Ищем закономерности - страница 97

[Tretyakov Rostyslav]

Как-то все затихло :(

[khorosh]

MakarFX:
Как-то все затихло :(

"Снова замерло всё до рассвета..."

[Evgeniy Chumakov]

MakarFX:
Как-то все затихло :(

Видимо нашли закономерности ;)

Вот исследование на тему того, сколько обновлений экстремумов на отрезке времени. 

Суть - если текущий максимум или минимум за период 20 минут (такой выбрал) пробивает предыдущий макс. и мин. за тот же период ( сдвигом 1 минуту) значит произошло обновление экстремумов. Считаем сколько обновлений было на отрезке времени 20 минут и сохраняем значения.

Слева гистограмма показывает количество обновлений и частоту, справа интервал в минутах от последнего обновления экстремумов.

[Evgeniy Chumakov]

Или вот на туже тему, только тут взят zigzag с параметром Depth 24. Вопрос сколько экстремумов ляжет на отрезок времени 24 минуты.

Видно, что чаще на отрезке 24 минуты от 0 до 1 экстремума, реже 2 и 3.

Тут, наверное для нас, интереснее выявить ситуацию когда на следующем отрезке времени не будет обновления зигзага. Но подозреваю , судя по гистограмме, что 50/50. 

[Tretyakov Rostyslav]

Evgeniy Chumakov:

Или вот на туже тему, только тут взят zigzag с параметром Depth 24. Вопрос сколько экстремумов ляжет на отрезок времени 24 минуты.

Видно, что чаще на отрезке 24 минуты от 0 до 1 экстремума, реже 2 и 3.

Тут, наверное для нас, интереснее выявить ситуацию когда на следующем отрезке времени не будет обновления зигзага. Но подозреваю , судя по гистограмме, что 50/50. 

Я не совсем понимаю, но Вы можете провести те же исследования на большем таймфрейме М5 или М15.

М1 очень шумный, имхо.

[khorosh]

MakarFX:

Я не совсем понимаю, но Вы можете провести те же исследования на большем таймфрейме М5 или М15.

М1 очень шумный, имхо.

Есть индикатор близкий к рассматриваемому вопросу.

[Tretyakov Rostyslav]

khorosh:

Есть индикатор близкий к рассматриваемому вопросу.

Вы об этом индикаторе здесь версия v3.

[Evgeniy Chumakov]

MakarFX:

Я не совсем понимаю, но Вы можете провести те же исследования на большем таймфрейме М5 или М15.

М1 очень шумный, имхо.

Хорошо, вот зигзаг для H1 Depth = 8 Часов (Как бы сессия).

Кто-бы подсказал, что за распределение нужно применять для вычисления вероятностей. А лучше бы сам провел исследования.

[Renat Akhtyamov]

Uladzimir Izerski:

В чем заключается смысл наблюдения за валютами.

Если валюта растет мы её не продаём. Наглядный пример на данный момент 17:33,02.03.2020 местное время и сравните со вчерашним рисунком.

Волны несут важную информацию о будущем цены. Картинки ниже сделаны через несколько минут. По сути это военные радары.

оооо, вот тут уже интересней.

узнаю алгоритм.

по крайней мере сумма равна нулю.

[Martingeil]

Кто нибудь пробовал использовать Volume, стоит его использовать в расчетах?

       double max_hig = MathMax(MathMax(high[1],high[2]),high[3]);
       double min_low = MathMin(MathMin(low[1],low[2]),low[3]);
       double ran_hl  = max_hig - min_low;
       
       long   max_vol = MathMax(MathMax(iVolume( _Symbol, 0, 1),iVolume( _Symbol, 0, 2)),iVolume( _Symbol, 0, 3));
       long   min_vol = MathMin(MathMin(iVolume( _Symbol, 0, 1),iVolume( _Symbol, 0, 2)),iVolume( _Symbol, 0, 3));
       long   ran_vl  = max_vol - min_vol;