Какой для вас самый актуальный рабочий таймфрейм? Имеется в виду тот ТФ, на котором вы (или ваш советник) совершаете вход (ищете точку входа). - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это сарказм?
Я не видел на рынке шума. Чтобы говорить о шуме, нужно иметь представление о полезном сигнале. Пока нет информации о сигнале, разговор о шуме не имеет смысла, по тому что одно вытекает из другого.
Мотание цены туда-сюда, это как бы и есть тот самый шум.)
Я не видел на рынке шума. Чтобы говорить о шуме, нужно иметь представление о полезном сигнале. Пока нет информации о сигнале, разговор о шуме не имеет смысла, по тому что одно вытекает из другого.
Ну, полезный сигнал - это рациональная составляющая хода цены, которую можно использовать. На мой взгляд, на рынке этот полезный сигнал составляет где-то 20%, остальное - "шум", иррациональная составляющая, которую использовать не выходит.
Ну, полезный сигнал - это рациональная составляющая хода цены, которую можно использовать. На мой взгляд, на рынке этот полезный сигнал составляет где-то 20%, остальное - "шум", иррациональная составляющая, которую использовать не выходит.
Возможно, здесь как про тигров в рекламе..
Ну, полезный сигнал - это рациональная составляющая хода цены, которую можно использовать. На мой взгляд, на рынке этот полезный сигнал составляет где-то 20%, остальное - "шум", иррациональная составляющая, которую использовать не выходит.
Есть такое понятие шумы квантования или дискретизации. Вот они могут быть на рынке и скорее всего они там и есть по тому что дискретезировать цену временем... или тиками не верно. Дискретизация по времени аналогично дискретизации через случайные отрезки.
Я проводил эксперимент, дискретезировал синусоиду случайными отрезками. И потом понять ,что это была синусоида было совершенно невозможно. То есть выходной сигнал никак не был похож на синусоиду и если сложить приращения, полученные при дискретизации, то получался график с трендами, если сложить приращения от синусоиды, то получится синусоида. У меня сразу вопрос возник .а есть ли какой-то способ восстановить исходную синусоиду из неизвестного сигнала, зная ,что он продискретезирован случайными отрезками? Возможно при достаточной избыточности это сделать реально... Но сам я пока не дошел как и отложил идею.
Да, если я торгую по средним, то все шум, но если я использую более качественные модели, то в идеале можно предсказать кпждое движение цены, вопрос только в качестве теории и модели на ее основе. Поэтому правильнее говорить не на рынке 80% шум, а моя модель не позволяет использовать 80% факторов и влияющих на поведение цены и движений цены. А так как данный термин применяет подавляющее большинство, то корректнее сказать: "я без понятия по какому закону движется цена и у меня нет никаких идей по этому поводу, даже догадок, но буду делать вид, что чтото понимаю." Именно так я слышу, когда человек говорит про шум без понятий о сигнале. Это не про вас, а в общем о ситуации.
Все понимают, что такое рыночный шум. Вам же сказали, туда сюда в узком диапазоне, без явного движения вверх или вниз. Нет нужды прилетать сюда квантовую теорию
квантовой теории тут и нет никакой, квантование=дискретизация.
Туда-сюда в узком диапазоне, это не шум, а мечта трейдера.
квантовой теории тут и нет никакой, квантование=дискретизация.
Туда-сюда в узком диапазоне, это не шум, а мечта трейдера.
Это конец депо, заработать можно на хороших движениях, на флэте ничего не заработаешь
то есть если вероятность разворота больше 50%, то заработать нельзя?
Такого я еще не слышал)))