Некоторые признаки правильных ТС - страница 23

Новый комментарий
 
fxsaber:

ЗЫ Рекомендую позапускать предложенный советник. Отчеты очень хорошо демонстрируют инвариантность.

Не захотел компилироваться((( , в блоге написал что и как. Что то пропускаю.

 
onedollarusd:
Вот если достаточно всего 3 последних бара, чтобы выжать деньги. Про паттерны речь? @Nikolai Semko

И если вообще без графика торговать можно (чтобы не "обманывал" график), только зная рыночную цену "на сейчас". И по рынку открывать/закрывать...

А если уметь двигать на 1% цену открываясь/закрываясь?

Может правильная ТС - эта та, которая умеет двигать рынок (оказывает влияние на рыночную цену)? То есть, стать "королем" "символа", типо, Кукловода...? 

+

 
TheXpert:

нет, это фундаментальное свойство символа.

по сути это значит что продавать не имеет смысла если у тебя нет фундаментального или технологического инсайда.

если вы умеете это фундаментальное свойство определять на уровне ТС или ваши ТС умеют определять это сами, респект вам и уважение, я так не умею и объективно вряд ли научусь.

Поиск закономерностей, это технический анализ. Фундаментальные и вообще внешние сигналы в ТС априори математически не могут быть корректны и инвариантны. Если ТС работает на истории и вырабатывает сигналы внутри своей логики, то это только технический анализ.

 
Valeriy Yastremskiy:

Не захотел компилироваться((( , в блоге написал что и как. Что то пропускаю.

Отписался там, но Вам уведомления о моих ответах там приходить не будут - несовершенство блог-записей.

 
TheXpert:

нет, это фундаментальное свойство символа.

Какое фундаментальное свойство у 1/S&P500 ?

 
fxsaber:

Полностью согласен. В данном случае Вы пошли по пути отсутствия ТС.

Это какое-то жонглирование словами. На мой взгляд: есть алгоритм могущий торговать - есть ТС. Пригодна ли она практически, "правильная" ли она теоретически - это уже предмет дальнейших практических и теоретических исследований.

 
Aleksey Nikolayev:

Это какое-то жонглирование словами. На мой взгляд: есть алгоритм могущий торговать - есть ТС. Пригодна ли она практически, "правильная" ли она теоретически - это уже предмет дальнейших практических и теоретических исследований.

Математически правильная ТС будет работать одинаково на любом ряду. Неправильная будет неодинаково работать. Одинаковость работы это плюс, но не всегда цель, и в любом случае достигается за счет чего либо. Но вот понимание и учет при написании ТС какие условия работают везде одинаково, а какие нет, это хорошая фора к тем кто этого не учитывает.

 
Aleksey Nikolayev:

Это какое-то жонглирование словами. На мой взгляд: есть алгоритм могущий торговать - есть ТС. Пригодна ли она практически, "правильная" ли она теоретически - это уже предмет дальнейших практических и теоретических исследований.

Давайте сделаем наши положения одинаковыми в данном обсуждении. Я предоставил такую функцию.

// Пример математически правильной ТС с возможностью ее проверки в MT5-Тестере.
// https://www.mql5.com/ru/forum/333746

input group "EA"
input int inPeriod = 100;       // Период EMA-шки
input double inFilter = 0.0005; // Фильтр сделок

// Торговая система
void EA()
{
  static const double Filter = MathLog(1 + inFilter); // С таким запасом нужно будет пересечь EMA для переворота.
  static EMA Ema(inPeriod); // Инициализировали EMA с соответствующим периодом.

  MqlTick Tick;

  if (!SymbolInfoTick(_Symbol, Tick)) // Взяли текущий тик.
    return;

  const MqlTick LogTick = LogTick(Tick); // Логарифмировали его.
  const double Price = Ema.Get((LogTick.bid + LogTick.ask) / 2); // Применили EMA к средней цене.

  const int Type = OrderSelect(0, SELECT_BY_POS) ? OrderType() : -1; // Направление текущей открытой позиции.

  if (LogTick.bid > Price + Filter) // Если bid выше EMA-шки с запасом, переворачиваемся в SELL.
  {
    if (Type != OP_SELL) // Если SELL не открыта.
    {
      if (Type == OP_BUY)                                             // Если BUY открыта,
        OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), 0); // закроем ее.

      OrderSend(_Symbol, OP_SELL, 1, Tick.bid, 0, 0, 0); // Откроем SELL-позицию.
    }
  }
  else if ((LogTick.ask < Price - Filter) && (Type != OP_BUY)) // Если ask ниже EMA-шки с запасом, переворачиваемся в BUY.
  {
    if (Type == OP_SELL)                                            // Если SELL открыта,
      OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), 0); // закроем ее.

    OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Tick.ask, 0, 0, 0); // Откроем BUY-позицию.
  }
}
Пожалуйста, напишите свой вариант EA-функции. Мы его обсудим куда конкретнее.
 
Aleksey Mavrin:

Ну так не будет же инвариантности для перевёртыша, вы же не знаете наперёд ставить онлибай или онлиселл. Если провели предварит. анализ по Д1, то это подтверждает что инвариантности уже нет.

Анализ же проводили на инвариантной ТС.

 
fxsaber:

Анализ же проводили на инвариантной ТС.

Вашими же словами - дали ТС перевёрнутый символ - она должна показать тот же результат. Но этого не будет в общем случае,либо она должна сначала какой-то самоанализ провести, т.е. анализ себя на  истории этого символа и классифицировать его.

Но даже в этом случае не выполняется требование - тот же результат, потому что для анализа нужен один проход по истории.

Вообщем для меня очевидно что это требование выполняется в очень узком случае, когда сам инструмент инвариантен относительно т.ск. обратной симметрии (перевёртывания), т.е. закономерности на бай и селл одни и те же.

Это может быть близко к правде, как я описывал выше, на т. н. равнозначных обменных инструментах, а именно с той или иной натяжкой можно сюда отнести EURUSD и некоторые мажоры, при этом например Ауди уже точно нет!

Ну и многие остальные рынки - товары, фонда - нет!

некоторую пользу от этой гипотезы вижу именно в проверке - когда символ симметричен обратному себе, наверное это и есть показатель, наиболее хорошо характеризующий что символ не спекулятивный.

1...161718192021222324252627282930...37
Новый комментарий
Причина обращения: