Некоторые признаки правильных ТС - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ваш пример, какой пример?! Вам задали вопрос, причём здесь я?!
Даша, вы пока - как говорит Сабер. Не компетенты, т.е. жух....
От того кто и где (через какую программу и с какими настройками) транслирует вам эти "связи", зависит, будет ли закономерность работать) У "поиска" будет предел - время обработки/исполнения, отклик.. Также, есть сильная зависимость от объемов, как ни крути. Имхо.
Видимо, не совсем удачное словосочетание "правильная ТС" затуманивает понимание поднятой темы математических характеристик ТС, как функции от вектора цен.
Сабер, вижу в тебе отчаяность,
надеюсь показалось
странно что запросил свои идеи у общественности
Озвучивание своих мыслей по алготорговле не приносит негатива, как оказалось.
Совсем другое. Говорю только, что ТС должна удовлетворять условиям из начального поста ветки.
Принцип такой, что если торгуешь закономерность, то ТС не должна реагировать на вещи, которые к закономерности никаким боком.
fxsaber:
Дополню также, что оценки прибыльности/убыточности ТС к теме не имеют отношения. Уверен, что все, кто хорошо поднимался с помощью алготорговли, использовали неправильные ТС.
Вот именно! И на кой, тогда, те правильные ТС, если наша цель -- бабло? :)
Правильные ТС не требуют ручной настройки. Более того, если имеем неправильную прибыльную ТС, то это повод исследовать свою торговую логику на предмет наличия в ней кусков, никак не связанных с рыночной закономерностью. Т.е. постараться избавиться от частных особенностей символа.
Косноязычие зашкаливает, конечно. В общем, очередную непонятную тему завел.
Несколько напоминает фундаментальную для математики и физики идею об инвариантности относительно преобразований (теория Галуа, группы Ли и тд)
При условии неизменности ТС это весьма ограничительное условие. Например, на фондовом рынке может работать стратегия купи-и-держи, а если котировки "перевернуть", то работать она уже не будет (нужно уже продавать-и-держать). При условии же, что ТС тоже подвергается изменениям, всё выглядит весьма тривиальным. Но возможно - это только на первый взгляд и так можно находить некоторые ошибки.
Мне ближе подход моделирования цен методом Монте Карло. На основе ряда исходных цен формируется большое количество рядов с похожими на исходный ряд характеристиками и проверяется поведение ТС на них. В данной ветке уже говорилось о чём-то подобном. Не настаиваю на данном подходе, поскольку топикстартер весьма резко отзывался об этом подходе как о пустом теоретизировании.