Индикаторы: Portfolio Optimizer - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
часто возникает вопрос насчет сравнения типов портфелей oscillator и spread
spread является основным типом горизонтального портфеля
oscillator - экспериментальный метод построения портфелей
как правило тип моделей oscillator дает более худшие результаты (менее стабильные)
по этой причине вероятнее всего в очередном обновлении oscillator будет удален
периодически возникает вопрос касательно перерисовки индикатора
наиболее актуально это для краткосрочных моделей на интрадей графиках
отвечу здесь - перерисовка является нормальным поведением для этого индикатора
и вот почему:
при поступлении новых данных индикатор пытается подобрать наилучшую модель в том числе под эти новые данные
при этом интерпретация старых данных может измениться
пересчет модели происходит в момент переключения таймфрейма/инструмента, при перезапуске терминала или профиля
как отключить перерисовку:
для этого нужно зафиксировать значение finish time - тогда период расчета (и исходные данные) не будет меняться и индикатор не будет перерисовывать историю
возможно в следующем обновлении я добавлю более удобный способ фиксации периода расчета
пользуясь случаем - про новую версию:
если есть замечания по новой версии - просьба сообщать о возможных погрешностях/ошибках
Спасибо за ширину канала и маржу!
Для практичности позволил себе добавить эквити до starttime,ну и собственно линию этой даты.
Спасибо за ширину канала и маржу!
Для практичности позволил себе добавить эквити до starttime,ну и собственно линию этой даты.
идея понятна
а есть практический смысл смотреть неоптимизированный участок истории?
в принципе это как форвард-тест только наоборот в прошлое, обычно нужно смотреть форвард-тест в будущее
раньше делал такое для индикатора спреда в виде двух кривых там это очень важно для поиска сходимости
а для портфелей решил отказаться от третьей даты
Просто хотелось видеть поведение портфеля не только после,но и до оптимизации.
Трабла - расчет ширины канала на трендовой модели делится на 2.
Просто хотелось видеть поведение портфеля не только после,но и до оптимизации.
Трабла - расчет ширины канала на трендовой модели делится на 2.
все нормально, для трендов другой алгоритм
если просто взять размах тренда в качестве волатильности это будет неадекватно
ведь смысл именно в том чтобы понять размах ожидаемых колебаний которые вероятно могут произойти в течение времени удержания позиций
для трендовых портфелей "волатильность" считается так:
1. строится прямая соединяющая начальную и конечную точки графика
2. вычисляются отклонения графика от этой прямой в каждый момент времени
3. определяется максимум и минимум этих отклонений
4. вычисляется размах как разница макс и мин
в итоге - "волатильность" трендового портфеля = разница двух экстремальных отклонений от мысленной прямой линейной регрессии
это более репрезентативно для оценки волатильности с которой можно столкнуться в торговле
то есть видя на графике значение волатильности 439.63 usd трейдер может с существенной уверенностью утверждать что его просадка будет меньше этого значения
Можно вопрос??? почему при нахождении коэф по МНК 4 коэф ROOT[3] всегда -1
или это ток у меня??? при смене сиволов местами тоже самое
...увидел почему, а поч четвертый корень не находится в alglib?
...увидел почему, а поч четвертый корень не находится в alglib?
очень странно, может быть проблемы с загруженной историей?
вроде бы такого не наблюдается нигде