Некоторые признаки правильных ТС - страница 19

[Valeriy Yastremskiy]

Aleksey Nikolayev:

Вы одновременно с переворотом котировок переворачиваете время? А если время не трогать?

То придется знак поменять, или бай на селл. Объемов в этой формуле нет.

Если честно я тоже понял что F(time1) - F(time2) и F(time2) - F(time1) это переворот по времени.

[fxsaber]

Valeriy Yastremskiy:

То придется знак поменять, или бай на селл. Объемов в этой формуле нет.

EURUSD_BUYprofit = Volume * EURUSD_close / EURUSD_open.

[Aleksey Nikolayev]

fxsaber:

Время не переворачиваю. Наверное, нужно написать правильную ТС сюда.

Если у нас на котировке XXXYYY работает стратегия "купи и держи", то на котировке YYYXXX должна же работать "продай и держи"?

Или мы просто сразу записываем такие стратегии в неправильные?

PS Сложно разбираться в чужих нетривиальных построениях

[Valeriy Yastremskiy]

fxsaber:

EURUSD_BUYprofit = Volume * EURUSD_close / EURUSD_open.

Объем в формуле одинаков, поэтому его можно сократить. И не понял, почему делить цены закрытия и открытия ордера, а не вычитать.
EURUSD_BUYprofit = Volume * (EURUSD_close -EURUSD_open). вроде так правильно или я что не понимаю.

[Valeriy Yastremskiy]

Aleksey Nikolayev:

Если у нас на котировке XXXYYY работает стратегия "купи и держи", то на котировке YYYXXX должна же работать "продай и держи"?

Или мы просто сразу записываем такие стратегии в неправильные?

PS Сложно разбираться в чужих нетривиальных построениях

Если поменять задачу на математическую правильность условий открытия и закрытия ордера, то все будет зависеть от условий.

[fxsaber]

Valeriy Yastremskiy:

почему делить цены закрытия и открытия ордера, а не вычитать. 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Некоторые признаки правильных ТС

Valeriy Yastremskiy, 2020.03.04 09:51

При этом в торговой задаче ТС, торговля относительных изменений числового ряда

[Valeriy Yastremskiy]

fxsaber:

Да, если быть точным, то это отношение, а не разность, недопонял до конца. Если больше единицы, увеличение объема, если меньше, уменьшение.

[igrok333]

fxsaber:
торговля относительных изменений числового ряда

а какое преимущество логарифмического представления цены перед обычным представлением цены?

[fxsaber]

fxsaber:

Наверное, нужно написать правильную ТС сюда.

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/734084

Если будет желание обсудить, то предлагаю в этой ветке, т.к. в блогах отсутствуют уведомления об ответах.

[fxsaber]

igrok333:

а какое преимущество логарифмического представления цены перед обычным представлением цены?

Дешевые и удобные вычисления относительных изменений за счет свойств логарифмической функции.

представьте, что нужно прогнать ТС по log(EURUSD). В MT5 есть понятие Digits, которое может очень сильно исказить цВР грубым округлением.

Ненормализованные цВР в MT5 (про другие Тестеры не знаю — не пробовал) невозможны, к сожалению.

есть тысячи обезличенных цВР любого диапазона [minPrice; maxPrice]. ТС должна мочь на них работать без каких-либо предварительных настроек.

Только мат. выверенные ТС позволяют проводит масштабные исследования на синтетиках.