Индикаторы: Portfolio Optimizer - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
предметная аналогия для модели "спред":
десять интеллигентов и один деревенский кузнец вызвались играть в перетягивание каната
спорили на девку с соседнего хутора само собой
кузнец здоровенный, ручищи во
а интеллигенты хиленькие, они только пальцами по клаве тюкать могут, индикаторы писать на mql например
но зато интеллигентов 10! а кузнец то один... кто победит?
ясно что ответ к задаче состоит в том чтобы сложить силу всех интелов и сравнить с силой кузнеца
уравнение i1 +i2 +i3 +i4 +i5 +i6 +i7 +i8 +i9 +i10 = K
а теперь представим себе что злой демон решил что никто не должен победить в этой игре
а демон девку себе решил забрать, уж больно хороша
усложним задачу: сила кузнеца и интелов постоянно меняется, то есть нужно чтобы равновесие динамическое
демон должен отслеживать изменение сил и подменять интелов так чтобы равновесие не было нарушено слишком сильно
поэтому i1-i10 ежесекундно меняются (демон гарантирует это, учился у Максвелла)
spread пытается сделать так, чтобы значение портфеля практически не изменялось (чтобы движения символов взаимно компенсировались) ? тогда к нулю можно приравнять=)
вот просто для примера переборка по всем мажорам с четырьмя корнями по коду, который я указывал:
как видим на большинстве Maks и Min по модулю практически совпадают - т.е. от нуля колеблются в одном диапазоне, тем самым пытается создать флет на всем времени оптимизации, я ж правильно понимаю, что в этом случае вся сумма корзины приравнивается к нулю в регресии ... я просто на Мат. ане особо не вникал, что нам в универе объясняли, поэтому то, как это должно быть на самом деле - до конца не вникаю=)
Вру - большинство не старается равновесно колебаться около нуля - рынок =)
если бы в алглибе можно было задать ограничение что все корни не должны быть нулевыми одновременно то я бы этим воспользовался )))
к сожалению такой возможности я не нашел
если просто приравнять портфель к нуля то регрессия покажет все нулевые корни и это будет очень тупо
поэтому нужна хитрость - я выбрал перенос одного инструмента в правую часть
тем более что это идет по канонам парного трейдинга, только у меня спред многосторонний (слева несколько, справа один)
если обнаружится другой более элегантный способ обойти вырожденное решения - я имплементирую в индикатор
если бы в алглибе можно было задать ограничение что все корни не должны быть нулевыми одновременно то я бы этим воспользовался )))
к сожалению такой возможности я не нашел
если просто приравнять портфель к нуля то регрессия покажет все нулевые корни и это будет очень тупо
поэтому нужна хитрость - я выбрал перенос одного инструмента в правую часть
тем более что это идет по канонам парного трейдинга, только у меня спред многосторонний (слева несколько, справа один)
если обнаружится другой более элегантный способ обойти вырожденное решения - я имплементирую в индикатор
Кстати, а вы прообвали торговать этими синтетиками??? или забросили это все? Просто видел ваши посты в другой ветке, там где joker текстовочки свои выкидывал, если б не его посты - то наврятли поднимал бы эту тему =)
мои темы еще можно найти на форекс системах а еще более ранние на форуме альпари
торговать можно и даже довольно приятно (если не задирать усреднения слишком)
1000 процентов не будет как у всяких мартингейлов но 10-20 можно делать в месяц с просадкой ~30
и поскольку Вы явно интересуетесь темой я дам Вам подсказку - обратите внимание на М1, поработайте с этим ТФ (там есть свой приятный грааль)
и не бросайте тему динамических пересчетов (последний пост с таблицей показывает что Вы на верном пути!)
рыньше я говорил что интрадей портфели вообще никуда не годятся и рекомендовал брать историю от нескольких месяцев, это не совсем так и есть вариант все улучшить
Джокер подозреваю использует тот же стат.эффект только математика прихода к нему у Джокера другая
Я ж ведь тот же самый запрос делаю, только с сохранением roots, почему они нулями не выходят никогда???
серьезно? он сам умеет убирать тривиальные решения? я то не знал
мои темы еще можно найти на форекс системах а еще более ранние на форуме альпари
торговать можно и даже довольно приятно (если не задирать усреднения слишком)
1000 процентов не будет как у всяких мартингейлов но 10-20 можно делать в месяц с просадкой ~30
и поскольку Вы явно интересуетесь темой я дам Вам подсказку - обратите внимание на М1, поработайте с этим ТФ (там есть свой приятный грааль)
и не бросайте тему динамических пересчетов (последний пост с таблицей показывает что Вы на верном пути!)
рыньше я говорил что интрадей портфели вообще никуда не годятся и рекомендовал брать историю от нескольких месяцев, это не совсем так и есть вариант все улучшить
Джокер подозреваю использует тот же стат.эффект только математика прихода к нему у Джокера другая
серьезно? он сам умеет убирать тривиальные решения? я то не знал
серьезно? он сам умеет убирать тривиальные решения? я то не знал
8)
эксель не умеет этого и я подумал что алглиб тоже по умолчанию не умеет
надо проверить...