе при переходе с дневного на внутридневные ТФ можно замечать небольшое смещение экстремумов, меня немного расстраивал этот момент, но потом я перепроверил расчеты на калькуляторе - все верно, так и должно быть, это нормальная особенность индикатора, такова математика

transcendreamer
3279
transcendreamer 2014.10.31 10:44  
axwell:

Ну сделал вот такой вариант)) получился не очень красивый график))

но он должен быть другой.. лан буду переделывать)

 

 

можно узнать чем строился этот свечной график корзины? 

 

судя по виду свечей с ним есть типичная проблема - хвосты свечей не обрезаны (слишком длинные)

когда я пробовал сделать свой свечной график equity я столкнулся именно с такими длиннохвостыми свечами

хвосты длиннее чем должно быть реально - потому что не учитывается момент времени экстремума каждого индивидуального инструмента в корзине

если просто брать high-low каждого инструмента то будет неправильно

потому что экстремум одного инструмента не совпадает по времени с экстремумом других инструментов

из-за этого индикатор привирает - показывает размах equity больше чем реально

решить проблему можно либо анализом внутрибаровых движений либо "на глазок" путем обрезания на ~20%

в итоге я понял что слишком много возни

все равно для принятия решения можно просто щелкнуть перейти на младший ТФ и там посмотреть

Andrey Khatimlianskii
56155
Andrey Khatimlianskii 2014.10.31 11:20  

В таких индикаторах можно использовать только цену Close. Если хочется построить свечной график - используйте цену закрытия М1 и по ней собирайте старшие ТФ.

Иначе будет обманчивая картинка, а 0-й бар после перезагрузки будет полностью меняться.

Это если нужна точность ) 

Dmitry Kokorin
234
Dmitry Kokorin 2014.10.31 14:33  

ЧЕ то слишком сложно у вас все!  вроде немного подправил свой индикатор ! теперь график показывает куда БОЛЕЕ РЕАЛЬНУЮ инфу !

ну конечно потанцевать над индикатором еще предеться)

 

12345678...13
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий