Некоторые признаки правильных ТС - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
мы-же вроде как деньги торгуем и считаем, и где-то там есть пункты, их цена, и лоты :-) с какой точностью будет котировка USDEUR, почему и каким там будет торговый лот ? куда девается то что уходит в дроби при конверсии прямая-обратная
нет, конечно допускаю что вы торгуете по графику температур и для них строите EA. Но это тогда скорее на форум гидрометцентра. Кстати, не знал что там используется MT :-)
PS/ обратная котировка это совсем не то-же самое что перевернуть экран.
смысл понятен, про реальный рынок если EURUSD стоил 1,23385, то USDEUR=1/1.23385=0.810471
теперь если курс изменился на 605 пунктов до 1,2399, то обратный курс изменился 1/1,2399=0,806517, то есть на 395 пунктов... если представить, что торгуется USDEUR, то действительно получается, что это совсем другой инструмент. Ведь пункты не просто так сделаны, по каждому пункту стоит какой-то объем... Я об этом не думал в такой форме.
мы-же вроде как деньги торгуем и считаем, и где-то там есть пункты, их цена, и лоты
Торгуется только относительное изменение цены.
Например, привязка к пунктам. В частности, тейки/стопы в пунктах.
аа, я даже про это и забыл. когда только начинал алготрейдинг тоже задался таким концептуальным вопросом и сразу пришёл к выводу что если мы и подобрали оптимальные тейк стоп и др. уровни в пунктах, то изначально это продиктовано волатильностью, размерами трендовых движений и т.д., т.е. все эти размеры очевидно изменятся если актив например вырастет в 2 раза (равносильно умножение на константу), это видно и на истории когда какие-либо инструменты изменили свои значения в разы. т.е. правильно эти цифры хотя бы выразить через волатильность и/или трендовые движухи, и тогда и приходим к %-ам.
Т.о. в приведенной вами трактовке вопроса - полностью согласен.
з.ы. возведение в степень взрывает мне мозг) это ведь суть тоже что перевод в логарифмические координаты, да? тогда стратегия должна меняться соответственно, не по сути, а по вычислениям, по сути оставаясь той же.
Ваш пример где? - не нашел поиском
ЗЫ: ЕА под МТ4 с тестерным граалем сразу нашел , мониторинг покажите
Отделяйте мухи от котлет.
Есть рыночная закономерность между EUR и USD.
И есть некоторое соотношение стоимости этих валют, которое транслируется в Терминалы трейдеров. Без разницы, транcлируется EUR/USD или USD/EUR или 100*EUR/USD. Это просто один из видов трансляции рыночной закономерности между EUR и USD.
Если торгуете не рыночную закономерность между стоимостью условных двух активов, а просто набор чисел под названием цены, то это не по теме.
Есть ли закономерность или нет - совершенно никому неизвестно. Понятия "eurusd" или "usdeur" абсолютно фривольное сочетания, как бы намекающие на противопоставление и связь (следовательно закономерность) "оптический обман". Каждая валюта меняет свою стоимость без прямой зависимости от "противоположной". Нет никаких валютных пар. Есть их искуственное "спаривание", на основе которого, ищутся закономерности. Но, если все эти валюты сравнивают, то закономерность и связь могут возникнуть, и больше их будет там, где больше людского противопоставления. Имхо.
Есть валютные пары, которые по определению не могут иметь связь. Например, доллар и деревянная монета дикого племени. Но, если их названия поставить в пару, это даст нам повод ее искать. То есть, сначала нужно понять, имеет ли валютное сочетание в паре экономический смысл, а потом искать закономерность.
Словосочетание "правильные ТС" требует конкретики..., и понятие "некоторые признаки" можно толковать как угодно...
Иногда занимаюсь поиском закономерностей между различными символами. Все сводится к тому, что строится кастомный символ и на нем оптимизируется некая ТС. Если там есть идентифицируемая ТС закономерность, то такой способ ее найдет. При этом очевидно, что кастомный символ мог бы построить, например, перевернутым. Это только условность и не влияет на тот факт, есть ли там закономерность или нет.
Так вот правильной ТС в данном контексте все равно, перевернутый символ, домноженный ли. Она обязана искать именно закономерности в отношении различных символов, представленных в виде кастомного.
Представьте себе, что кастомный символ построен из того, что, вроде, несочетаемо. Там нет никаких пунктов, лотов и прочей брехни. Есть только математическое соотношение, дающее Bid/Ask на каждом тике.
Теперь представьте себе, что таким кастомных символов тысячи. И в каждом надо поискать. Глупо даже пытаться настроиавать каждый символ - лоты, пункты, маржа и прочее. Это никак не влияет на факт обнаружения закономерности. Но при этом подавляющее большинство ТС не могут справиться с такой ситуацией. И они неправильные, раз требуют искусственной ручной подстройки.
У меня нет правильной ТС. Основная причина в том, что при переходе на правильную логику можно значительно повысить вычислительную сложность советника. А это критически важно в серьезных цифродробильных задачах. Однако, никто не мешает иметь ТС хоть немного приближающуюся к правильной.
Иногда занимаюсь поиском закономерностей между различными символами. Все сводится к тому, что строится кастомный символ и на нем оптимизируется некая ТС. Если там есть идентифицируемая ТС закономерность, то такой способ ее найдет. При этом очевидно, что кастомный символ мог бы построить, например, перевернутым. Это только условность и не влияет на тот факт, есть ли там закономерность или нет.
Сабер, вижу в тебе отчаяность,
надеюсь показалось
странно что запросил свои идеи у общественности
Ваш пример где? - не нашел поиском
ЗЫ: ЕА под МТ4 с тестерным граалем сразу нашел , мониторинг покажите