Индикаторы: Portfolio Optimizer - страница 8

 
ладно, не буду поднимать больше этот вопрос =) останемся просто при своем мнении =) 
 
transcendreamer:

предметная аналогия для модели "спред":

десять интеллигентов и один деревенский кузнец вызвались играть в перетягивание каната

спорили на девку с соседнего хутора само собой

кузнец здоровенный, ручищи во

а интеллигенты хиленькие, они только пальцами по клаве тюкать могут, индикаторы писать на mql например

но зато интеллигентов 10! а кузнец то один... кто победит?

ясно что ответ к задаче состоит в том чтобы сложить силу всех интелов и сравнить с силой кузнеца

уравнение i1 +i2 +i3 +i4 +i5 +i6 +i7 +i8 +i9 +i10 = K

а теперь представим себе что злой демон решил что никто не должен победить в этой игре

а демон девку себе решил забрать, уж больно хороша

усложним задачу: сила кузнеца и интелов постоянно меняется, то есть нужно чтобы равновесие динамическое

демон должен отслеживать изменение сил и подменять интелов так чтобы равновесие не было нарушено слишком сильно

поэтому i1-i10 ежесекундно меняются (демон гарантирует это, учился у Максвелла)

Кстати, а  вы прообвали торговать этими синтетиками??? или забросили это все? Просто видел ваши посты в другой ветке, там где joker  текстовочки свои выкидывал, если б не его посты - то наврятли поднимал бы эту тему =)
 
garik39:

spread  пытается сделать так, чтобы значение портфеля практически не изменялось (чтобы движения символов взаимно компенсировались) ? тогда к нулю можно приравнять=)

 вот просто для примера переборка по всем мажорам с четырьмя корнями по коду, который я указывал:

как видим на большинстве Maks и Min по модулю практически совпадают - т.е. от нуля колеблются в одном диапазоне, тем самым пытается создать флет на всем времени оптимизации, я ж правильно понимаю, что в этом случае вся сумма корзины приравнивается к нулю в регресии ... я просто на Мат. ане особо не вникал, что нам в универе объясняли, поэтому то, как это должно быть на самом деле - до конца не вникаю=)

 

Вру - большинство не старается равновесно колебаться около нуля - рынок =) 

если бы в алглибе можно было задать ограничение что все корни не должны быть нулевыми одновременно то я бы этим воспользовался )))

к сожалению такой возможности я не нашел

если просто приравнять портфель к нуля то регрессия покажет все нулевые корни и это будет очень тупо

поэтому нужна хитрость - я выбрал перенос одного инструмента в правую часть

тем более что это идет по канонам парного трейдинга, только у меня спред многосторонний (слева несколько, справа один)

если обнаружится другой более элегантный способ обойти вырожденное решения - я имплементирую в индикатор

 
transcendreamer:

если бы в алглибе можно было задать ограничение что все корни не должны быть нулевыми одновременно то я бы этим воспользовался )))

к сожалению такой возможности я не нашел

если просто приравнять портфель к нуля то регрессия покажет все нулевые корни и это будет очень тупо

поэтому нужна хитрость - я выбрал перенос одного инструмента в правую часть

тем более что это идет по канонам парного трейдинга, только у меня спред многосторонний (слева несколько, справа один)

если обнаружится другой более элегантный способ обойти вырожденное решения - я имплементирую в индикатор

Я ж ведь тот же самый запрос делаю, только с сохранением roots, почему они нулями не выходят никогда??? 
 
garik39:
Кстати, а  вы прообвали торговать этими синтетиками??? или забросили это все? Просто видел ваши посты в другой ветке, там где joker  текстовочки свои выкидывал, если б не его посты - то наврятли поднимал бы эту тему =)

мои темы еще можно найти на форекс системах а еще более ранние на форуме альпари

торговать можно и даже довольно приятно (если не задирать усреднения слишком)

1000 процентов не будет как у всяких мартингейлов но 10-20 можно делать в месяц с просадкой ~30

и поскольку Вы явно интересуетесь темой я дам Вам подсказку - обратите внимание на М1, поработайте с этим ТФ (там есть свой приятный грааль)

и не бросайте тему динамических пересчетов (последний пост с таблицей показывает что Вы на верном пути!)

рыньше я говорил что интрадей портфели вообще никуда не годятся и рекомендовал брать историю от нескольких месяцев, это не совсем так и есть вариант все улучшить

Джокер подозреваю использует тот же стат.эффект только математика прихода к нему у Джокера другая 

 
garik39:
Я ж ведь тот же самый запрос делаю, только с сохранением roots, почему они нулями не выходят никогда??? 

серьезно? он сам умеет убирать тривиальные решения? я то не знал 

 
transcendreamer:

мои темы еще можно найти на форекс системах а еще более ранние на форуме альпари

торговать можно и даже довольно приятно (если не задирать усреднения слишком)

1000 процентов не будет как у всяких мартингейлов но 10-20 можно делать в месяц с просадкой ~30

и поскольку Вы явно интересуетесь темой я дам Вам подсказку - обратите внимание на М1, поработайте с этим ТФ (там есть свой приятный грааль)

и не бросайте тему динамических пересчетов (последний пост с таблицей показывает что Вы на верном пути!)

рыньше я говорил что интрадей портфели вообще никуда не годятся и рекомендовал брать историю от нескольких месяцев, это не совсем так и есть вариант все улучшить

Джокер подозреваю использует тот же стат.эффект только математика прихода к нему у Джокера другая 

Кк, спс. Буду дальше додумывать =)
 
transcendreamer:

серьезно? он сам умеет убирать тривиальные решения? я то не знал 

8)
 
transcendreamer:

серьезно? он сам умеет убирать тривиальные решения? я то не знал 

в той таблице нормированные коэф., все корни он нашел сам 
 
garik39:
8)

эксель не умеет этого и я подумал что алглиб тоже по умолчанию не умеет

надо проверить...