Ну вот один из примеров. Только не помню, что именно тестил (какой индюк). НА ШКАЛУ ВЕРОЯТНОСТИ внимание не обращайте. Там мои собственные заморочки в коде есть, поэтому цена деления такоя маленькая. Внизу шаги тестируемого отрезка индикатора. Хочется сказать, что данные собирались на большом отрезке времени, и странно, что кривая сильно смещена влево.
Ну вот один из примеров. Только не помню, что именно тестил (какой индюк). НА ШКАЛУ ВЕРОЯТНОСТИ внимание не обращайте. Там мои собственные заморочки в коде есть, поэтому цена деления такоя маленькая. Внизу шаги тестируемого отрезка индикатора. Хочется сказать, что данные собирались на большом отрезке времени, и странно, что кривая сильно смещена влево.
По внешнему виду, напоминает распределение Релея-Райса. Поробуйте проверить на соответсвие этому закогу. Гамма -распределение не очень, как бы это сказать хорошее
Prival>>:
По внешнему виду, напоминает распределение Релея-Райса. Поробуйте проверить на соответсвие этому закогу. Гамма -распределение не очень, как бы это сказать хорошее
... Релея-Райса, которое является частным случаем Хай-скве (Chi-square) распределения, которое в свою очередь является частным случаем Гамма распределения.
"Вам не нравится Гамма-распределение? - Вы просто не умеете его готовить!"
По х - отрезки значения индикатора. Например для Стохастика (см. выше мои записи) отрезок 0-2 - это 0, 2-4 - это 1, 4-6 - это 2 и т.д. Только шаг на данном рисунке взят очень маленький (не 2).
По у - статистическая вероятность повышения Close при нахождении индикатора в заданном интервале. Например пробегаемся по истории. Смотрим, сколько раз при том, что Стохастик находился в интервале от 2 до 4 у нас повысилась Close на следующем баре. Подучаем, допустим, что повысилась k раз, а m раз упала. Тогда вероятность того, что и в следующий раз цена повысится, когда Стохастик будет в интервале от 2 до 4 равна k/(k+m). Только не обращайте внимание на цифры. Масштаб принят специфичный.
... Релея-Райса, которое является частным случаем Хай-скве (Chi-square) распределения, которое в свою очередь является частным случаем Гамма распределения.
"Вам не нравится Гамма-распределение? - Вы просто не умеете его готовить!"
в том то и дело, под гамму можно подогнать почти любое распределение. С ним потом не удобно работать. Сначало, я бы попробовал другое, то с чем проще.
Первая ссылка это не релея-райса, это просто распределение релея у него 1 параметр сигма. У релея райса два. Формулы дома если нужно могу выложить + программу на маткаде по проверке на соответсвие выборки теоретическому закону распределения, если прога сохранилась, там проверка, на релея, релея-райса, и гамма.
Prival писал(а)>>
По внешнему виду, напоминает распределение Релея-Райса. Поробуйте проверить на соответсвие этому закогу. Гамма -распределение не очень, как бы это сказать хорошее
Ну вот один из примеров. Только не помню, что именно тестил (какой индюк). НА ШКАЛУ ВЕРОЯТНОСТИ внимание не обращайте. Там мои собственные заморочки в коде есть, поэтому цена деления такоя маленькая. Внизу шаги тестируемого отрезка индикатора. Хочется сказать, что данные собирались на большом отрезке времени, и странно, что кривая сильно смещена влево.
Потому и смещена, что это не нормальное распределение. Уж не знаю, что именно тут нарисовано, но график типичное Гамма распределение - https://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_distribution
Ну вот один из примеров. Только не помню, что именно тестил (какой индюк). НА ШКАЛУ ВЕРОЯТНОСТИ внимание не обращайте. Там мои собственные заморочки в коде есть, поэтому цена деления такоя маленькая. Внизу шаги тестируемого отрезка индикатора. Хочется сказать, что данные собирались на большом отрезке времени, и странно, что кривая сильно смещена влево.
Ну вот один из примеров.
Не могли бы вы уточнить что по оси х и что по у?
По внешнему виду, напоминает распределение Релея-Райса. Поробуйте проверить на соответсвие этому закогу. Гамма -распределение не очень, как бы это сказать хорошее
... Релея-Райса, которое является частным случаем Хай-скве (Chi-square) распределения, которое в свою очередь является частным случаем Гамма распределения.
"Вам не нравится Гамма-распределение? - Вы просто не умеете его готовить!"
Не могли бы вы уточнить что по оси х и что по у?
По х - отрезки значения индикатора. Например для Стохастика (см. выше мои записи) отрезок 0-2 - это 0, 2-4 - это 1, 4-6 - это 2 и т.д. Только шаг на данном рисунке взят очень маленький (не 2).
По у - статистическая вероятность повышения Close при нахождении индикатора в заданном интервале. Например пробегаемся по истории. Смотрим, сколько раз при том, что Стохастик находился в интервале от 2 до 4 у нас повысилась Close на следующем баре. Подучаем, допустим, что повысилась k раз, а m раз упала. Тогда вероятность того, что и в следующий раз цена повысится, когда Стохастик будет в интервале от 2 до 4 равна k/(k+m). Только не обращайте внимание на цифры. Масштаб принят специфичный.
... Релея-Райса, которое является частным случаем Хай-скве (Chi-square) распределения, которое в свою очередь является частным случаем Гамма распределения.
"Вам не нравится Гамма-распределение? - Вы просто не умеете его готовить!"
в том то и дело, под гамму можно подогнать почти любое распределение. С ним потом не удобно работать. Сначало, я бы попробовал другое, то с чем проще.
Первая ссылка это не релея-райса, это просто распределение релея у него 1 параметр сигма. У релея райса два. Формулы дома если нужно могу выложить + программу на маткаде по проверке на соответсвие выборки теоретическому закону распределения, если прога сохранилась, там проверка, на релея, релея-райса, и гамма.
По внешнему виду, напоминает распределение Релея-Райса. Поробуйте проверить на соответсвие этому закогу. Гамма -распределение не очень, как бы это сказать хорошее
Ссылка не помешала-бы
Только не обращайте внимание на цифры. Масштаб принят специфичный.
Ну а по оси у хоть 0 соответсвует действительному нулю или нет?
Ссылка не помешала-бы
'Стохастический резонанс' вот формула, и рисунок распределения. можете сравнить. Вроде похоже.
Ну а по оси у хоть 0 соответсвует действительному нулю или нет?
да. 0 - это 0