Создаем торгового робота - страница 19

Новый комментарий
 
Alexander_K2:

Угу. Индикатор хорош. Если это то о чем я подумал - то им легко побеждается стохастический процесс, когда сумма многих случайных величин дает распределение Гаусса.

Однако, к нему полагается второй индикатор (или у тебя 2 в 1 объединены?, чё-то не пойму) - типа энтропии процесса или эксцесса распределения ретурнов и усё будет в ажуре.

Еще много загадок кроется в процессе. Думаю. Не могу найти себе компаньона. 

 
Georgiy Merts:

Кто все это будет делать ? Где проект ? Или хотя бы наброски кода ?

Лебедь, рак да щука (с)

Мог бы сам, но своих дел хватает. Поделился предварительным планом).
 
Uladzimir Izerski:

Еще много загадок кроется в процессе. Думаю. Не могу найти себе компаньона. 

По опыту - если начнешь свою ветку и заинтересуешь людей, то в ЛС посыплются предложения о сотрудничестве. Не надо только повторять моих ошибок - абсолютное нежелание работать сообща, а желание только поучать :)) - и все будет ОК.

 
Alexander_K2:

По опыту - если начнешь свою ветку и заинтересуешь людей, то в ЛС посыплются предложения о сотрудничестве. Не надо только повторять моих ошибок - абсолютное нежелание работать сообща, а желание только поучать :)) - и все будет ОК.

Эта ветка прекрасное место для выражения своих мыслей и идей.

Верю в то, что она выльется в очень интересный проект.

Надеюсь на долгую жизнь этой ветки, где можно обсуждать вопросы трейдинга. Таких веток к сожалению не было.

 
Uladzimir Izerski:

Эта ветка прекрасное место для выражения своих мыслей и идей.

Верю в то, что она выльется в очень интересный проект.

Надеюсь на долгую жизнь этой ветки, где можно обсуждать вопросы трейдинга. Таких веток к сожалению не было.

Да будет так.

Когда коснется стохастической динамики, распределений вероятности - буду помогать.

 
Georgiy Merts:

Ээээ... Так, выходит "трендследящая" - это такая, которая "следит за изменением цены" ??? Ну, дык тогда практически любая ТС следит за изменением цены, и является "трендследящей". Исключение составляют лишь "чисто временнЫе" ТС, суть которых в открытии в определенный момент времени, и закрытие через некоторый временной промежуток, не глядя на цену. Абсолютное же большинство, практически все ТС - "трендследящие".

Но, что-то незаметно, чтобы на своих ТС многие здесь богатели...

Да, именно "трендследящая". Что за этим может следовать - смотри, к примеру, "Майкл Ковел. Биржевая торговля по трендам. Как заработать, наблюдая тенденции рынка",

а также прилагаемые ниже файлы. Уже получаемые результаты пока немного не дотягивают до потенциально возможных, но, как говорится, было бы начало, а продолжение последует!

 
aleger:

Да, именно "трендследящая". Что за этим может следовать - смотри, к примеру, "Майкл Ковел. Биржевая торговля по трендам. Как заработать, наблюдая тенденции рынка",

а также прилагаемые ниже файлы. Уже получаемые результаты пока немного не дотягивают до потенциально возможных, но, как говорится, было бы начало, а продолжение последует!

Хорошо опираться на чужой опыт.

Но для того, что бы растолкать страждущих нужно применять новые технологии. Они есть. Нужно уметь их найти. 

 
Alexander_K2:

Да будет так.

Когда коснется стохастической динамики, распределений вероятности - буду помогать.

Нет смысла зацикливаться только на стохастической динамике. Она помощник, но не понацея.) 

 
Aliaksandr Hryshyn:
Трендслежение, значит трендслежение. Ладно, пускай будет Зигзаг, мне не жалко.
1. Трендом будем считать движение цены в пределах одного колена Зигзага от 1000 пунктов(на ваше усмотрение). Параметры выбираем соответствующие(тоже на ваш вкус). Будем обозначать тренд: 1 — до завершения текущего колена осталось более 1000 пунктов вверх или текущее колено завершается вниз не более 200 пунктов и следующее имеет размер от 1000; -1 — движение вниз, всё противоположно предыдущему; 0 — отсутствие тренда, что не попало в предыдущие условия. Это то, чему надо научится.
2. Анализировать состояние рынка будем тоже по индикатору Зигзаг, по желанию трудящихся. Брать будем несколько колен: их высота(пункты), сколько баров используют, отношения, разности соседних колен и что душе угодно. Можно использовать несколько Зигзагов с разными параметрами.
3. Подготовка данных для обучения модели по прогнозированию тренда. Формируем текстовый файл, в нём будут строки с образцами для обучения, каждая строка будет содержать данные из п.2 и п.1(цифры -1,0,1), ещё время можно добавить для для дальнейшей проверки корректности всех проделанных операций. Данные из п.1. нужно сохранять как они есть на истории. Из п.2 данные брать только через тестер стратегий, это исключит влияние перерисовки на результат!!! С каждого бара данные брать не надо, делать пропуски от 1/2 среднего количества баров для колена Зигзага из п.1. Можно подстроить количество баров, чтобы количество каждого из чисел из п.1 (-1,0,1) было примерно схожим.
4. Обучаем модель при помощи алгоритма Catboost от Яндекса, нам нужна классификация, метрика Logloss подойдёт. Не забываем разбить набор строк на обучающий, тестовый, можно ещё и проверочный выборки(для проверки метода).
5. Если всё устраивает, то интегрируем модель в советник. Прикручиваем к прогнозу тренда какую-нибудь стратегию.
6. Тестируем, проверяем, дальше по ситуации.

Такой примерный план без вникания в разные мелкие нюансы.

Желательно придерживаться к уже давно сложившейся терминологии. Тренд это набор колен Зигзага, а колено Зигзага это волна.

Волна не зависит от количества пунктов. Вопрос в рассматриваемом диапазоне времени.

Модели у меня уже готовы для анализа. 

Вы можете анализировать одновременно несколько ТФ?

Есть интересная идея, но  у меня не хватает опыта в программировании. Не подумайте, что жалуюсь или хочу халявку.)) 

 
aleger:

Да, именно "трендследящая". Что за этим может следовать - смотри, к примеру, "Майкл Ковел. Биржевая торговля по трендам. Как заработать, наблюдая тенденции рынка",

а также прилагаемые ниже файлы. Уже получаемые результаты пока немного не дотягивают до потенциально возможных, но, как говорится, было бы начало, а продолжение последует!

Дружище, что это за файлы ты выкатил ?  Тест в МТ4 на пятиминутках ??? При среднем профите 0,0006, а убытке - 0,0017 на сделку ???  

Смех в зале. Ты бы еще на тиках тест предложил.

МТ4 дает адекватные тесты на таймфреймах никак не меньше Н1. Лучше - на D1. При среднем профите и убытке не менее 0,005 на сделку (причем, лучше, чтобы профит был не меньше убытка). В других условиях тест на МТ4 совершенно не отражает характера торговли.

Переводи этого сливатора в МТ5, и запусти хотя бы в режиме OHLC 1M, а лучше "все тики на основе реальных" - и погляди разницу.

Если это и "начало", то явно "начало конца".

Потому, что повторю - из твоего определения выходит, что ЛЮБАЯ, даже самая сливаторная мартышка - тоже "трендследящая". И предложенный тобой эксперт - тоже трендследящий, но толку от этого - никакого.

***

Анекдот в тему:

- Вовочка, я схожу в магазин,  последи за рыбой на столе. (ушла)

(возвращается, втречает Вовочку на улице)

- Вовочка, я же просила последить за рыбой !

- А следить уже не за чем !

- ???

- Я очень внимательно следил за рыбой, но потом пришел кот, и стал ее есть.  Я следил до тех пор, пока рыба еще была... а теперь ее нет, так что следить больше не за чем.

***

Вот так и с этими "трендследящими" системами.

1...121314151617181920212223242526...32
Новый комментарий
Причина обращения: