Ищем закономерности - страница 131

 
У меня есть предположение, что ДЦ живут на наши деньги, и не занимаются торговлей. Их программы направлены на наше ограничение, а не на прогноз направления цены. Вероятность заработка 100%
 
Aleksei Stepanenko:
У меня есть предположение, что ДЦ живут на наши деньги, и не занимаются торговлей. Их программы направлены на наше ограничение, а не на прогноз направления цены. Вероятность заработка 100%

Правильно, но для этого нужно понимать, как ограничивать нас, а ограничивать нужно так, что бы текущие рыночные условия не позволяли зарабатывать, а для этого нужно давать оценку этим условиям.

 
Ну прям не знаю. Возможно ли такое?
Если работать с чёрным ящиком, то нужно хотя бы управлять его входными параметрами, чтобы попытаться понять его суть по реакции. А если мы не знаем, что на входе, а на выходе видим хаос. Как? Кажется нереальным.
 

Да какая разница - тики, минутки, дневки.

Вот минутки например, точно также будет и на тиках

В самом начале, примерно с годик назад, у меня ФормулЕ работала точно также как и МА, не смотря на разную математику.

Теперь уже опережает МА-шку, но все равно пока отстает от графика.

Самый первый вариант ФормулЕ (ноябрь 2018 г):

 
Aleksei Stepanenko:
Ну прям не знаю. Возможно ли такое?
Если работать с чёрным ящиком, то нужно хотя бы управлять его входными параметрами, чтобы попытаться понять его суть по реакции. А если мы не знаем, что на входе, а на выходе видим хаос. Как? Кажется нереальным.

Не попробуешь - не узнаешь.

К тому же, нам не нужны входные, нам дают неплохие выходные данные, с которыми, вероятно, получится работать.

 
Aleksey Vyazmikin:

Правильно, но для этого нужно понимать, как ограничивать нас, а ограничивать нужно так, что бы текущие рыночные условия не позволяли зарабатывать, а для этого нужно давать оценку этим условиям.

Очень просто - держать спред таким, что бы средний трейдер, со средними размерами тейка и стопа, после открытия сделки автоматом попадал на -5% и более. Т.е. на дистанции, условия на выигрыш хуже, чем в казино.
 
Макс:
Очень просто - держать спред таким, что бы средний трейдер, со средними размерами тейка и стопа, после открытия сделки автоматом попадал на -5% и более. Т.е. на дистанции, условия на выигрыш хуже, чем в казино.

Спред - очевидно. Но, спред можно по разному позиционировать во времени, при этом OHLC надо отработать. Надо понимать, что большинство клиентов ДЦ торгует руками по рынку и они не успевают, вероятно, входить там где им хочется.

 

почитал комменты напомнило палату №6 :)

особенно у Рената: "Теперь уже опережает МА-шку, но все равно пока отстает от графика."

ага...догоняй, догоняй график ... уже скоро =D

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

почитал комменты напомнило палату №6 :)

особенно у Рената: "Теперь уже опережает МА-шку, но все равно пока отстает от графика."

ага...догоняй, догоняй график ... уже скоро =D

да запросто, тока что доделал

не пойму, от кого в той же палате ТЫ выяснил что статистика так всемогуща?


 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

почитал комменты напомнило палату №6 :)

особенно у Рената: "Теперь уже опережает МА-шку, но все равно пока отстает от графика."

ага...догоняй, догоняй график ... уже скоро =D

Если не понимаете о чём речь, то вы и напоминаете клиента этой палаты.
Смотри, как расчёт догнал график, это не экстраполирование цены, это расчёт который лёг один в один с ценой.


Причина обращения: