Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 91
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Когда оптимизировал восемь входных параметров, то оптимизация длилась 10-20 минут. Предварительное число проходов (ГА) 10 000.
Когда пять из восьми параметров зафиксировал и оставил оптимизацию только трех параметров, время оптимизации увеличилось до многих часов, при этом предварительное число проходов (ГА) 1280.
Одна из причин увеличения времени:
Интересно, что полный перебор параметров справился бы быстрее ГА из-за это особенности.
Поэтому сталкивающимся с подобными особенностями предлагаю вводить такой входной параметр.
Внутри через GetTickCount контролировать время выполнения прохода. Превысил - обрывать (TesterStop).
Это очень легко сделать во всех On-функциях, кроме OnTester. Бывает, что сам критерий OnTester очень тяжелый, тогда там уже надо встраивать GetTickCount-механизм принудительного завершения внутрь циклов алгоритма.
В общем, это один из способов значительно ускориться в расчетах.
Однако, интересно, что переход от восьми оптимизируемых параметров к трем вызывает такое страшное замедление.
ЗЫ Возможно, разработчики найдут целесообразным встроить штатно подобный способ обрыва расчетов.
Не понял логику. Вы хотите обрывать расчет того, что тяжело считается? Это могут быть тяжелые индикаторы обычно (разные функции подключаются настройками советника), но вроде Вы их не используете. Тогда другая причина - большое число сделок. Как это априори может быть плохо, что бы стать объектом для по сути выкидывания в помойку?
большое число сделок. Как это априори может быть плохо, что бы стать объектом для по сути выкидывания в помойку?
Это вопрос подхода к поиску самородка. Можно посчитать за год непрерывных расчетов
ЗЫ Конечно, если грунт из "золотой жилы", то выкидывать не стал бы. Но сам метод нахождения этой жилы - перелопачивание "грунта".
Это вопрос подхода к поиску самородка. Можно посчитать за год непрерывных расчетов
ЗЫ Конечно, если грунт из "золотой жилы", то выкидывать не стал бы. Но сам метод нахождения этой жилы - перелопачивание "грунта".
Моя мысль в учете причины тормозов - если причина не коррелирует с насыщением грунта рудой, то да, но может это и не так быть :)
Если разработчикам что-то тут реализовывать, то лучше что б это происходило с учетом анализа времени на средний проход от конкретного агента. Если в два раза дольше ждем, чем ранее, то остановим проход.Здравствуйте, решил спросить на всякий случай, может, кто знает.
Можно ли запустить терминал из командной строки с передачей параметров так, чтобы он загрузил файл с сохраненными настройками оптимизации, позволил задать даты периода тестирования и инструмент, и запустил оптимизацию с данными настройками?
Или такое можно сделать только из внешней программы, виртуально кликая мышкой на вкладках, полях и кнопках запущенного терминала? Или есть какой-то еще вариант автоматизации тестирования советника на разных диапазонах разных наборов оптимизируемых параметров и разных временных промежутках?
есть какой-то еще вариант автоматизации тестирования советника на разных диапазонах разных наборов оптимизируемых параметров и разных временных промежутках?
Берите mqh отсюда и реализуйте любой сценарий.
Вполне https://www.mql5.com/ru/forum/324536/page48#comment_14070821
Но в батниках нужно хоть немного разбираться.
Спасибо большое!
@fxsaber, @Mikola_2, это, похоже, как раз то, что хотел.
Не понимаю результаты тестирования: максимальная просадка по средствам 160. Переключаюсь на график, нахожу самую большую впадину и вижу: средства 225, баланс 448. Следовательно, просадка по средствам 448-225=223.
Картинки давайте - доказывать тут всё надо, как в суде :)