Индикаторы: Portfolio Optimizer - страница 5

[transcendreamer]

garik39:

посмотрел код, понял чем отличается ваш запрос к либе от стандартного 

 

 что должно быть согласно UseAlglibs

 

правда синтетик при таком условии не болтается около нуля постоянно, но видны периоды, когда он заходит в канал определенной ширины

                                     

вроде бы тоже самое...... i-j просто местами поменялись

[transcendreamer]

Talex:
И кстати, код индикатора у меня не скомпилировался, показывает ошибки в библиотеке Alglib, разбираться не стал. У себя для вычисленний использую библиотеку integer'a https://www.mql5.com/ru/code/10807

странно как она могла не скомпилироваться? там есть предупреждения но ошибок быть не должно

[Александр]

transcendreamer:
странно как она могла не скомпилироваться? там есть предупреждения но ошибок быть не должно

Библиотеку ставил очень давно, видимо из-за обновлений терминала она перестала работать как надо, сейчас переставил заново, все скомпилировалось. 

[Александр]

Talex:
Я на это пристального внимания не обращал, но кажется да, от того какой ряд используем с коэффициентом 1, будет зависить расчет остальных коэффициентов. Завтра смогу проверить (если интересно).

Проверил. Вот что выдает расчет регрессии матричным способом.

EURUSD(-1.0000), GBPUSD(0.1127), AUDUSD(-0.4282), NZDUSD(0.7053)
EURUSD(0.1312), GBPUSD(-1.0000), AUDUSD(1.2164), NZDUSD(-1.8589)
EURUSD(-0.1468), GBPUSD(0.3581), AUDUSD(-1.0000), NZDUSD(1.0745)
EURUSD(0.1467), GBPUSD(-0.3321), AUDUSD(0.6521), NZDUSD(-1.0000)

 Вот графики по порядку

 

 

 

 

[[Удален]]

Talex:

Проверил. Вот что выдает расчет регрессии матричным способом. Вот графики по порядку

Самое время повторить вопрос.

zaskok:
Да, через ЛР однобоко получается. Дайте правильную на ваш взгляд формулировку самой мат. задаче.

[Александр]

zaskok:

Самое время повторить вопрос.

Я не знаю как "корректно" построить синтетик, но многие пытаются искать по минимуму СКО, хотя на мой взгляд чем больше СКО, тем профитнее синтетик. В конечном итоге все дело упирается не в то, как ПРАВИЛЬНО найти синтетик, а в то, как узнать, что он не потерял свою псевдостационарность в настоящее время и некоторое будущее, достаточное, чтобы получить "100%" профит.

P.S. Посмотрите как ищет Recycle, насколько помню hrenfx именно по минимуму СКО делал расчет синтетика. 

[[Удален]]

Минимизация СКО - это переформулировка древнейшего МНК. Да хоть горшком назови, а как было Метод Наименьших Квадратов, так и осталось.

Мы не формулируем трейдинговую задачу, хочется увидеть формулировку мат. задачи. Тут автор пытается через ЛР подогнать порфтель к горизонали (спредом называет) или к наклоной (трендом кличит). Но мат. метод един - ЛР. И, как вы не лишний раз показали, ЛР не подходит для решения такой задачи однозначно. Так как же должна звучть сама мат. задача, когда хочется подогнать портфель под определенную кривую? В этом и вопрос. ЛР забраковали и забыли.

[Александр]

zaskok:

Минимизация СКО - это переформулировка древнейшего МНК. Да хоть горшком назови, а как было Метод Наименьших Квадратов, так и осталось.

Мы не формулируем трейдинговую задачу, хочется увидеть формулировку мат. задачи. Тут автор пытается через ЛР подогнать порфтель к горизонали (спредом называет) или к наклоной (трендом кличит). Но мат. метод един - ЛР. И, как вы не лишний раз показали, ЛР не подходит для решения такой задачи однозначно. Так как же должна звучть сама мат. задача, когда хочется подогнать портфель под определенную кривую? В этом и вопрос. ЛР забраковали и забыли.

Так вам нужен метод, а не формулировка задачи. Задачу сами же сформулировали (красным), немного обще. Здесь вряд ли помогу, не смотрел еще другие методы.

[[Удален]]

Talex:
 Задачу сами же сформулировали (красным), немного обще. Здесь вряд ли помогу, не смотрел еще другие методы.

Нет, это размытая цель, а не формулировка задачи. В математике так задачи не ставятся. Вот мат. задача ЛР:

Есть кривая. Надопо по МНК подобрать весовые коэффиуиенты так, чтобы СКО между суммой соответствующего портфеля и исходной кривой было минимальным. Вот это мат. формулировка.

А какая может быть альтернативная мат. формулировка той размытой цели подгона портфеля под определенную крипую чтобы не возникало казусов, как с ЛР.

 

Например, красная мат. задача применительно к горизонитальной прямой решается через ЛР с помощью обнуления весов. Т.е. ЛР просто не подходит для решения. А переформулирвка этой задачи, как взятия в качестве кривой обратную составляющую портфеля - это мат. искажение, как вы отлично показали на графиках. Так как все же задача должна формулироваться?

[garik39]

transcendreamer:
вроде бы тоже самое...... i-j просто местами поменялись

у вас все время 4-ый корень выходил равный нулю.... запрос к либе некорректный