Ищем закономерности - страница 26
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Плохое решение, оно сложнее, а главное гораздо хуже обычного эквиобъемного графика. Переход к рейнж барам поясните, каким образом они эквивалентны объемным графикам?
Подумал и передумал, если оперировать именно тиками, то все правильно. Ночью на тонком рынке тик дешевле, чем днем, все верно. Но проблему усредненного профиля объема при том, что распределения бывают очень разные день ото дня, это не отменяет.
Есть некоторые идеи, как можно улучшить и умножить вероятность правильных входов. Ваши взгляды, Алексей, не поддерживают многое из того, что я вижу идеальным. Но если смотреть в наших общих ракурсах, то можно предварительно поступить так:
Взять за основу несколько действующих и результативных ТС, проанализировать их, возможно дополнить какие-то детали. и попробовать совместить их. Вы выражали мысль, что чем больше данных, тем они больше будут конфликтовать. Я определенно иного мнения и предполагаю отличные от ваших варианты использования данных. Но в случае с несколькими ТС, можно например поступить следующим образом:
1) Каждая из ТС имеет определенные условия для открытия позиций. Потому идея состоит не в совмещении их в одну, а соблюдение этих условий параллельно. То есть, каждый алгоритм системы работает сам по себе.
2) Добавить дополнительный алгоритм, который получает от каждой системы оценку ситуации, которая выражается в одном из трех заключений: благоприятные условия для входа, неблагоприятные, неопределенные.
3) Например пользователь видит своим глазом подходящие условия для открытия позиции. Тогда он обращается к тому алгоритму, который выдает заключение от параллельно работающей группы систем. И на основе их заключений, уже вероятность правильного входа увеличивается на порядки.
Многие так и работают. Но непрерывно держать во внимании несколько ТС и условия каждой из них, проблематично. Наличие индикатора, который бы сигнализировал несколько итоговых параллельных заключений ТС, упростил бы процесс анализа и принятия решений.
Переходим от поиска вкустостей к банальной, уже кем-то испечённой котлете....
Если вы о моих идеях. то я не настаиваю. Предложите ваши.
На данный момент топикстартер призывает делиться наблюдениями, но все в основном сами наблюдают. Потому я предложил конкретные варианты для воплощения.
Доброе время суток уважаемые!
Собственно как-то писал одну статью, вернее пост о колебаниях цены (см. приложение). Если интересно можно глубже копнуть ... :)
Смысл весь в том, что когда колебания имеют амплитуду близкую к средней величине (к примеру у EURUSD это ~200 пипсов), то прогноз следующего "колена" вполне реален. Другое дело - это определить, что произошёл слом зигзага? Но и тут есть определённые инструменты, в том числе на базе всеми любимых нейросетей.
Вот определённые закономерности ... :)
С уважением, RomFil.
Ещё можно упомянуть про поиск пАттернов: однобарровых, двухбаровых, трёх и т.д. Больше трёх очень долго получается. К примеру однобаровые - берём цены OHLC, вводим дельту изменений, ну к примеру +-1 пипс от цены и разделяем все бары на истории (к примеру 1000000 баров) по принципу: первый бар - это пАттерн, если следующий бар отличается от предыдущего на величину дельты, то новый пАттерн и т.д. Далее по пАттернам смотрим к примеру куда идёт следующий бар и если один и пАттернов показывает, что таких баров на истории было к примеру 10 шт. и 9 из них следующих баров идёт в одну сторону - это важный пАттерн и на форвард тесте он отрабатывает в 70-80% случаев.
Как-то путанно объяснил, но вроде понятно ... :) Тут также можно поглубже "качнуть" тему.
С уважением, RomFil.
Ещё можно упомянуть про поиск пАттернов: однобарровых, двухбаровых, трёх и т.д. Больше трёх очень долго получается. К примеру однобаровые - берём цены OHLC, вводим дельту изменений, ну к примеру +-1 пипс от цены и разделяем все бары на истории (к примеру 1000000 баров) по принципу: первый бар - это пАттерн, если следующий бар отличается от предыдущего, то новый пАттерн и т.д. Далее по пАттернам смотрим к примеру куда идёт следующий бар и если один и пАттернов показывает, что таких баров на истории было к примеру 10 шт. и 9 из них следующих баров идёт в одну сторону - это важный пАттерн и на форвард тесте он отрабатывает в 70-80% случаев.
Как-то путанно объяснил, но вроде понятно ... :) Тут также можно поглубже "качнуть" тему.
С уважением, RomFil.
Я далек от технических обозначений, но если я правильно понимаю, вы предлагаете учитывать определенные модели (паттерны) и определять их по частям, прогнозируя продолжение, так?
Я также далек от нейросетей, но обработку информации представляю примерно таким же образом: масса данных с наиболее интересными паттернами, и выявление их по отдельным проявлением. Очень интересны ваши идеи. Я прочитал документ, но рассчеты мне в бестолковку не впихиваются. Не могли бы вы привести пару примеров ваших алгоритмов, но выраженных не математически, а языком пользователя?
Спасибо за полезные идеи!
Я далек от технических обозначений, но если я правильно понимаю, вы предлагаете учитывать определенные модели (паттерны) и определять их по частям, прогнозируя продолжение, так?
Я также далек от нейросетей, но обработку информации представляю примерно таким же образом: масса данных с наиболее интересными паттернами, и выявление их по отдельным проявлением. Очень интересны ваши идеи. Я прочитал документ, но рассчеты мне в бестолковку не впихиваются. Не могли бы вы привести пару примеров ваших алгоритмов, но выраженных не математически, а языком пользователя?
Спасибо за полезные идеи!
Так! Но мне трудно Вам это без формул объяснить ... :(
Смысл в поиске такой комбинации OHLC на истории при которой следующий бар имеет достаточно точное направление, например вниз - это для пАттернов.
Про документ - это несколько другая тема.
Так! Но мне трудно Вам это без формул объяснить ... :(
Смысл в поиске такой комбинации OHLC на истории при которой следующий бар имеет достаточно точное направление, например вниз.
Ну, я в общих чертах идею понял. Буду с нетерпением ждать дальнейших ваших развернутых комментариев. Пока здесь никто больше не выразил подобных вариантов подхода, а он мне ближе всего.
Так! Но мне трудно Вам это без формул объяснить ... :(
Смысл в поиске такой комбинации OHLC на истории при которой следующий бар имеет достаточно точное направление, например вниз.
Так! Но мне трудно Вам это без формул объяснить ... :(
Смысл в поиске такой комбинации OHLC на истории при которой следующий бар имеет достаточно точное направление, например вниз.
и еще , чтоб следующий бар имел большой размер, от Н до L. Если знать направление следующего бара и цена измениться в течении этого бара, только на 10 пипсов ,то много не заработаешь.