Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения - страница 30

[Carl Schreiber]

Andrey Khatimlianskii :

Вопрос был один, сформулирован с разных сторон.

Скриншоты были приведены, я о них и говорил:

 

Если оптимизировать по Макс. балансу, то цвет должен меняться от макс баланса (самый зеленый) до мин баланса (самый красный) через средний баланс ((мин+макс)/2 — черный).

А если используется комплексный критерий (не важно, на чем основанный, хоть рандом возвращенный из OnTester), то все должно быть точно так же, но вместо баланса должно использоваться значение этого критерия. И только это значение, так как весь нужный анализ (достаточно ли сделок, не нулевой ли профит-фактор, и т.д.)   уже в него заложен!

Иначе зачем использовать свой критерий?

Проблема с Custom-Max, как и с Balance-Max, заключается в том, что Max и Min не известны ранее. На самом деле вы не можете назначить оценочный цвет для постоянно поступающих результатов. Но вы можете использовать коэффициент восстановления и просадку.

Поэтому было бы неплохо присвоить цвету чисел Custom "худший" цвет RF и DD (принцип осторожности). Таким образом, значение Custom получает дополнительную информацию, которая не является результатом сортировки хорошо => плохо.

The problem with Custom-Max, like Balance-Max, is that Max and Min are not known before. Actually you can't assign a judging color for the constantly incoming results. But you can with the Recovery-Factor and the Drawdown.

Therefore it might be a good idea to give the color of the numbers of Custom the 'worst' color of RF and DD (principle of caution). Thus the Custom value receives an additional info, which does not result from the sorting good => bad.

[Carl Schreiber]

Еще раз хочу выразить пожелание, чтобы магическое число также экспортировалось в файл Excel после одного теста. Было бы несложно оценить успешность различных стратегий, реализованных в одном и том же советнике.

Для оценки результатов теста, можно сделать другой вариант, как в EXCEL, а именно оценить значения отдельных параметров:
a) если существует менее 10 экземпляров параметра, например Period 50,55,60,65,70 для каждого значения параметра, например:
=AVERAGEIF(O$13: O$238; "=70"; $D$13: $D$40)
(со столбцом O: Параметр, столбец D: Прибыль), он дает среднюю прибыль, если параметр столбца O == 70
б) если их больше 10, определяется 10 диапазонов, для которых среднее значение, например, прибыли, вычисляется в одном диапазоне за раз.

Once again I would like to express the wish that the magic number is also exported to the Excel file after a single test. It would be easy to evaluate the success of different strategies realized in one and the same EA.

For the evaluation of the test results, another option could be done like in EXCEL, namely to evaluate the individual parameter values:
a) if there are less than 10 instances of a parameter, such as Period 50,55,60,65,70 for each parameter value, for example:
=AVERAGEIF(O$13:O$238;"=70";$D$13:$D$40)
(with column O: Parameter, column D:Profit), it gives the average profit if the parameter of column O == 70
b) if there are more than 10, 10 ranges are determined, for which the average value, e.g. of the profit, is calculated in one range at a time.

[Rashid Umarov]

Carl Schreiber:

Это первые 20/30 результатов оптимизации более 10 000 проходов и прогнозируемого завершения примерно через 6 дней.

These are the first 20/30 results of an optimization of more than 10,000 passes and a predicted end in about 6 days.

Карл, можете показать текущий график оптимизации и таблицу параметров?

Как они выглядят спустя 24 часа.

[Rashid Umarov]

Andrey Khatimlianskii:

Если оптимизировать по Макс. балансу, то цвет должен меняться от макс баланса (самый зеленый) до мин баланса (самый красный) через средний баланс ((мин+макс)/2 — черный).

Согласен — логичное и очевидное решение. Но оно не дает никакой дополнительной информации - мы получим просто раскрашенную картину типа этой.

Тут не требуется цветовая раскраска, и так все видно. Разве что для красоты

[Carl Schreiber]

Rashid Umarov :

Karl, kannst du das aktuelle Optimierungsdiagramm und die aktuelle Parametertabelle anzeigen?

Wie sie nach 24 Stunden aussehen.

Вот скриншот:

И это таблица результатов на данный момент ..

For a better understanding here my function OnTester().
It evaluates the results highly, which I would also select without getting stuck on values, if the DD's value suddenly lies at e.g. (unrealistic) 0.5% due to special cases, like too few positions:

Для лучшего понимания здесь моя функция OnTester().
Она высоко оценивает результаты, которые я бы также выбрал, не застревая на значениях, если бы значение DD внезапно оказалось, например, в (нереальном) 0.5% из-за особых случаев, например, слишком малое количество позиций:

double OnTester() {
   
   int N = (int)TesterStatistics(STAT_TRADES);
   if (N<3) return(-9.99);
   double   P  = TesterStatistics(STAT_PROFIT),
            DD = (0.01*fmax(TesterStatistics(STAT_BALANCEDD_PERCENT),TesterStatistics(STAT_EQUITYDD_PERCENT)));   // the smaller the more lot I can trade
   
   //Print(__FUNCTION__," nPos: ",N," Prof: ",_d22(P)," ExpPayoff: ",_d24(EV),
   //      " ddBalance: ",_d25(0.01*TesterStatistics(STAT_BALANCEDD_PERCENT)),
   //      " ddEquity: ",_d25(0.01*TesterStatistics(STAT_EQUITYDD_PERCENT)) );

   return(          P/( (5.5*DD*DD*DD+0.04)) );
}

[Rashid Umarov]

Andrey Khatimlianskii:

А если используется комплексный критерий (не важно, на чем основанный, хоть рандом возвращенный из OnTester), то все должно быть точно так же, но вместо баланса должно использоваться значение этого критерия. И только это значение, так как весь нужный анализ (достаточно ли сделок, не нулевой ли профит-фактор, и т.д.)  уже в него заложен!

Иначе зачем использовать свой критерий?

А комплексный критерий позволяет увидеть какими поо качеству являются самые "лучшие значения по какому то параметру". Например

1. Профит фактор

2. Матожидание

3. Минимальная просадка

4. Фактор восстановления

5. Коэффициента Шарпа

Все эти графики получены из генетической оптимизации по Complex criterion max

[Rashid Umarov]

Rashid Umarov:

А комплексный критерий позволяет увидеть какими поо качеству являются самые "лучшие значения по какому то параметру". Например

Все эти графики получены из генетической оптимизации по Complex criterion max

А вот как выглядит график полной оптимизации при переключении параметра

[fxsaber]

Rashid Umarov:

Правильно ли понимаю, что цвет точки зависит только от штатного комплексного критерия?

Например, в режиме мат. вычислений или стат. исследований (где нет торговли) ценовой истории цвет точки будет неизменным.

[Rashid Umarov]

fxsaber:

Правильно ли понимаю, что цвет точки зависит только от штатного комплексного критерия?

Например, в режиме мат. вычислений или стат. исследований (где нет торговли) ценовой истории цвет точки будет неизменным.

Проще проверить самому  - Математические вычисления

[fxsaber]

Rashid Umarov:

Проще проверить самому  - Математические вычисления

Интересует только ответ на вопрос

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения

fxsaber, 2020.08.13 11:12

Правильно ли понимаю, что цвет точки зависит только от штатного комплексного критерия?

Остальное будет его следствием.