МАТожидание. - страница 3

[Sceptic Philozoff]

Parabellum, я был неправ насчет PF. Там все так же просто, как для м.о. Но я все же сомневаюсь, что формула "м.о. равно минимум 2-3 спредам" универсальна. Она хороша эвристически, но я еще не видел ее строгого обоснования - хотя бы для серий Бернулли.

[Yury Reshetov]

KimIV писал (а) >>

ммм... понятно... А я приучаю себя пользоваться тем, что есть. Тестер в валюте считает... В детализированном отчёте "Expected Payoff" тоже в валюте. То есть мой взгляд на вещь не расходится с политикой партии.

Политика партии, т.е. Метаквотесов заключается в том, что при разных ММ одна и та же ТС на одних и тех же участках тестирования истории выдает в отчетах разные МО. А это затрудняет оценку самой ТС, например при мартингейле МО в отчетах может быть положительным, а если мартингейл убрать и сделать постоянный лот, то станет отрицательным.

Если МО в валюте депо, то предпочитаю пересчитывать, т.е. в цикле беру сумму по всем закрытым позам:

ExpectedPayoff = ExpectedPayoff + OrderProfit() / (OrderLots() * OrdersHistoryTotal());

В этом случае МО (оно же ExpectedPayoff) получается в виде константы для оценки ТС. При этом ММ уже не играет никакой роли, т.е. если одну и ту же стратегию с разными ММ прогнать на одном и том же участке истории и входы и выходы будут совпадать, а объёмы сделок различны, все равно результат, т.е. ExpectedPayoff останется константой с некоторой погрешностью на округление. Потому что по формуле видно, что расчёт ведётся как будто ТС была настроена на торговлю постоянным лотом с объемом сделок в 1 лот.

Пересчет лучше вставлять в deinit()