Некоторые признаки правильных ТС - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я спрашивал что не видно практической целесообразности для построения ТС, т.к. на разные инструменты всё равно оптимизировать и находить разные параметры, на практике разные инструменты они уникальны, не существует инструментов полученных из других подобными преобразованиями, кроме синтетиков.
Настоящий символ или синтетический - условность. Ну будут Вам в Терминал транслировать GBPEUR. Для ТС они ничем не должен отличаться от EURGBP. Главное, чтобы транслировали относительное изменение, которое и торгуется.
Если ТС торгует относительное изменение, то она автоматически подпадает под обсуждаемый инвариант.
Оптимизировать EURGBP и GPUEUR - выполнять двойную работу. Оптимизировать EURUSD и EURGBP - разная работа. Поэтому логично это делать, как и с другими синтетиками.
сдаётся что тут идёт очерёдной поиск "грааля", универсальной формулы рынка и навязывание заблуждений (или предварительная реклама невыпущенных продуктов а-ля "автотестер на преобразованном ценовом ряду")
Ветки создаю не часто. Они позволяют сделать некоторые для себя выводы, какие есть мнения по этой теме. Сколько совпадающих точек зрений. Хорошо, если озвучиваются какие-то интересные вещи.
Например, с инверсией по времени отлично получилось, поскольку довел до практических теоретических исследований. Ну а теория помогает примерно выбирать направления своих усилий для большей отдачи в практической плане.
уменьшение вероятности подгонки, только и всего.
"правильность" не гарантирует профитности, и наоборот, но с "правильной" ТС проще работать.
Вот этого действительно не понимаю. Пример простейший: ТС с жёстким стопом. 1. в случае несоблюдения принципа стоп задаётся в пунктах 2. если соблюдаем принцип стоп вычисляем так, чтобы рез-ат не менялся при указанных преобразованиях. Окей, делаем оптимизацию, не важно какими методами, допустим получили что за интересующий нас период оптимальный стоп = 400 п. в 1-ом случае, или 0,4 % во 2-ом.
Окей, затем умножили мы на два и проверяем - во 2-ом случае система без изменений показывает тот же результат, в 1-м есс-но нет, надо заново оптимизировать и получить стоп 800 п.
Далее вопрос - ЧТО ЭТО ДАЁТ? :)
По сути ТС осталась та же, возможности её те же. Если она подвержена подгонке - она подвергнется подгонке, если не принять мер по пресечению этого. Меры никак не связаны с правильностью ТС в этом смысле.
з.ы. Как я понял по обсуждению - ни у кого и нет понимания что это даёт, это просто уважаемый fxsaber сделал обобщающий вывод, он правильный, кто-то его понял кто-то нет, но практически он мало что значит.
уменьшение вероятности подгонки, только и всего.
Специально это не озвучивал, т.к. легко навлечь флуд на десятки страниц.
"правильность" не гарантирует профитности, и наоборот, но с "правильной" ТС проще работать.
Иногда не просто проще, а необходимо, если хочется делать масштабные исследования.
Настоящий символ или синтетический - условность. Ну будут Вам в Терминал транслировать GBPEUR. Для ТС они ничем не должен отличаться от EURGBP. Главное, чтобы транслировали относительное изменение, которое и торгуется.
Если ТС торгует относительное изменение, то она автоматически подпадает под обсуждаемый инвариант.
Оптимизировать EURGBP и GPUEUR - выполнять двойную работу. Оптимизировать EURUSD и EURGBP - разная работа. Поэтому логично это делать, как и с другими синтетиками.
Вот с этим согласен. Видимо больше ничего и не даёт.
ап: Возможно я просто не вижу других отличий кроме как выражения всех параметров системы функцией ВР, а не "абсолютными" шагами - пунктами.
И кстати даже тогда - не исключено что существуют закономерности, которые зависят от этих самых "абсолютных изменений". Т.е. зависимость есть и её теоретически можно найти и торговать, но системы "правильные" с этой точки зрения этого не смогут. Т.о. и у этой правильности две стороны.
Вот с этим согласен. Видимо больше ничего и не даёт.
ап: Возможно я просто не вижу других отличий кроме как выражения всех параметров системы функцией ВР, а не "абсолютными" шагами - пунктами.
Представьте, что Вам дали обезличенный ценовой ряд и больше ничего. Не должно быть препятствий оптимизировать ТС на таком ряду.
И кстати даже тогда - не исключено что существуют закономерности, которые зависят от этих самых "абсолютных изменений". Т.е. зависимость есть и её теоретически можно найти и торговать, но системы "правильные" с этой точки зрения этого не смогут. Т.о. и у этой правильности две стороны.
Часто приходится слышать про пробитие психологически важного ценового уровня (желательно, конечно, "круглого". Чтобы он был кратен десятичной системе счисления. Ведь рынок не может на зависеть от количества пальцев у гомосапиенса) и прочие умности. Например, EURUSD пробивает вниз 1.25 (или 1.33), а USDEUR, соответственно, 0.8 (или 0.75) вверх. Понятно, что психолочески второе действие куда сильнее первого, потому что уровень "круглее".
И так везде...
fxsaber:
Ведь рынок не может на зависеть от количества пальцев у гомосапиенса) и прочие умности.
Если это сарказм, то зря, зависит вообще-то. мало того, для эксплуатирующей это ТС озвученный в первом посте принцип не работает (работает другой)
Допускаю, что чем популярнее символ, тем выше вероятность влияния любителей гороскопов, включая принимающих решения в ЦБ.
Да, при таком раскладе вероятны высокоинтеллектуальные феномены.
Крайности всегда были злом. Круглые уровни есть круглые уровни. Обезличьте ряд, скройте эти круглые уровни, и вы уже не найдёте зависимости, которые были на них, так? Это зло.
Но зато вы сможете отсеять какие-то "неправильные" ТС?
Мне кажется что отсеются только уж совсем "дубовые" ТС, написанные изначально не гибко под конкретные условия.
Остальные "нормальные" ТС нужно будет всего то переоптимизировать.
Ещё раз повторю - крайности зло. Нужна золотая середина. Не стоит с водой выплёскивать младенца.
Приведенная правильность нужна как вы говорите для автоматизации масштабных исследований, а я утверждаю что важнее для таких исследований определение Граничных условий (ГУ).
Ещё раз повторю - крайности зло. Нужна золотая середина. Не стоит с водой выплёскивать младенца.