Закономерность или Случайность - страница 58

Новый комментарий
 
Alexander_K:

Следовательно, Рынок в состоянии сломать хребет любому"

Рынок к тебе абсолютно безразличен, есть ты, нет тебя - ему все равно. Рынок не злонамерен, и никому ничего ломать не собирается. Он тебя вообще не видит, тебя нет в его жизни.
Сломаешь хребет ты себе сам, своими руками.) Не вина паровоза, что он на кого-то наехал.
Глупость зашкаливает.)
 
Yuriy Asaulenko:
Рынок к тебе абсолютно безразличен, есть ты, нет тебя - ему все равно. Рынок не злонамерен, и никому ничего ломать не собирается. Он тебя вообще не видит, тебя нет в его жизни.
Сломаешь хребет ты себе сам, своими руками.) Не вина паровоза, что он на кого-то наехал.
Глупость зашкаливает.)
Смотрите, не поделится граалем, будете локти кусать
 
В целом что понятно на данный момент:

1-существует алгоритм, по которому развивается, цена, он не известен (формулы нет, позволябщей генерировать график цены). После одинакового колличества иттераций график примет одинаковую форму на любом инструменте.

2-инструменты отличаются между собой по типам: сырье-есть имиссия и есть потребление; акции- нет имиссии, нет потребления, есть инфляция валюты; валюта - есть эмиссия, которая, ведет к инфляции. Соответственно нужно проводить коррекцию модели от типа инструмента.

3 - форма графика искажается неверной дискретизацией по времени. Если дискретезировать по тикам, то это тоже не верно. В идеале нужно дискретезировать по числу иттераций, тогда на каждом инструменте будут похожие участки

4 - рынок самоподобен, паттерны встречающиеся на больших масштабах встречаются и на малых масштабах. Ближайшей аналогией мне видится функция вейрштрассе, но она только как аналогия подходит, по тому что тоже самоподобна.

Что непонятно:
1 - что брать за иттерацию? Сделка или любая операция постановки/снятия заявок
2 - иттерации могут проводиться не только на рынке, когда рынок закрыт, стоимость актива может быть переоценена и на открытии будет гэп.
3 - можно ли исбавиться от шумов дискретизации и как? То есть как имея высокую исбыточность, восстановить исходную форму сигнала?
 
Uladzimir Izerski:

Не знаю. Можно ли считать это закономерностью, если цена отскакивает от следующего уровня?

Продолжение рисунка с поста   .


Такие ценовые каналы работают только по одной причине. Я просчитал данные основных торговых сессий - европейской и американской за последние 10 лет. Итого оказалось что на нисходящем и восходящем движении рынка на дневном таймфрейме цена открывается практически ровно на 50% от предыдущего движения и затем идёт дальше в сторону направления тренда.
Причем количество трендовых свечей такого типа за последние 10 лет на EURUSD 87.5%. соответственно вероятность что на тренде на дневном тф цена откатиться более чем на 50% от предыдущего дня менее 12.5%. 
Такой явной вероятности нет ни на одном другом таймфрейме.только на дневном и толь если анализировать в основном только европейскую и американскую торговую сессию.
А эти самые откаты как раз и обозначают границы ценовых каналов. 
Проблема в том что их очень сложно вовремя и правильно определять..
Единственный способ строить да так, чтобы с этого получать прибыль - это прогнозировать эти самые границы канала исходя из предыдущего движения цены. Когда граница сформирована ее эффективность снижается.
 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:
Такие ценовые каналы работают только по одной причине. Я просчитал данные основных торговых сессий - европейской и американской за последние 10 лет. Итого оказалось что на нисходящем и восходящем движении рынка на дневном таймфрейме цена открывается практически ровно на 50% от предыдущего движения и затем идёт дальше в сторону направления тренда.
Причем количество трендовых свечей такого типа за последние 10 лет на EURUSD 87.5%. соответственно вероятность что на тренде на дневном тф цена откатиться более чем на 50% от предыдущего дня менее 12.5%. 
Такой явной вероятности нет ни на одном другом таймфрейме.только на дневном и толь если анализировать в основном только европейскую и американскую торговую сессию.
А эти самые откаты как раз и обозначают границы ценовых каналов. 
Проблема в том что их очень сложно вовремя и правильно определять..
Единственный способ строить да так, чтобы с этого получать прибыль - это прогнозировать эти самые границы канала исходя из предыдущего движения цены. Когда граница сформирована ее эффективность снижается.

Для построения таких каналов существует формулА. Но не могу же выставить ее на всеобщее обозрение. Будет неправильно.

Чем хороши такие каналы? Лимитники  и первое касание ценой границы.

Правильно. Когда граница сформирована ее эффективность снижается. Тут помогут короткие стопы. А еще лучше хороший осциллятор. 

 

Как то в последнее время я начинал писать о том, что демо == реал.

Сегодня я ярый противник этого выражения.

Демо и реал абсолютно разные весчи, как Небо и Земля, не смотря на одинаковую цену. Цена с реала копируется на демо, но формируется она исключительно на реале.

Вот такую закономерность я бы подчеркнул с особой важностью.

 
Uladzimir Izerski:

Для построения таких каналов существует формулА. Но не могу же выставить ее на всеобщее обозрение. Будет неправильно.

Чем хороши такие каналы? Лимитники  и первое касание ценой границы.

Правильно. Когда граница сформирована ее эффективность снижается. Тут помогут короткие стопы. А еще лучше хороший осциллятор. 

Опять эти загадочные формулы:)
 
Renat Akhtyamov:

Как то в последнее время я начинал писать о том, что демо == реал.

Сегодня я ярый противник этого выражения.

Демо и реал абсолютно разные весчи, как Небо и Земля, не смотря на одинаковую цену. Цена с реала копируется на демо, но формируется она исключительно на реале.

Вот такую закономерность я бы подчеркнул с особой важностью.

Поясните практическую ценность Вашего заявления...

Всем известно, что ДЦ имеет внутренние механизмы для ЗАДЕРЖКИ прохождения Ваших приказов...  + спрэд...

Так что дает ОБЫЧНОМУ ТРЕЙДЕРУ ничтожные задержки в появлении цены?...  даже Скальперу?...

 
Serqey Nikitin:

Поясните практическую ценность Вашего заявления...


Эти данные могут пролить свет на одну из мучительных загадок современной космологии: почему значения постоянной Хаббла, полученные разными методами, отличаются между собой.

 
Serqey Nikitin:

Поясните практическую ценность Вашего заявления...


Серьезно? 

Человек пришел с завода, накатил пивка и дай, думает, напишу че-нить умное в форум. 

Не получилось умное.

1...515253545556575859606162636465...68
Новый комментарий
Причина обращения: