Индикаторы: Portfolio Optimizer - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
пояснение касательно последовательности перечисления инструментов портфеля
я полагал это как само самой разумеющееся но видимо нужно явно описать:
модели типа "тренд" и "осциллятор" нечувствительны к порядку перечисления
модель типа "спред" дает разные синтетики в зависимости от порядка следования символов
почему так?
модель "тренд" берет сумму инструментов и приравнивает к прямой a*x+b*y+c*z=[1,...] поэтому как члены не переставляй сумма не изменится
модель "осциллятор" делает то же самое но приравнивает к колебателю a*x+b*y+c*z=[1,-1] поэтому опять же от перестановки слагаемых сумма не меняется
модель "спред" другая и например a*x+b*y+c*z=d и очевидно что перестановка например d*x+a*y+b*z=c даст совсем другой синтетик - так и должно быть
и таких синтетиков столько сколько вариантов перестановок относительно знака равенства (то есть равно количеству символов)
когда в модели спред меняется последний символ в формуле это значит корзина должна быть приравнена к этому символу
то есть формула "AUDJPY EURGBP NZDUSD CADJPY USDCHF" означает указание создать корзину "AUDJPY EURGBP NZDUSD CADJPY" и приравнять ее к "USDCHF"
но отправлять данные для расчета вы все таки пытаетесь отправить от 4-х синтетиков
но! вызов регрессии идет с правильным набором корней в переменной roots, "лишний" кусок матрицы просто не используется
CAlglib::LRBuildZ(MATRIX,points,roots,info,LM,AR);
вопрос, а почему всю корзину нельзя приравнять к нулю (для спреда) по такой логике??? зачем к какому-то символу приравнивать?
дело в том что если приравнять корзину к 0 регрессия покажет вырожденное решение {0,0,0,0,0...}
дело в том что если приравнять корзину к 0 регрессия покажет вырожденное решение {0,0,0,0,0...}
и относительно этой точки смотрим отклонение (в идеале должен быть 0 всегда, чего конечно же не получается)
и ваш коэф "-1" и сам по себе 4-ый символ никак не учавствует в нахождении других корней... смысл тогда приравнивать?
а мы разве не это делаем??? график в starttime условно приравниваем к нулю
нет, не совсем так
в точке start time график в нуле так как портфель еще не разбежался, только поэтому
вообще портфель может пойти куда угодно, модель spread пытается выровнять движения вверх и вниз
и относительно этой точки смотрим отклонение (в идеале должен быть 0 всегда, чего конечно же не получается)
и ваш коэф "-1" и сам по себе 4-ый символ никак не учавствует в нахождении других корней... смысл тогда приравнивать?
я не хочу переспорить ради спора
смотрите - берем эксель, выгружаем туда данные инструментов (csv) запускаем "данные"-"анализ данных"-"регрессия"
результаты портфеля в МТ сравниваем с экселем - у меня сходимость до какого-то очень дальнего знака
вместо экселя можно любой статпакет
и относительно этой точки смотрим отклонение (в идеале должен быть 0 всегда, чего конечно же не получается)
и ваш коэф "-1" и сам по себе 4-ый символ никак не учавствует в нахождении других корней... смысл тогда приравнивать?
если в портфеле 4 инструмента то в режиме spread линейная комбинация первых трех приравнивается к последнему
то есть корней получается будет 3, последний "корень" -1 для равновесия, так как последний инструмент в правой части равенства
нет, не совсем так
в точке start time график в нуле так как портфель еще не разбежался, только поэтому
вообще портфель может пойти куда угодно, модель spread пытается выровнять движения вверх и вниз
spread пытается сделать так, чтобы значение портфеля практически не изменялось (чтобы движения символов взаимно компенсировались) ? тогда к нулю можно приравнять=)
вот просто для примера переборка по всем мажорам с четырьмя корнями по коду, который я указывал:
как видим на большинстве Maks и Min по модулю практически совпадают - т.е. от нуля колеблются в одном диапазоне, тем самым пытается создать флет на всем времени оптимизации, я ж правильно понимаю, что в этом случае вся сумма корзины приравнивается к нулю в регресии ... я просто на Мат. ане особо не вникал, что нам в универе объясняли, поэтому то, как это должно быть на самом деле - до конца не вникаю=)
Вру - большинство не старается равновесно колебаться около нуля - рынок =)
предметная аналогия для модели "спред":
десять интеллигентов и один деревенский кузнец вызвались играть в перетягивание каната
спорили на девку с соседнего хутора само собой
кузнец здоровенный, ручищи во
а интеллигенты хиленькие, они только пальцами по клаве тюкать могут, индикаторы писать на mql например
но зато интеллигентов 10! а кузнец то один... кто победит?
ясно что ответ к задаче состоит в том чтобы сложить силу всех интелов и сравнить с силой кузнеца
уравнение i1 +i2 +i3 +i4 +i5 +i6 +i7 +i8 +i9 +i10 = K
а теперь представим себе что злой демон решил что никто не должен победить в этой игре
а демон девку себе решил забрать, уж больно хороша
усложним задачу: сила кузнеца и интелов постоянно меняется, то есть нужно чтобы равновесие динамическое
демон должен отслеживать изменение сил и подменять интелов так чтобы равновесие не было нарушено слишком сильно
поэтому i1-i10 ежесекундно меняются (демон гарантирует это, учился у Максвелла)