Индикаторы: Portfolio Optimizer - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Приветствую, спасибо за добрый отзыв,
скорее всего это из-за последнего обновления в котором не компилируется библиотека ALGLIB,
подправленную версию прикладываю к посту, у меня компилируется без ошибок:
zip файл распаковать в папку Include чтобы файлы были внутри MQL4\Include\Math\Alglib
Обновление:
- исправлена проблема с несработавшими торговыми итерациями (обычно в ночное время)
- возвращено автосохранение для ручной торговли (ибо без него можно таки забыть сохраниться)
- небольшие исправления и улучшения
Обновление:
- исправлена ошибка формирования интегрированного портфеля при включённой опции скрытых нулевых лотов
- удалена опция FX_Autofix, теперь работает автоматически
- линия итогового портфеля теперь не такая жирная как раньше
- небольшие правки кода
А профит то будет? Или опять идти на завод?
На завод!
Доброго времени суток всем ищущим! У меня вопрос к создателю шедевра ) почему линии безубытка и профита не статичны? При очень незначительных изменениях графика синтетика их колебания идут по всему графику и за его пределы
Отвечает автор этой глючной поделки: дело в том что в график портфеля строится по ценам бид, а позиции открываются по бид или аск для шортов или лонгов соответственно, также к спреду позиций суммируется комиссия, и существует небольшое расхождение в расчете цены безубытка, которое почти незаметно на таймфреймах часовом и выше и более заметно на минутных, при движении цены портфеля возникает эффект "нелинейности" (если бы спред и комиссии были равны 0 по всем инструментам, то этого бы не было) обычно это выглядит как небольшое подрагивание линии безубытка в пределах нескольких пикселей, и таким образом линия безубытка - это оценочная линия где позиции выйдут в нуль (линия профита тоже), сейчас алгоритм оценки масксимально простой, так как мне не хотелось усложнять расчет на каждый тик и кроме того пришлось бы включать в расчет цены открытия для каждой позиции, сейчас вместо этого суммируется текущий профит по всем позициям и делится на синтетический объем и полученная величина откладывается от текущей цены портфеля, то есть используется более простой и быстрый расчет.
Отвечает автор этой глючной поделки: дело в том что в график портфеля строится по ценам бид, а позиции открываются по бид или аск для шортов или лонгов соответственно, также к спреду позиций суммируется комиссия, и существует небольшое расхождение в расчете цены безубытка, которое почти незаметно на таймфреймах часовом и выше и более заметно на минутных, при движении цены портфеля возникает эффект "нелинейности" (если бы спред и комиссии были равны 0 по всем инструментам, то этого бы не было) обычно это выглядит как небольшое подрагивание линии безубытка в пределах нескольких пикселей, и таким образом линия безубытка - это оценочная линия где позиции выйдут в нуль (линия профита тоже), сейчас алгоритм оценки масксимально простой, так как мне не хотелось усложнять расчет на каждый тик и кроме того пришлось бы включать в расчет цены открытия для каждой позиции, сейчас вместо этого суммируется текущий профит по всем позициям и делится на синтетический объем и полученная величина откладывается от текущей цены портфеля, то есть используется более простой и быстрый расчет.
Спасибо за ответ. Совсем не хотел глумиться над вашим трудом, напротив, испытываю чувства, близкие к религиозным)
Спасибо за доброе слово,
а портфельные секты и культы действительно существуют, но они тайные и поэтому говорить о них публично никак нельзя...
В скором времени будет еще одно небольшое обновление.
спасибо за очень большую проделанную работу.
Подскажите пожалуйста, если можно, а то я окончательно запутался "в трех соснах" не смотря что код хорошо читается - как подправить код, чтобы при в автоматическом режиме работы индикатора при
Movable_Lines = false
use_time = false, соотвествено
линия Line-start-bar и линия Line-finish-bar не перемещались, в то время как линия Line-primary-bar перемещалась с каждым новым баром.
(т.е. сейчас все линии перемещаются, а хотелось бы чтобы линии начала и конца интервала стояли на месте, а смещалась только линия фильтра).