Ищем закономерности - страница 103

Новый комментарий
 
Evgeniy Chumakov:

Как интерпретировать индикатор?

Только написал, пока не успел дух перевести. Я думал этот индикатор взять за основу, чтобы видеть тенденцию. Дальше пробовать дополнительные способы поиска закономерностей.

 
Martingeil:

Чем он лучше обычной машки?

Когда начинается флет, любая машка настрочит такую кучу сигналов

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Объективной Определенностью

Во первых индикатор скорее тяжелый для 4-ки, во вторых визуально я ничего не понял как его интерпретировать.

DPO - если отфильтровать, покажется лучше по моему визуально.. Мое мнение, я не пытаюсь сказать что индикатор плохой, просто я не понимаю его сигналы возможно.

1

 
Martingeil:

А что за квадратики закрашенные? Формула какая индикатора Chingiz_Project?

Это твой индюк)
 
Martingeil:

Во первых индикатор скорее тяжелый для 4-ки,

Цикл, который я сегодня влепил на скорую руку, уберу.

По поводу интерпретации. Вряд ли возможно простым решением заработать. Нужно готовиться к тому, что путь будет долгим. Если заглянуть под капот индикатора, то там есть много дополнительной информации о ценовом движении.

struct sextr
   {
   datetime time;          //дата окончания тренда
   double price;           //цена окончания тренда
   datetime reg_time;      //дата регистрации тренда
   double reg_price;       //цена регистрации тренда
   int interval;           //длительность тренда, в минутах
   double distance;        //расстояние, которое прощёл тренд, в пунктах
   double updates;         //количество обновлений экстремума тренда
   int direction;          //направление тренда +1/-1
   } LocalExtremes[],GlobalExtremes[];

То есть мы знаем все экстремумы, знаем параметры движений. Сюда можно ещё много добавить. Зачем нам этот Ма? Кто такой этот Ма? Что он помнит этот Ма?

 
Aleksei Stepanenko:

Когда начинается флет, любая машка настрочит такую кучу сигналов

Есть цифровые фильтры попробуйте их использовать на выбор два фильтра.

double SP1(int i) { double res =
  0.363644232288*B1[i]+0.319961361319*B1[i+1]+0.2429021537279*B1[i+2]+0.1499479402208*B1[i+3]+0.0606476023757*B1[i+4]
 -0.00876136797274*B1[i+5]-0.0492967601969*B1[i+6]-0.0606402244647*B1[i+7]-0.0496978153976*B1[i+8]-0.02724932305397*B1[i+9]-0.00400372352396*B1[i+10]
 +0.01244416185618*B1[i+11]+0.01927941647120*B1[i+12]+0.01821767237980*B1[i+13]+0.01598780862402*B1[i+14]-0.00338313465225*B1[i+15];  
  return(res);}
double SP2(int i) {
   double A = 
0.0982862174*Close[i+0]
+0.0975682269*Close[i+1]
+0.0961401078*Close[i+2]
+0.0940230544*Close[i+3]
+0.0912437090*Close[i+4]
+0.0878391006*Close[i+5]
+0.0838544303*Close[i+6]
+0.0793406350*Close[i+7]
+0.0743569346*Close[i+8]
+0.0689666682*Close[i+9]
+0.0632381578*Close[i+10]
+0.0572428925*Close[i+11]
+0.0510534242*Close[i+12]
+0.0447468229*Close[i+13]
+0.0383959950*Close[i+14]
+0.0320735368*Close[i+15]
+0.0258537721*Close[i+16]
+0.0198005183*Close[i+17]
+0.0139807863*Close[i+18]
+0.0084512448*Close[i+19]
+0.0032639979*Close[i+20]
-0.0015350359*Close[i+21]
-0.0059060082*Close[i+22]
-0.0098190256*Close[i+23]
-0.0132507215*Close[i+24]
-0.0161875265*Close[i+25]
-0.0186164872*Close[i+26]
-0.0205446727*Close[i+27]
-0.0219739146*Close[i+28]
-0.0229204861*Close[i+29]
-0.0234080863*Close[i+30]
-0.0234566315*Close[i+31]
-0.0231017777*Close[i+32]
-0.0223796900*Close[i+33]
-0.0213300463*Close[i+34]
-0.0199924534*Close[i+35]
-0.0184126992*Close[i+36]
-0.0166377699*Close[i+37]
-0.0147139428*Close[i+38]
-0.0126796776*Close[i+39]
-0.0105938331*Close[i+40]
-0.0084736770*Close[i+41]
-0.0063841850*Close[i+42]
-0.0043466731*Close[i+43]
-0.0023956944*Close[i+44]
-0.0005535180*Close[i+45]
+0.0011421469*Close[i+46]
+0.0026845693*Close[i+47]
+0.0040471369*Close[i+48]
+0.0052380201*Close[i+49]
+0.0062194591*Close[i+50]
+0.0070340085*Close[i+51]
+0.0076266453*Close[i+52]
+0.0080376628*Close[i+53]
+0.0083037666*Close[i+54]
+0.0083694798*Close[i+55]
+0.0082901022*Close[i+56]
+0.0080741359*Close[i+57]
+0.0077543820*Close[i+58]
+0.0073260526*Close[i+59]
+0.0068163569*Close[i+60]
+0.0062325477*Close[i+61]
+0.0056078229*Close[i+62]
+0.0049516078*Close[i+63]
+0.0161380976*Close[i+64];   
   return (A);
}
 
Aleksei Stepanenko:


То есть мы знаем все экстремумы, знаем параметры движений. Сюда много ещё можно добавить. Зачем нам этот Ма? Кто такой этот Ма? Что он помнит этот Ма?

Что нам это дает? Получили мы все это хорошо, дальше что с ними делать? Выводить среднюю? Или вводить их в формулу?

 
Martingeil:

Есть цифровые фильтры попробуйте их использовать на выбор два фильтра.

Да спасибо, я читал об этом, посмотрю. Но ведь идея заключается, чтобы разобрать движение цены на части. А затем изучать отдельно эти части, и их зависимости друг от друга. А любое скользящее усреднение - это непрерывный процесс, который просто сглаживает цену и всё.

 
Martingeil:

Что нам это дает?

Будем смотреть на истории. Например, если предыдущий путь цена прошла на значительное расстояние за короткий промежуток времени, то в большей части случаев наступает какое-то событие, ну допустим откат. Мы знаем все размеры, мы можем проверить это на истории и построить логику. Усреднять не обязательно.

 
Aleksei Stepanenko:

Будем смотреть на истории. Например, если предыдущий путь цена прошла на значительное расстояние за короткий промежуток времени, то в большей части случаев наступает какое-то событие, ну допустим откат. Мы знаем все размеры, мы можем проверить это на истории и построить логику. Усреднять не обязательно.

Интересно, промежуток какой по времени?

Вы же не собираетесь чесать всю историю, ресурсов не хватит просто, каков промежуток?

Я так понимаю это неделя, выше этого брать по моему смысла нет, вы попадете в другое состояние рынка, который может никогда не вернуться, по разным обстоятельствам, время года, потребность экспортеров в валюте на данный промежуток времени. Тот же коронавирус диктует свои условия на данный момент, по фьючерсам нефти к примеру, в следующем году этот промежуток будет не актуальным.

1...96979899100101102103104105106107108109110...306
Новый комментарий
Причина обращения: