iPulsar - индикатор значимых ценовых уровней - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор регистрирует моменты пробоя ценовых уровней и значимость этих уровней. Значимость уровня определяется тем, как долго он не был пробит в прошлом. Пробой уровня может быть истолкован как возможное начало разворота движения цены.

Имеются фильтр шума и фильтр значимости сигнала, позволяющие исключить реакцию на малозначимые уровни, а также сигналы, не несущие существенно новой информации.

Разработан в 2012 году, выкладывался в форуме MQL4. В ноябре 2015 по просьбе Lesorub доработан — добавлены алерты для параллельного отслеживания трейдером нескольких ценовых графиков.

Внешние переменные:

• Scale — размерность шкалы времени "заглядывания" в прошлое (в минутах). Я обычно использую 1440, т.е. измеряю значимость уровня в сутках.
• ScaleDigits — число десятичных знаков после точки на шкале времени "заглядывания" в прошлое (ось ординат). Ни на что, кроме оцифровки оси ординат, не влияет.
• LevelFilter — минимальная значимость (горизонт ретроспективы) отображаемых уровней. Измеряется в периодах Scale, т.е. в моем случае — в сутках.
• SignalFilter — фильтр значимости сигнала; задается либо в барах (если >=0), либо в периодах Scale (если <0). Позволяет исключить отображение сигналов, не несущих существенно новой информации относительно уже отображенной. При нулевом значении просто отключает повторное отображение уже отображенных уровней.
• SetSignalFilter — команда на включение SignalFilter. Если false, то сигналы не фильтруются по значимости.

Пример использования:

Запустив индикатор в конце торгового дня 27 ноября 2015 года с отключенным фильтром значимости сигнала и при отсеивании уровней, значимостью менее 5 торговых дней (торговая неделя), имеем:

Видим, что многочисленные сигналы указывают на уровни приблизительно одинаковой значимости (140-160 торговых дней), распознанные индикатором на коротком историческом интервале (12 торговых дней). Иначе говоря, это вполне может быть один и тот же уровень поддержки. Найдем этот уровень, используя фильтр значимости сигнала. Включив этот фильтр и установив его значение равным трем торговым дням, получим:

Таким образом, мы установили, что значимость текущего (последнего на 27 ноября) уровня поддержки по паре евро-доллар составляет 151 торговый день, а значение этого уровня находится в окрестностях 1.06592 (показано синей горизонтальной линией).

Посмотрим, что происходило на рынке за 151 торговый день до появления сигнала и в предшествующие дни (5-10 торговых дней). Для этого переходим на дневной таймфрейм, индикатор при этом уже не нужен, а уровень оставим на графике:

Видим, что наиболее значимый сигнал действительно указывает на уровень возможного разворота. Посмотрим, какие торговые ориентиры следует принимать во внимание в окрестностях этого уровня. Для этого необходимо снизить требования к значимости сигнала, например — до значения 16 торговых часов. Вот результат:

Обратите внимание, что значение индикатора формируется в реальном времени и "перерисовывается" (лишь корректируя значение, но не отменяя сигнала) только на нулевом баре, т.е. вполне возможно использование распознанных им уровней для торговли. Проблема заключается лишь в определении корректных значений параметров фильтрации.