Закономерность или Случайность - страница 59

[Aлександр Антошкин]

Martin_Apis_Bot Cheguevara:
Опять эти загадочные формулы:)

Вот эти два сценария различаются тонкими свойствами гравитационных волн, которые излучаются при столкновении и слиянии объектов, составлявших двойную систему.

Короче наблюдения гравитационных волн станут ещё одним тестом для общей теории  Херста. 

[khorosh]

Макс:

Серьезно? 

Человек пришел с завода, накатил пивка и дай, думает, напишу че-нить умное в форум. 

Не получилось умное.

"...Землю попашет,

Попишет стихи."

)))

[Maksim Antonenko]

khorosh:

"...Землю попашет,

Попишет стихи."

)))

:)

[Alexander_K]

Maxim Romanov:

3 - форма графика искажается неверной дискретизацией по времени. Если дискретезировать по тикам, то это тоже не верно. В идеале нужно дискретезировать по числу иттераций, тогда на каждом инструменте будут похожие участки

4 - рынок самоподобен, паттерны встречающиеся на больших масштабах встречаются и на малых масштабах. Ближайшей аналогией мне видится функция вейрштрассе, но она только как аналогия подходит, по тому что тоже самоподобна.

Дискретизировать надо по событиям, т.е. прореженным тикам с учетом тиковых объемов и времени. Т.е. в момент максимальной плотности тиков объем выборки должен соответствовать одному строго определенному временному окну, а при минимальной плотности - другому, но так же строго определенному.

Рынок НЕ самоподобен, тебе так кажется. Он обладает свойством самоподобия только в определенной временной структуре.

[Алексей Тарабанов]

Рынок НЕ самоподобен, тебе так кажется. Он обладает свойством самоподобия только в определенной временной структуре.

Сам понял, что сказал? 

[khorosh]

Алексей Тарабанов:

Рынок НЕ самоподобен, тебе так кажется. Он обладает свойством самоподобия только в определенной временной структуре.

Сам понял, что сказал? 

Не надо его нервировать, у него итак давление высокое.

[Uladzimir Izerski]

khorosh:

Не надо его нервировать, у него итак давление высокое.

Под столом)))

[Maxim Romanov]

Alexander_K:

Рынок НЕ самоподобен, тебе так кажется. Он обладает свойством самоподобия только в определенной временной структуре.

Что это значит, я не понял смысл? В какой временной структуре он самоподобен, а в какой нет и что понимается под временной структурой?

[Alexander_K]

Maxim Romanov:
Что это значит, я не понял смысл? В какой временной структуре он самоподобен, а в какой нет и что понимается под временной структурой?

Когда-то я просил тебя сделать мультфильм - как ведет себя распределение приращений при разных объемах выборки. Для тиковых данных и для OPEN M1, к примеру.

Ты бы убедился, что эта плотность вероятности ведет себя интересно: сжимается-расширяется в течение суток. Т.е. нельзя утверждать, что внутри суток вне зависимости от объема выборки ВР является самоподобным. В окне = торговая сессия, сутки и т.д. - да, есть признаки стационарности и самоподобия, иначе - нет.

[Maxim Romanov]

Alexander_K:

Когда-то я просил тебя сделать мультфильм - как ведет себя распределение приращений при разных объемах выборки. Для тиковых данных и для OPEN M1, к примеру.

Ты бы убедился, что эта плотность вероятности ведет себя интересно: сжимается-расширяется в течение суток. Т.е. нельзя утверждать, что внутри суток вне зависимости от объема выборки ВР является самоподобным. В окне = торговая сессия, сутки и т.д. - да, есть признаки стационарности и самоподобия, иначе - нет.

Я еще не доделал этот мультфильм-индикатор.