Некоторые признаки правильных ТС - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
у них (EUR и USD) разные объёмы ходят в рынке, и есть значительная разница в чём измеряются лоты и в чём держат бюджеты спекулянты, в чём маржа, как свопы считаются. Бизнес-циклы отличаются и биржы открываются в разное время.
рабочий EA для EURUSD просто практически обязан фальшивить на USDEUR.
Отделяйте мухи от котлет.
Есть рыночная закономерность между EUR и USD.
И есть некоторое соотношение стоимости этих валют, которое транслируется в Терминалы трейдеров. Без разницы, транcлируется EUR/USD или USD/EUR или 100*EUR/USD. Это просто один из видов трансляции рыночной закономерности между EUR и USD.
Если торгуете не рыночную закономерность между стоимостью условных двух активов, а просто набор чисел под названием цены, то это не по теме.
Определенно прямую и обратную котировку он должен торговать одинаково ,умножение на коэффициенты, прибавление коэффициентов, это все так, какая разница цена 2, или 20, тут не должно быть разницы определенно. По поводу возведения в степень, тут уже от робота зависит. Получаются нелинейные данные и робот по другому будет воспринимать их. Хотя можно и с нелинейными искажениями бороться.
Прибавление - это уже искажение соотношения стоимости активов. Даже комиссия, маркапы и свопы - это умножение, не сложение.
почему он должен не так работать на обратной котировке? не вижу причин
потому что не абстракции. Это конкретный рынок.
Кстати посыл к граалеискателям по анализу временных рядов : пока сложно брать весь комплекс валют, ищите разницу прямых и обратных котировок. Заезжанные методы из физики и статистики не подходят потому что предполагают симметрию. И кстати результата не дают
Отделяйте мухи от котлет.
Есть рыночная закономерность между EUR и USD.
И есть некоторое соотношение стоимости этих валют, которое транслируется в Терминалы трейдеров. Без разницы, транcлируется EUR/USD или USD/EUR или 100*EUR/USD. Это просто один из видов трансляции рыночной закономерности между EUR и USD.
Если торгуете не рыночную закономерность между стоимостью условных двух активов, а просто набор чисел под названием цены, то это не по теме.
Интересная тема, пожалуй подпишусь.
От себя добавлю, что ранее, помнится пробовал гонять ради проверки ТС на зашумленных графиках, логика несколько иная, но принцип схож. Выворачивал цену в приросты, симулировал в R ряд нормально распределенный с теми же характеристиками что и исходный, далее складывал 1/2 исходного + 1/2 симулированного, потом назад в цены конвертировал. Делал так лишь раз, и тогда все было не автоматизированно, однако система которую тестил на устойчивость по подобному принципу - год проработала без переоптимизации и неплохо заработала.
Рыночные закономерности не меняются в случаях
С точки зрения внешнего наблюдателя (робота) меняются и даже очень. Даже если предположить, что мы имеем со стационарным процессом, то в обоих случаях меняется амплитудно-частотная характеристика. Проще говоря, изменяя амплитуду колебаний - меняем способность внешнего наблюдателя (или робота) обнаружить закономерности (сигналы) в этих колебаниях. Поэтому, чтобы ничего не изменилось для наблюдателя он синхронно себя должен:
раз тут такая почтенная публика собралась:
bid EURUSD вырос на 1 5-ти значный пункт. Как поменялась котировка USDEUR ?
и как это выглядит в тиках ??
---
попробуйте перевернуть :-)
С точки зрения внешнего наблюдателя (робота) меняются и даже очень. Даже если предположить, что мы имеем со стационарным процессом, то в обоих случаях меняется амплитудно-частотная характеристика. Проще говоря, изменяя амплитуду колебаний - меняем способность внешнего наблюдателя (или робота) обнаружить закономерности (сигналы) в этих колебаниях. Поэтому, чтобы ничего не изменилось для наблюдателя он синхронно себя должен:
Мы говорим про закономерность между двумя активами. Трансляция этой закономерности в Терминал в виде отношения стоимости активов - это всего лишь один из способов передать рыночную закономерность.
Правильной ТС должно быть ровно, прямая, обратная или домноженная трансляция ведется.
раз тут такая почтенная публика собралась:
bid EURUSD вырос на 1 5-ти значный пункт. Как поменялась котировка USDEUR ?
и как это выглядит в тиках ??
---
попробуйте перевернуть :-)
В любой момент времени.
USDEUR_bid = 1 / EURUSD_ask
USDEUR_ask = 1 / EURUSD_bid
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Некоторые признаки правильных ТС
fxsaber, 2020.02.28 06:34
Уточню, что речь про математические операции, не компьютерные. Т.е. одна треть - это одна треть. Корень из PI - это корень из PI.
Правильной ТС должно быть ровно, прямая, обратная или домноженная трансляция ведется.
красное - это, как минимум, три разных временных ряда с точки зрения анализа
синее - что для этого нужно ответ в предыдущем моем посте.