Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Разными, но, скорее всего, близкими по значению. Сейчас могу только гадать, т.к. данных уже нет. Повторять эксперимент не готов.
Если разными, то точность до погрешности мне тоже непонятна. Если одинаковые, то все правильно, симметричная система находит одинаковые входные параметры при всех трех проходах. И правильно понял BestProfit_OnlyBuy и BestProfit_OnlySell не равны, и не должны быть равны?
И правильно понял BestProfit_OnlyBuy и BestProfit_OnlySell не равны, и не должны быть равны?
Конечно, не равны. Хотябы по причине, что делался ГА.
Конечно, не равны. Хотя бы по причине, что делался ГА.
ГА найдет одинаковые параметры на пространстве параметров при достаточно равномерной функции или достаточно равномерных зависимостях функции от параметров. И с правильной мат.логикой. Если ГА будет находить разные лучшие точки в пространстве параметров в зависимости от поведения ряда или направления сделки, то это не хорошо для советника.
ГА найдет одинаковые параметры на пространстве параметров при достаточно равномерной функции или достаточно равномерных зависимостях функции от параметров. И с правильной мат.логикой. Если ГА будет находить разные лучшие точки в пространстве параметров в зависимости от поведения ряда или направления сделки, то это не хорошо для советника.
Оптил не мат. правильную ТС. Т.к. увтреждалось, что нужно всегда оптить каждое направление по отдельности.
Даже повторные запуски ГА не обязаны совпадать. Представим функцию с двумя сильно выраженными локальными максимумами. Тогда от того, как рандом ляжет, придем либо к одному, либо к другому результату.
Оптил не мат. правильную ТС. Т.к. увтреждалось, что нужно всегда оптить каждое направление по отдельности.
Даже повторные запуски ГА не обязаны совпадать. Представим функцию с двумя сильно выраженными локальными максимумами. Тогда от того, как рандом ляжет, придем либо к одному, либо к другому результату.
Оптил не мат. правильную ТС. Т.к. увтреждалось, что нужно всегда оптить каждое направление по отдельности.
Даже повторные запуски ГА не обязаны совпадать. Представим функцию с двумя сильно выраженными локальными максимумами. Тогда от того, как рандом ляжет, придем либо к одному, либо к другому результату.
Не забывайте, ещё говорилось, что речь про общий случай, если вы прогоните на других инструментах, пар-ры онли_бай и онли_селл скорее всего будут часто совсем разными и следовательно рез-аты уже не совпадут. Даже на такой ТС с претензией на универсальность.
Не забывайте, ещё говорилось, что речь про общий случай, если вы прогоните на других инструментах, пар-ры онли_бай и онли_селл скорее всего будут часто совсем разными и следовательно рез-аты уже не совпадут. Даже на такой ТС с претензией на универсальность.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Некоторые признаки правильных ТС
fxsaber, 2020.03.06 22:12
В общем, в данном частном случае, никакого смысла в настройке по каждому из направлений.
Раньше в некоторых стратегиях Вы использовали зигзаг. Правильно ли я понимаю, что сейчас стараетесь от него отказаться, поскольку он использует шаг в пипсах?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Некоторые признаки правильных ТС
fxsaber, 2020.03.02 08:09
Исходные данные для ТС: два числовых дискретных ряда. Не один, а ДВА: bid/ask.
ЗигЗаг - это математическое преобразование с такими свойствами: