Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения - страница 31
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Можно попросить по выдаче поиска в редакторе MetaEditor, при поиске по всем файлам нужна колонка "Дата изменения" и/или "Дата создания" файла?
Интересует только ответ на вопрос
Да, я же уже писал об этом вчера
Раскраска точек на графике и значений в столбце Результат немного другая на текущий момент: лучшие - зеленые, худшие - красные. Сделайте оптимизацию по новому критерию "Complex Criterion max" и увидите.
Данный критерий оценивает не только прибыль, но также профит-фактор, просадку, фактор восстановления и так далее. Поэтому он так и называется - комплексный показатель качества прохода.
Вот скриншот:
As far as I can tell from the screenshot, the new criterion does not contradict common sense - the high points on the graphs are colored green
Насколько я могу судить по скриншоту, новый критерий не противоречит здравому смыслу и вашему пользовательскому критерию — высокие точки на графикe окрашены в зеленый цвет
Я это понимаю, поэтому не ориентируюсь по этим результатам, а ищу ниже такие, где несколько раз (1-3 раза за год) срабатывает SL, и после этого просадка по балансу быстро (за пару недель) восстанавливается. Там результат тоже очень хороший (PF, RF, Sharpe, Sortino, TSSF, качество кривой эквити), и так же кодируется красным, если трейдов около 20.
Я оптимизирую параметры входа и TS-выхода, а SL (около 50 в 4 знаках), BreakEven и TP устанавливаю вручную, чтобы не было подгонки, и строго контролирую тестированием на следующих полгода. Это работает, я специально добиваюсь, чтобы после оптимизации на Y1 советник продолжал приносить прибыль (пока на истории) следующие MN5-MN7). Просто пока не додумался, как в кастом добавить условие, чтобы было минимум 1-3 SL, но баланс быстро восстанавливался.
И да, терминал при цветовом кодировании результата не может делать выводов о подгонке, имея лишь расчётные данные. А те же результаты с PF==0, но с 40-50 трейдами будут зелёными, как я писалВ чем проблема увеличить интервал тестирования в 2 раза? Вы согласны, что 20 трейдов — это очень мало, чтобы делать какие-то выводы?
Согласен — логичное и очевидное решение. Но оно не дает никакой дополнительной информации - мы получим просто раскрашенную картину типа этой.
Тут не требуется цветовая раскраска, и так все видно. Разве что для красоты
Я говорил о таблице результатов.
И цвета в ней нужны, чтобы, отсортировав по другому столбцу, понимать, насколько хороши другие показатели в конкретной строке.
Например, я могу отсортировать по кол-ву сделок, и рассматривать результаты, начиная с самых активных. И я хочу выделять лучшие результаты по цвету, а не сравнивая числа.
Проблема с Custom-Max, как и с Balance-Max, заключается в том, что Max и Min не известны ранее. На самом деле вы не можете назначить оценочный цвет для постоянно поступающих результатов. Но вы можете использовать коэффициент восстановления и просадку.
Нет, проблема не в том, что меняются минимум и максимум.
А комплексный критерий позволяет увидеть какими поо качеству являются самые "лучшие значения по какому то параметру".
Все эти графики получены из генетической оптимизации по Complex criterion max
В таком виде графики позволяют оценить, насколько каждый конкретный критерий коррелирует с комплексным критерием.
Я правильно понял?
В таком виде графики позволяют оценить, насколько каждый конкретный критерий коррелирует с комплексным критерием.
Я правильно понял?
Не совсем — они позволяют понять, что не всегда максимальное значение одного параметра (например, прибыль) является лучшим с точки зрения комплексного критерия. Таким образом не нужно отдельно выбирать проходы сначала по количеству сделок, затем из этой выборки по профит-фактору, затем по фактору восстановления и так далее. Вы получаете наверху самые лучшие проходы по всем параметрам, и затем из них можете выбрать конкретные — например, по прибыли.
В чем проблема увеличить интервал тестирования в 2 раза? Вы согласны, что 20 трейдов — это очень мало, чтобы делать какие-то выводы?
К сожалению, поведение рынка меняется, и настройки за 2 года не такие, как за год. К тому же оптимизация проходит небыстро, а с этими экспериментами и так комп работает круглосуточно годами.
Да и торговля среднесрочная. Но да, пытаюсь добиться хотя бы один трейд в неделю.
Но я уже понял, что результат кодируется цветом в соответствии с Complex Criterion, даже если он не используется.
Например, я могу отсортировать по кол-ву сделок, и рассматривать результаты, начиная с самых активных. И я хочу выделять лучшие результаты по цвету, а не сравнивая числа.
Не понял этой фразы. Примерно такой график между трейдами и комплексным критерием?