Тестер не корректен, исполнение по last-ценам ошибка

Sergey Chalyshev 2019.12.18 22:53 #411

fxsaber:

Инструкция для воспроизведения на любом символе имеется. Есть вопросы - просто запустите.

Не, лучше вы, пока разберусь в ваших кодах, забуду зачем запускал ))

Можете протестировать на биржевом фьючерсе например Si ? Вам дать биржевой счет для теста?

Dmitiry Ananiev 2019.12.18 23:28 #412

Sergey Chalyshev:

Не, лучше вы, пока разберусь в ваших кодах, забуду зачем запускал ))

Можете протестировать на биржевом фьючерсе например Si ? Вам дать биржевой счет для теста?

НА бирже есть проблема малой ликвидности и очереди ордеров. Поэтому тестер на Московской бирже - ну ка кбы сосвем не корректный. На Форексе такого явления на малых лотах практически нет. Хотя встречается иногда.

fxsaber 2019.12.18 23:30 #413

Sergey Chalyshev:

Вам дать биржевой счет для теста?

Давайте. Но сразу оговорюсь, любое исполнение по last-ценам в Тестере - ошибка.

fxsaber 2019.12.18 23:34 #414

Проверочный код на корректность Тестера.

#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006

#define Bid SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID)
#define Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)

void CloseAll()
{
  for (int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
    if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS))
    {
      if (OrderType() <= OP_SELL)
        OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), 0);
      else
        OrderDelete(OrderTicket());
    }    
}

bool Check1()
{
  bool Res = true;
  
  Res &= OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Ask, 0, Bid, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();

  Res &= OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Ask, 0, 0, Bid) && !OrdersTotal();
  CloseAll();

  Res &= OrderSend(_Symbol, OP_SELL, 1, Bid, 0, Ask, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();

  Res &= OrderSend(_Symbol, OP_SELL, 1, Bid, 0, 0, Ask) && !OrdersTotal();
  CloseAll();
  
  return(Res);
}

bool Check2()
{
  bool Res = true;
  
  Res &= OrderModify(OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Ask, 0, 0, 0), Ask, Bid, 0, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();

  Res &= OrderModify(OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Ask, 0, 0, 0), Ask, 0, Bid, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();

  Res &= OrderModify(OrderSend(_Symbol, OP_SELL, 1, Bid, 0, 0, 0), Bid, Ask, 0, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();

  Res &= OrderModify(OrderSend(_Symbol, OP_SELL, 1, Bid, 0, 0, 0), Bid, 0, Ask  , 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();
  
  return(Res);
}

bool Check3()
{
  bool Res = true;
  
  Res &= OrderSelect(OrderSend(_Symbol, OP_BUYLIMIT, 1, Ask, 0, 0, 0), SELECT_BY_TICKET) && (OrderType() <= OP_SELL);
  CloseAll();

  Res &= OrderSelect(OrderSend(_Symbol, OP_SELLLIMIT, 1, Bid, 0, 0, 0), SELECT_BY_TICKET) && (OrderType() <= OP_SELL);
  CloseAll();

  Res &= OrderSelect(OrderSend(_Symbol, OP_BUYSTOP, 1, Ask, 0, 0, 0), SELECT_BY_TICKET) && (OrderType() <= OP_SELL);
  CloseAll();

  Res &= OrderSelect(OrderSend(_Symbol, OP_SELLSTOP, 1, Bid, 0, 0, 0), SELECT_BY_TICKET) && (OrderType() <= OP_SELL);
  CloseAll();
  
  return(Res);
}

bool Check4()
{
  bool Res = true;
  
  const double TickSize = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);
  
  Res &= OrderModify(OrderSend(_Symbol, OP_BUYLIMIT, 1, Ask - TickSize, 0, 0, 0), Ask, 0, 0, 0) && (OrdersTotal() == 1) && (OrderSelect(0, SELECT_BY_POS)) && (OrderType() <= OP_SELL);
  CloseAll();  

  Res &= OrderModify(OrderSend(_Symbol, OP_BUYSTOP, 1, Ask + TickSize, 0, 0, 0), Ask, 0, 0, 0) && (OrdersTotal() == 1) && (OrderSelect(0, SELECT_BY_POS)) && (OrderType() <= OP_SELL);
  CloseAll();

  Res &= OrderModify(OrderSend(_Symbol, OP_SELLLIMIT, 1, Bid + TickSize, 0, 0, 0), Bid, 0, 0, 0) && (OrdersTotal() == 1) && (OrderSelect(0, SELECT_BY_POS)) && (OrderType() <= OP_SELL);
  CloseAll();

  Res &= OrderModify(OrderSend(_Symbol, OP_SELLSTOP, 1, Bid - TickSize, 0, 0, 0), Bid, 0, 0, 0) && (OrdersTotal() == 1) && (OrderSelect(0, SELECT_BY_POS)) && (OrderType() <= OP_SELL);
  CloseAll();

  return(Res);
}

bool Check5()
{
  bool Res = true;

  const double TickSize = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);
  
  Res &= OrderModify(OrderSend(_Symbol, OP_BUYLIMIT, 1, Ask - TickSize, 0, 0, 0), Ask, Bid, 0, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();  

  Res &= OrderModify(OrderSend(_Symbol, OP_BUYSTOP, 1, Ask + TickSize, 0, 0, 0), Ask, Bid, 0, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();  

  Res &= OrderModify(OrderSend(_Symbol, OP_SELLLIMIT, 1, Bid + TickSize, 0, 0, 0), Bid, Ask, 0, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();  

  Res &= OrderModify(OrderSend(_Symbol, OP_SELLSTOP, 1, Bid - TickSize, 0, 0, 0), Bid, Ask, 0, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();  

  return(Res);
}

bool Check6()
{
  bool Res = true;
  
  Res &= OrderSend(_Symbol, OP_BUYLIMIT, 1, Ask, 0, Bid, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();

  Res &= OrderSend(_Symbol, OP_BUYSTOP, 1, Ask, 0, Bid, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();

  Res &= OrderSend(_Symbol, OP_SELLLIMIT, 1, Bid, 0, Ask, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();

  Res &= OrderSend(_Symbol, OP_SELLSTOP, 1, Bid, 0, Ask, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();
  
  return(Res);
}


#define TOSTRING(A) #A + " = " + (string)(A) + "\n"

void OnTick()
{
  Print(TOSTRING(Check1()) + TOSTRING(Check2()) + TOSTRING(Check3()) +
        TOSTRING(Check4()) + TOSTRING(Check5()) + TOSTRING(Check6()));

  ExpertRemove();
}

При правильной отработке должно быть

2019.12.19 00:27:59.263 2019.12.13 00:00:00   Check1() = true
2019.12.19 00:27:59.263 2019.12.13 00:00:00   Check2() = true
2019.12.19 00:27:59.263 2019.12.13 00:00:00   Check3() = true
2019.12.19 00:27:59.263 2019.12.13 00:00:00   Check4() = true
2019.12.19 00:27:59.263 2019.12.13 00:00:00   Check5() = true
2019.12.19 00:27:59.263 2019.12.13 00:00:00   Check6() = true

Sergey Chalyshev 2019.12.18 23:51 #415

fxsaber:

Давайте. Но сразу оговорюсь, любое исполнение по last-ценам в Тестере - ошибка.

Написал в личку.

Естественно, исполнение по ласт это бессмысленно (нонсенс).

fxsaber 2019.12.19 00:34 #416

Sergey Chalyshev:

Можете протестировать на биржевом фьючерсе например Si ?

Лучше. По реальным тикам, но TP исполняется по ластам.

Sergey Chalyshev 2019.12.19 00:42 #417

fxsaber:

Плохо.

Не, что то не то с вашим тестером. Как тестируете по всем тикам или реальным тикам?

Попробуйте на Si.

В 9:45 рынок еще закрыт, в это время там может быть что угодно, нужно после 10:01 открываться.

Вопрос в отношении времени Я озадачен... советники не Любой вопрос новичка, чтоб

fxsaber 2019.12.19 01:07 #418

Sergey Chalyshev:

Если биржевой символ и неттинговый счет, то только тогда лимитник по текущей цене будет акцептирован.

К сожалению, все маркеты (включая TP) исполняются по ластам. Поэтому лучше маркеты в Тестере не использовать.

Alexey Kravchenko 2019.12.23 04:20 #419

Так что насчет доступа ко всем подгруженныи барам из тестера ? Ответьте плиз. Или объясните для чего нужно это искусственное ограничение.

Andrey Khatimlianskii 2019.12.23 04:32 #420

Alexey Kravchenko:
Так что насчет доступа ко всем подгруженныи барам из тестера ? Ответьте плиз. Или объясните для чего нужно это искусственное ограничение.

Для ускорения тестирования 99% советников.

Для оставшегося 1% можно вставить костыль.

Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 42