Создаем торгового робота - страница 25
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну так и должно быть: тестируем в МТ5, а ставим торговать в МТ4. Кто тестирует в МТ5, тот картинки не показывает с эквити который стремится улететь в космос, это можно показать только с МТ4 с его недоработками.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Разностное исчисление, примеры.
Aleksey Panfilov, 2018.08.11 13:49
Добавлена минимальная бинарная адаптация по ходу торговли, в виде переворота сигнала в зависимости от суммы двух предыдущих сигналов.
И открытие новых сделок только с конца понедельника по четверг.
Собственно сам эксперт.
За 19 сек. цена может улететь на 150 4х значных пунктов.
Каждый тик важен. Не важен ТФ. Цена обозначена в любой момент времени.
Не важно на каком ТФ идет анализ. ВАЖНА текущая цена.
Нет. Пусть цена улетает хоть на 1500 четырехзначных тиков. У нас - стоит ТП и СЛ, и если ДЦ надежный - он все отработает четко. Если ненадежный... ну, ненадежный может просто сбежать с вашими деньгами.
Все равно, что там внутри баров. Мы работаем только с ценами OHLC на всех закрытых часовках (при торговле на часовках), и принимаем решение исключительно на первом тике каждого бара Н1. Именно это и означает "работать на часовом таймфрейме". Если же мы анализируем какие-то другие цены - то это уже не торговля на H1.
Вон, Александр второй говорит, что собирает тики каждые 20сек - то есть, он работает на таймфрейме 20S. У Волчанского вобще дискретизация 1с - он работает на таймфрейме 1S.
Если же учитывать каждый тик - то это называется "работа на тиках", а не "на таймфрейме".
Так вот, тестер МТ4 - предназначен для работы на крупных таймфреймах, никак не ниже Н1. Именно на этих таймфреймах он дает результаты, весьма близкие к результатам тестера МТ5, и к реальности. Если же вы собираете тики каждые 20 секунд, или, тем более, анализируете каждый тик - то использовать результаты теста МТ4 можно лишь как очень грубое приближение.
Дался тебе этот демо-счёт, не до него пока. Сначала надо заставить программу чётко идти по текущему
и всем последующим трендам от их начала и до конца, и выполнять при этом то, что необходимо
для обеспечения требуемой доходности, а уж всё остальное - потом.
Ну, так я и не тороплю.
Говорю же - "ждем". Когда будет - тогда и будет.
1. Основной расчет направления по Open H1. Т.к. когда наступил Open, тогда стопудово наступил Close(и другие вариации) предыдущего бара.
2.1 Основной расчет входа по Open M15-M5.
2.2 Уточненный расчет входа по Open M1.
2.3 Уточненный расчет входа по Last Price (тики).
3. Вход сеткой из 5-10 лимитников через 1п (1-1/2 спреда) на допустимый риск по ТС.
Т.к. интеллект ограничен и склонен к деградации, то 2.2 и 2.3 можно выкинуть.
Это - торговля на тиках.
Использовать тестер МТ4 здесь нельзя. Только МТ5, причем, в режиме "каждый тик на основе реальных".
Ну не надо так уж сильно гнобить тестер МТ4. Да, тестер МТ5 лучше, но, когда его не было, люди и на тестере МТ4 создавали прибыльные эксперты. То что отчёт в МТ4 должен быть на Н1 и выше это фейк. То, что в тестере тики эмулируются может повлиять на адекватность результатов тестирования экспертов-пипсовщиков. Если эксперт держит позицию в течении нескольких баров, влияние тиков на результаты не существенно. Тестирую, в зависимости от используемого в эксперте режима работы и по ценам открытия и по тикам. Тестированием на демо не занимаюсь - это для тех, у кого много свободного времени. Сразу после тестера ставлю тестировать на центовый реал. Существенных отличий в работе эксперта в тестере и на реале у себя не замечал. Вот и последний мой эксперт(результаты теста выкладывал здесь) вот уже 2 месяца тестируется на центовом реале. И результаты мало отличаются от результатов в тестере. Тестировался в тестере по тикам ТФ М30.
А я его не гноблю. Я просто напоминаю о сфере его применения. Для людей, которые торгуют на крупных таймфреймах наш спор будет странен, поскольку эксперты, торгующие на дневках - показывают практически одинаковый результат торговли хоть на МТ4, хоть на МТ5. Но эксперты, работающие на тиках - отличаются слишком сильно.
Довольно смешно утверждение "тестированием на демо не занимаюсь, сразу ставлю на ЦЕНТОВЫЙ реал". А что это, как не демо ??? Это и есть "демо-тестирование", поскольку на этом счету ты держишь сумму, с которой без проблем можешь проститься.
И если у тебя эксперт работает на М30 - то результаты тестера МТ4 на таком таймфрейме достаточно адекватны, особенно, если в истории нет сильных потрясений.
А я его не гноблю. Я просто напоминаю о сфере его применения. Для людей, которые торгуют на крупных таймфреймах наш спор будет странен, поскольку эксперты, торгующие на дневках - показывают практически одинаковый результат торговли хоть на МТ4, хоть на МТ5. Но эксперты, работающие на тиках - отличаются слишком сильно.
Довольно смешно утверждение "тестированием на демо не занимаюсь, сразу ставлю на ЦЕНТОВЫЙ реал". А что это, как не демо ??? Это и есть "демо-тестирование", поскольку на этом счету ты держишь сумму, с которой без проблем можешь проститься.
И если у тебя эксперт работает на М30 - то результаты тестера МТ4 на таком таймфрейме достаточно адекватны, особенно, если в истории нет сильных потрясений.
Качество тестирования не определяется суммой , которая держится на счёте. И на центовом счёте оно повыше, чем на демо счёте, ближе к реалу, ну хотя бы в смысле реквотов. С демо давно не имел дело, но раньше там вроде бы реквотов не наблюдалось.
Качество тестирования не определяется суммой , которая держится на счёте. И на центовом счёте оно повыше, чем на демо счёте, ближе к реалу, ну хотя бы в смысле реквотов. С демо давно не имел дело, но раньше там вроде бы реквотов не наблюдалось.
Суммой, которая держится на счете, определяется, действительно, не качество тестирования, а лишь твое доверие своему эксперту (ну и отчасти твоя обеспеченность).
А насчет того, что на центовый счет ближе к реалу, чем демо... ну... мне сложно судить, у меня есть центовики - и там исполнение мало отличается от демо... Вероятно, потому, что я практически всегда пользуюсь ECN-счетами... Так что, возможно, ты и прав (давай на "ты").
отчитал всю ветку - глухо как в супер танке стреляющем на каждом тике...что вы уперлись в эти тики - они вам разве прибыль дают...дайте мне хотя бы одну верную сделку в день на любом инд с исполнением в 10п... и больше ничего не надо...в этом деле количество не переходит в качество...Мне тоже нравится трендследящий подход... по мне так это когда цена вниз - ТС открывает селлстопы, вверх - байстопы, флет - и то другое, и всё больше ничего не надо, а особенно заморачиваться на все 672 ТС...вот примерно так, и это можно найти на любом Барабашкином коде с отложками... вот сам это тоже только недавно случайно осознал...
отчитал всю ветку - глухо как в супер танке стреляющем на каждом тике...что вы уперлись в эти тики - они вам разве прибыль дают...дайте мне хотя бы одну верную сделку в день на любом инд с исполнением в 10п... и больше ничего не надо...в этом деле количество не переходит в качество...Мне тоже нравится трендследящий подход... по мне так это когда цена вниз - ТС открывает селлстопы, вверх - байстопы, флет - и то другое, и всё больше ничего не надо, а особенно заморачиваться на все 672 ТС...вот примерно так, и это можно найти на любом Барабашкином коде с отложками...
Уберите из кода MM и пересидки и картина станет плачевной :-( "зелёненькая" должна быть строго горизонтальной, а синенькая спотыкаясь тянуться кверху без свисающих "соплей". Если на длительном участке так - вот тогда ТС стоит пристального внимания
Для проверки ТС (правил входов/выходов)- делается сов.: в рынке всегда одинаковым объёмом и только в одну сторону. И искуственно ограничивается просадка по эквити и время удержания.
Всё дело в том что с помощью ММ, локов, сеток и пересидки можно вытащить вверх всё что угодно, вплоть до "монетки". На чём и основана лютая часть советников :-)
Уберите из кода MM и пересидки и картина станет плачевной :-( "зелёненькая" должна быть строго горизонтальной, а синенькая спотыкаясь тянуться кверху без свисающих "соплей". Если на длительном участке так - вот тогда ТС стоит пристального внимания
Для проверки ТС (правил входов/выходов)- делается сов.: в рынке всегда одинаковым объёмом и только в одну сторону. И искуственно ограничивается просадка по эквити и время удержания.
Всё дело в том что с помощью ММ, локов, сеток и пересидки можно вытащить вверх всё что угодно, вплоть до "монетки". На чём и основана лютая часть советников :-)
Ну это вы уж совсем того, хватили в идеальную сторону... это можно сказать случайная недавняя находка, решил посмотреть как будет работать по минимуму открытых поз ...зависают конечно отдельные при резкой смене и развороте в другую сторону, на флете более менее хорошо отрабатывают, тут немного еще прокачать...отфильтровать... главное смысл, и делать так, чтоб не оставались на следующие сутки... мини скальпер своего рода и в тему "сделаем"- может быть кто-то сделает идеальный... и поделится...))