Некоторые признаки правильных ТС

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
fxsaber
16759
fxsaber  

Рыночные закономерности не меняются в случаях

  • Умножение цен символа на ненулевую константу.
  • Переворот символа (1/Symbol)

Как вывод, правильные ТС должны давать идентичные торговые сигналы при запуске на любом кастомном символе, полученным из оригинального действиями, что описаны выше.


Например, взяли EURUSD. Прогнали ТС, получив ряд входов.

Затем создали символ 100/EURUSD. Прогнали ТС. Входы должны совпадать с оригинальными.


Если такого не происходит (99%), ТС написана неправильно.


Как ТС должна реагировать на символы, возведенные в какую-то степень, - не сообразил.

Nikolai Semko
6551
Nikolai Semko  
я бы добавил главное:
  • не имеет периодо-зависимых параметров.
  • работа ТС не зависит от текущего таймфейма графика
  • работа ТС не зависит от символа-инструмента
  • вся настройка ТС - это только настройка управления рисками (размера используемого депозита)
Georgiy Merts
9181
Georgiy Merts  

Боюсь, все не так однозначно.

Появляющаяся (или исчезающая) разница округлений плюс "эффект бабочки" - вполне себе может привести к совсем другим результатам, хотя ТС будет написана правильно.

khorosh
12412
khorosh  
Georgiy Merts:

Боюсь, все не так однозначно.

Появляющаяся (или исчезающая) разница округлений плюс "эффект бабочки" - вполне себе может привести к совсем другим результатам, хотя ТС будет написана правильно.

Или "эффект бегемота": - не обязательно быть ловким и быстро бегать, достаточно быть толстокожим и иметь большую пасть.)

Fast235
2002
Fast235  
khorosh:

Или "эффект бегемота": - не обязательно быть ловким и быстро бегать, достаточно быть толстокожим и иметь большую пасть.)

а мыши, так ничего страшного)

Сабкер, что за безумная идея возникла, какой смыл в этом?
fxsaber
16759
fxsaber  
Georgiy Merts:

Появляющаяся (или исчезающая) разница округлений плюс "эффект бабочки" - вполне себе может привести к совсем другим результатам, хотя ТС будет написана правильно.

Уточню, что речь про математические операции, не компьютерные. Т.е. одна треть - это одна треть. Корень из PI - это корень из PI.


Дополню также, что оценки прибыльности/убыточности ТС к теме не имеют отношения. Уверен, что все, кто хорошо поднимался с помощью алготорговли, использовали неправильные ТС.

Igor Makanu
9539
Igor Makanu  
fxsaber:

 Уверен, что все, кто хорошо поднимался с помощью алготорговли, использовали неправильные ТС.

в этом нет ничего плохого Парадокс Паррондо 

fxsaber:

Например, взяли EURUSD. Прогнали ТС, получив ряд входов.

Затем создали символ 100/EURUSD. Прогнали ТС. Входы должны совпадать с оригинальными.

Если такого не происходит (99%), ТС написана неправильно.

ну умножение на константу вообще ничего не должно проверять

я бы посложнее тесты придумал, подозреваю, что если к правильной ТС подмешать во входные данные, что то периодическое ( синус ?) то как минимум количество сделок должно остаться прежним ?  - в общем тут есть над чем поразмышлять,

fxsaber
16759
fxsaber  
Igor Makanu:

ну умножение на константу вообще ничего не должно проверять

Это самый простой/начальный способ проверить свою ТС.

я бы посложнее тесты придумал, подозреваю, что если к правильной ТС подмешать во входные данные, что то периодическое ( синус ?) то как минимум количество сделок должно остаться прежним ?

Нормально, когда результаты отличаются на разных данных.

Aleksey Mavrin
2713
Aleksey Mavrin  

если умножение на константу даёт "сбой стратегии", то что ж тогда вообще такое должно быть в этой стратегии интересно, даже ума не приложу))

з.ы. о придумал - круглые уровни

fxsaber
16759
fxsaber  
Aleksey Mavrin:

если умножение на константу даёт "сбой стратегии", то что ж тогда вообще такое должно быть в этой стратегии интересно, даже ума не приложу))

Например, привязка к пунктам. В частности, тейки/стопы в пунктах.

Dariya Shapolova
268
Dariya Shapolova  
Людям которые реально зарабатывают на рынке, не которые всю жизнь выдвигают теории, им на это тупо пофигу.