Скачать MetaTrader 5

Индикаторы: Portfolio Optimizer

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Automated-Trading
Админ
106501
Automated-Trading  

Portfolio Optimizer:

Индикатор Portfolio Optimizer предназначен для моделирования оптимального портфеля из нескольких торговых инструментов. 

График портфеля отображает изменение стоимости группы инструментов как единого целого (синтетического инструмента). Портфель может содержать в себе как длинные, так и короткие позиции различного объема. Индикатор работает с любыми валютными парами и CFD контрактами, фьючерсами, автоматически переводит ценовые пункты в валюту депозита, умеет подбирать наилучшие модели «спреда» и «тренда» по методу наименьших квадратов. Индикатор может использоваться для баскет-трейдинга, парного трейдинга, хеджирования.

Советник Portfolio Trader помогает упростить операции открытия-закрытия позиций по всем инструментам, входящим в портфель.

Для работы советника индикатор Portfolio Optimizer должен присутствовать в окне графика. Советник работает только с одним портфелем, который отображается в текущий момент на графике. Для работы с несколькими портфелями можно параллельно запускать индикатор и советник в нескольких окнах.

  • Параметр Portfolio ID представляет собой текст, который записывается в поле комментария ордеров и используется, чтобы отличать ордера разных портфелей.
  • Параметр Text Color задает цвет текстовых меток.
  • Параметр Show Positions включает отображение времени открытых позиций на графике портфеля вертикальными пунктирными линиями.

Трендовый портфель на FOREX

Рис. 1. Трендовый портфель на FOREX

Автор: transcendreamer

sem6897
6
sem6897  
 Компильнул индикатор выдал 18 ошибок. Почему? Исправьте пожалуйста  
transcendreamer
3633
transcendreamer  
sem6897:
 Компильнул индикатор выдал 18 ошибок. Почему? Исправьте пожалуйста  


Требования для корректной работы:

  • Версия терминала МТ4 не ниже 600;
  • Корректно установленная библиотека ALGLIB.
Dmitry Kokorin
245
Dmitry Kokorin  

Портфель лажает! автор ты сам его проверял?мой баланс на максимуме а портфель вниз прет)

 

изменение баланса за последние 3 дня в реальном времени 

реальное изменение баланса за последние 3 дня 

 

изменения по портфелю. идет вниз))как так??

портфель вниз 

transcendreamer
3633
transcendreamer  
axwell:

Портфель лажает! автор ты сам его проверял?мой баланс на максимуме а портфель вниз прет)

 

изменение баланса за последние 3 дня в реальном времени 

 

 

изменения по портфелю. идет вниз))как так??

 

 

все же нормально

на первом рисунке видно что свеча растущая и есть небольшое снижение от дневного максимума по equity

то же самое и на внутридневном графике портфеля - небольшое снижение

......

не поленился, построил у себя этот портфель на последние 4 дня - всё гуд

.......

PS

графики портфелей могут чуть отличаться от брокера к брокеру в силу индивидуальности историй котировок, это победить невозможно

также, точная сходимость изменений стоимости портфеля с изменением средств в терминале не гарантируется в виду особенностей алгоритмов учета профита

это является нормальным поведением в текущей реализации

PPS

в следующей версии будут устранены проблемы нулевого лота, отображение суммарного спреда и еще некоторые изменения

Файлы:
NZDCHFM15.png 42 kb
Dmitry Kokorin
245
Dmitry Kokorin  

согласен на 15 минутке все ОКЕЙ 

 

и на моих часовиках тоже самое

 

 

но  на дневке не совсем пожож ...т естирую на одном и том же счете(

 результаты по общему вроде неплохие но график отрисовываеться не так как хотелось бы(

Dmitry Kokorin
245
Dmitry Kokorin  

Ну сделал вот такой вариант)) получился не очень красивый график))

но он должен быть другой.. лан буду переделывать)

 

transcendreamer
3633
transcendreamer  
axwell:

согласен на 15 минутке все ОКЕЙ 

 

и на моих часовиках тоже самое

 

 

но  на дневке не совсем пожож ...т естирую на одном и том же счете(

 результаты по общему вроде неплохие но график отрисовываеться не так как хотелось бы(

а что не так с дневными графиками?

еще нужно иметь в виду что portfolio optimizer работает только с ценами close поэтому положение экстремумов может немного отличаться от того что показывают индикаторы использующие high-low, в том числе при переходе с дневного на внутридневные ТФ можно замечать небольшое смещение экстремумов, меня немного расстраивал этот момент, но потом я перепроверил расчеты на калькуляторе - все верно, так и должно быть, это нормальная особенность индикатора, такова математика

transcendreamer
3633
transcendreamer  
axwell:

Ну сделал вот такой вариант)) получился не очень красивый график))

но он должен быть другой.. лан буду переделывать)

 

 

можно узнать чем строился этот свечной график корзины? 

 

судя по виду свечей с ним есть типичная проблема - хвосты свечей не обрезаны (слишком длинные)

когда я пробовал сделать свой свечной график equity я столкнулся именно с такими длиннохвостыми свечами

хвосты длиннее чем должно быть реально - потому что не учитывается момент времени экстремума каждого индивидуального инструмента в корзине

если просто брать high-low каждого инструмента то будет неправильно

потому что экстремум одного инструмента не совпадает по времени с экстремумом других инструментов

из-за этого индикатор привирает - показывает размах equity больше чем реально

решить проблему можно либо анализом внутрибаровых движений либо "на глазок" путем обрезания на ~20%

в итоге я понял что слишком много возни

все равно для принятия решения можно просто щелкнуть перейти на младший ТФ и там посмотреть

Andrey Khatimlianskii
58412
Andrey Khatimlianskii  

В таких индикаторах можно использовать только цену Close. Если хочется построить свечной график - используйте цену закрытия М1 и по ней собирайте старшие ТФ.

Иначе будет обманчивая картинка, а 0-й бар после перезагрузки будет полностью меняться.

Это если нужна точность ) 

Dmitry Kokorin
245
Dmitry Kokorin  

ЧЕ то слишком сложно у вас все!  вроде немного подправил свой индикатор ! теперь график показывает куда БОЛЕЕ РЕАЛЬНУЮ инфу !

ну конечно потанцевать над индикатором еще предеться)

 

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий