Некоторые признаки правильных ТС - страница 32
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Речь в ветке не о том, как паникуют люди. Об алгоритмах, устойчивых к различным изменениям свойств входящего потока курсов. Сейчас посмотрел, депозит уже 2617884. За три дня из 10 тыс на фоне неожиданной болтанки в этих потоках.
Сочувствую.
Сделал.
Лучший проход OnlyBuy идет отлично на OnlySell. И наоборот.
Совмещение лучших проходов каждого направление дало такой же результат, как лучший проход по обоим направлениям.
В общем, в данном частном случае, никакого смысла в настройке по каждому из направлений.
ЗЫ Выделенное для меня несколько неожиданно, т.к. был уверен, что совмещение двух таких подгонок должно давать результат лучше, чем одна подгонка. Возможно, это волшебство ГА.
А чего тут неожиданного, если ТС входит одинаково и в бай и в селл. Это следует по определению, тоже мне результат)
А подскажите что там писали про LA LP символы? или в личку плиз, я не сведущ в других форумах.
А чего тут неожиданного, если ТС входит одинаково и в бай и в селл. Это следует по определению, тоже мне результат)
Разные входные параметры - разные входы ТС.
Разные входные параметры - разные входы ТС.
Может я не так понял.
Вот так:
Если ТС воспринимает символ как симметричный, т.е. условия одинаковые бай и селл.
Вы оптимизируете символ бай, переворачиваете символ и оптимизируете селл. Результаты одинаковы.
При этом если символ действительно симметричный, то оптимум бай подходит и для селл. Вы наверное этому удивились как сейчас понимаю, да, это значит что для тех закономерностей которые фигачит ваша ТС, символ действительно симметричный. Это уже какой-то результат, да.
Всё верно понял?. з.ы. про вопрос подскажите? спасибо.
Всё верно понял?
Тут, похоже, посты трактуются иначе. Посмотрите, про что шла речь.
Три Оптимизации: OnlyBuy, OnlySell, BuyAndSell. Объединение первых двух лучших проходов не превосходит лучший из последней Оптимизации.
Тут, похоже, посты трактуются иначе. Посмотрите, про что шла речь.
Три Оптимизации: OnlyBuy, OnlySell, BuyAndSell. Объединение первых двух лучших проходов не превосходит лучший из последней Оптимизации.
Понятно. Мне кажется отсюда вывод что символ симметричный, и оптимал. параметры бай подходят для селл. Именно для этой ТС (Ну и потому что сама ТС симметрична.). Параметры все три немножко разные я так понимаю?
Пробовали параметры с одного варианта пробовать на другом варианте?
Ну и если тоже попробовать тоже самое например на SP500 интересно - наверное уже будет сильное различие.
Тут, похоже, посты трактуются иначе. Посмотрите, про что шла речь.
Три Оптимизации: OnlyBuy, OnlySell, BuyAndSell. Объединение первых двух лучших проходов не превосходит лучший из последней Оптимизации.
По какому параметру смотрите результат оптимизации? Если по профиту, то должна быть сумма, если в каких то относительных единицах, то должно быть одинаково. Если по профиту одинаково, то действительно странно, что то не то с оптимизацией.
По какому параметру смотрите результат оптимизации? Если по профиту, то должна быть сумма, если в каких то относительных единицах, то должно быть одинаково. Если по профиту одинаково, то действительно странно, что то не то с оптимизацией.
Оптимизировал по относительной прибыли. Абсолютный и относительный профит с точностью до погрешности совпадал: BestProfit_OnlyBuy + BestProfit_OnlySell == BestProfit_BuyAndSell.
Оптимизировал по относительной прибыли. Абсолютный и относительный профит с точностью до погрешности совпадал: BestProfit_OnlyBuy + BestProfit_OnlySell == BestProfit_BuyAndSell.
А входные параметры ТС в лучших проходах тоже одинаковые были?
А входные параметры ТС в лучших проходах тоже одинаковые были?
Разными, но, скорее всего, близкими по значению. Сейчас могу только гадать, т.к. данных уже нет. Повторять эксперимент не готов.