Некоторые признаки правильных ТС - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С математической точки зрения, правда, это не очень корректно и совершенно неконструктивно, а с простой человеческой - малопонятно, посему какое-то ограничение (вроде 4-го пункта у меня) весьма необходимо.
Какой-нибудь пример на пальцах бы.
Я бы изменил постановку задачи, математические условия принятия решения алгоритма ТС и скажем рыночные или торговые условия. Условия на больше меньше, равно по отношению к числовому ряду (тиковым значениям), его усреднениям можно считать математическими, (условия по усреднению можно считать с натяжкой, необходима все равно привязка к числовому ряду). Стопы, окончание работы (торговли) по времени, и другие, не привязанные к числовому ряду, и принимаемые на основе торговой логики, не математические. При этом в торговой задаче ТС, торговля относительных изменений числового ряда, т.е. максимизация относительных изменений от тиков путем различных логик. Так же есть ограничение по стоимости сделки, т.е. если относительное изменение цены меньше стоимости сделки, сделка убыточна. Если бы стоимость сделки была равна нулю, максимальным изменением цены была бы сумма разностей между соседними тиками сложенными отдельно, по изменению в больше и меньше.
Стопы, окончание работы (торговли) по времени, и другие, не привязанные к числовому ряду, и принимаемые на основе торговой логики, не математические.
Ряд в обязательном порядке содержит время. На 100% неоднократно показано (и статистически и на практике), что рыночные закономерности зависят от времени.
При этом в торговой задаче ТС, торговля относительных изменений числового ряда, т.е. максимизация относительных изменений от тиков путем различных логик. Так же есть ограничение по стоимости сделки, т.е. если относительное изменение цены меньше стоимости сделки, сделка убыточна. Если бы стоимость сделки была равна нулю, максимальным изменением цены была бы сумма разностей между соседними тиками сложенными отдельно, по изменению в больше и меньше.
Это задается в числовом ряду.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Некоторые признаки правильных ТС
fxsaber, 2020.02.28 09:37
комиссия, маркапы и свопы - это умножение
Фактически, на вход нужно подавать MqlTick-ряд, где только три поля: bid, ask, time_msc. Т.е. не классический вектор, а матрица 3xN.
Какой-нибудь пример на пальцах бы.
Если мы переворачиваем котировки, то нам нужно будет поменять в советнике бай и селл, а если растягиваем, то объёмы сделок. Можно сделать это редактируя текст советника. Но если мы придерживаемся данного пункта, то это запрещено - должны быть параметры, отвечающие за эти изменения.
Если мы переворачиваем котировки, то нам нужно будет поменять в советнике бай и селл, а если растягиваем, то объёмы сделок.
Ничего делать не нужно при этих операциях, т.к. для любых Time1/Time2 выполняется это тождество.
log(N * EURUSD_bid_Time1) - log(N * EURUSD_ask_Time2) =
log(EURUSD_bid_Time1) - log(EURUSD_ask_Time2) =
log(USDEUR_bid_Time2) - log(USDEUR_ask_Time1) =
log(N * USDEUR_bid_Time2) - log(N * USDEUR_ask_Time1) =
log(PotentialProfit_Lot)
Т.е. направления автоматически переворачиваются, объемы не меняются.
Ничего делать не нужно при этих операциях, т.к. для любых Time1/Time2 выполняется это тождество.
log(N * EURUSD_bid_Time1) - log(N * EURUSD_ask_Time2) =
log(EURUSD_bid_Time1) - log(EURUSD_ask_Time2) =
log(USDEUR_bid_Time2) - log(USDEUR_ask_Time1) =
log(N * USDEUR_bid_Time2) - log(N * USDEUR_ask_Time1) =
log(PotentialProfit_Lot)
Т.е. направления автоматически переворачиваются, объемы не меняются.
Положите спред равным нулю (близким к нулю) и тогда левая и правая часть выделенного равенства станут противоположными (близкими к таковым)
PS. Ошибся, не обратив внимание на перевёрнутую котировку USDEUR
Положите спред равным нулю (близким к нулю) и тогда левая и правая часть выделенного равенства станут противоположными (близкими к таковым)
В тождестве совсем нет спреда. Посмотрите внимательнее.
Ряд в обязательном порядке содержит время. На 100% неоднократно показано (и статистически и на практике), что рыночные закономерности зависят от времени.
Это задается в числовом ряду.
Фактически, на вход нужно подавать MqlTick-ряд, где только три поля: bid, ask, time_msc. Т.е. не классический вектор, а матрица 3xN.
Что бы понять задачу упрощаем ее. Конечно в практике 2 ряда bid, ask, время time_msc и комиссия, маркапы и свопы, в упрощенной задаче 1 числовой ряд, по горизонтали номера тиков или время и стоимость сделки. В упрощенной задаче легче понять какие условия математически корректны, какие нет. И какие условия будут критичными для математической правильности логики ТС.
Ничего делать не нужно при этих операциях, т.к. для любых Time1/Time2 выполняется это тождество.
log(N * EURUSD_bid_Time1) - log(N * EURUSD_ask_Time2) =
log(EURUSD_bid_Time1) - log(EURUSD_ask_Time2) =
log(USDEUR_bid_Time2) - log(USDEUR_ask_Time1) =
log(N * USDEUR_bid_Time2) - log(N * USDEUR_ask_Time1) =
log(PotentialProfit_Lot)
Т.е. направления автоматически переворачиваются, объемы не меняются.
Вы одновременно с переворотом котировок переворачиваете время? А если время не трогать?
Вы одновременно с переворотом котировок переворачиваете время? А если время не трогать?
Время не переворачиваю. Наверное, нужно написать правильную ТС сюда.