Апофения - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
То есть Ты утверждаешь что цена не случайна и фактически намекаешь что знаешь это но доказать не "хочешь".
Помните как в детстве хвастались: - у меня есть конфета, а у тебя нет. Ренат настоящий партизан, военную тайну не выдаст даже под пытками.)
Это можно узнать только у него.
Вот здесь он немного приоткрыл причину своего ухода. Впрочем, не исключено, что он среди нас, только под другим ником.
Что то я не совсем понял, что вы имеете ввиду
Писал про объёмы , был вопрос , что мы видим на графике валютной пары , думаю правильное представление ( определение) цены на форексе через объёмы которые и формируют графики , т.е. при "чтении" цен ментальность ( привычки) лучше формировать через понятие -объёмы , попадаются высказывания - " вот здесь начали побеждать быки или медведи начали преобладать " такой подход , на мой взгляд , формирует абстрактную реальность , на форексе и быки и медведи это банки они выставляют котировки . Операции с разной датой валютирования Tud или Tom , представляют стратегии выставления объёмов на рынке , предположим на столе две пачки заявок в одной bay в другой cell и по объёмам преобладает bay - какую стратегию выберет банк (оператор) Пример: через филиалы выставит в Азиатскую сессию cell провалит котировки ,а в начале Европейской сессии начнет покупать по лучшей цене , клиент банка по bay ( покупатель) получит не лучшую цену по рынку , но и не худшую ( чтобы не потерять клиента ). Неоднократно банковских трейдеров ловили на манипуляциях.
Писал про объёмы , был вопрос , что мы видим на графике валютной пары , думаю правильное представление ( определение) цены на форексе через объёмы которые и формируют графики , т.е. при "чтении" цен ментальность ( привычки) лучше формировать через понятие -объёмы , попадаются высказывания - " вот здесь начали побеждать быки или медведи начали преобладать " такой подход , на мой взгляд , формирует абстрактную реальность , на форексе и быки и медведи это банки они выставляют котировки . Операции с разной датой валютирования Tud или Tom , представляют стратегии выставления объёмов на рынке , предположим на столе две пачки заявок в одной bay в другой cell и по объёмам преобладает bay - какую стратегию выберет банк (оператор) Пример: через филиалы выставит в Азиатскую сессию cell провалит котировки ,а в начале Европейской сессии начнет покупать по лучшей цене , клиент банка по bay ( покупатель) получит не лучшую цену по рынку , но и не худшую ( чтобы не потерять клиента ). Неоднократно банковских трейдеров ловили на манипуляциях.
Аа, понял, спасибо. Т
как и обещал, просто и наглядно моделирование рыночных баров и кластерной волатильности
Очередные игрушки и про кластерную волатильность:
1. Большие изменения, как правило, сопровождаются большими изменениями любого знака, и за небольшими изменениями, как правило, следуют небольшие изменения – Мандельброт (1963)
https://fxrenew.ru/vozvrashhayas-k-volatilnosti-to-chego-vy-mogli-ne-znat-besplatnyj-indikator-prilagaetsya/
2. https://www.perfecttrendsystem.com/blog_mt5_2/en/atr-volatility-indicator-for-mt5
3. https://www.forexfactory.com/showthread.php?p=5440808
как и обещал, просто и наглядно моделирование рыночных баров и кластерной волатильности
как и обещал, просто и наглядно моделирование рыночных баров и кластерной волатильности
Покрутил, повертел.
Как то кривовасто сделано.
А почему у тебя цена не находится в пределах минимума и максимума?
Сделай нормально, а то ничего не понятно - где там день, где ночь, какие то минусовые цифры плюсом?
Пока вообще не понятно - там же обсуждать нечо.
Найдите реальные отличия сгенерированных мною историй от историй рыночных котировок.
Алексей, а можно такое в МТ4 сделать?