Вопрос к людям стабильно зарабатывающим на своих МТС??? - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну не сказал бы, что там настолько близко к 1, чтобы этим можно было пользоваться - даже, скажем, между свисси и еврой (правда, там должно быть ближе к -1). О корреляции нельзя говорить, пока истории сравниваемых пар не синхронизованы. Даже одна дырочка (а дырки есть, даже совсем не на мелких ТФ) может кардинально изменить к-т корреляции.
P.S. Prival, помнишь метод измерения скорости потока воды, описанный у японца (с помощью АКФ)? Впечатлил он меня. Вот и думаю: а нет ли среди валютных пар аналогичного явления (только это уже не АКФ будет, а просто КФ) с запаздыванием?
Я имел ввиду, что если КК близок к 1, то как дииверсифицировать, мне непонятно. Вот если бы КК был равен 0. Тогда да все класно можно сделать.
По поводу скорости потока воды, я это читал у Венцель Е.С. ОвчаровЛ. А." Теория случайных процессов и её инженерные приложения". Наиболее точно подход к анализу парнокорелированных потоков описан у Большакова. Но я его не подниму там формулы страшенные.
P/S/ На японца дай ссылку
Можно если Вас не затруднит (KimIV, VelesFX), чуть подробнее про Диверсификацию применительно к Forex (как
Вам удается применить портфельную торговлю на этом рынке). Ведь
коэффициенты кореляции потока котировок близки к 1.
Ну сами то ряды понятно что сильно коррелируют. А вот результаты работы систем это совсем другое дело. Одна и та же система с одним набором параметров на 2 двух рынках (например GBPUSD и USDCHF) покажет весьма низкую корреляцию, а может даже и немного отрицательную.
Попоробуйте провести такой эксперимент возмите ТС с одним набором параметров и эту же ТС но с другими параметрами и сравните корреляцию результатов их работы (корреляцию Equity(t)).
Т.е. получается что на вход у них идет один и тот же ряд котировок, (Корреляция = 1) , но корреляция результатов работы будет где 0. 6-0.9 ну это в зависимости от ТС и от различий в наборах параметров.
А если они работают на разных рынках то получается что и на вход получают ряды с корреляцией меньше 1. На мой взгляд корреляции работы систем на разных рынках асимптотически будет стремится к нулю, ну если только корреляция самих рынков не выше определенного значения. Какого значения, я не знаю )))
Можно если Вас не затруднит (KimIV, VelesFX), чуть подробнее про Диверсификацию применительно к Forex (как Вам удается применить портфельную торговлю на этом рынке). Ведь коэффициенты кореляции потока котировок близки к 1.
1. Разнообразие советников по входам (разные торговые сигналы), по тактикам (одна позиция, несколько позиций, доливки), по выходам (по прибыли, по времени, по сигналам).
2. Различие параметров советников. Можно ставить несколько копий одного и того же советника, но с разными параметрами.
3. Различие инструментов. Коррелляция инструментов хоть и стремится к +/-1 на длительном интервале, но мне не удалось на этом сделать ни одной торговой системы. Видимо, потому, что корреляция на интервалах, сравнимых со средней продолжительностью сделки может сильно меняться. Поэтому я считаю возможным диверсифицироваться торговлей различгых инструментов одного рынка. Мои эксперименты наглядно показывают, что суммарная эквити двух и более ТС с различных инструментов более гладкая. Гладкость я оцениваю по Фактору Восстановления, который равен отношению чистой прибыли к максимальной просадке. На реал ставлю ТС с ФВ>30 на историческом интервале более 5 лет. Суммарный ФВ портфеля часто больше 100.
Я не согласен. Если ТС сделана правильно, то нет оснований делать категорические вывод, типа "обязательный слив рано или поздно".
Ой какой хороший фактор восстановления. О таком ФВ, кажется, любой участник Чемпа может только мечтать, в том числе и лидер. ..
P.S. Просадку ты считаешь по эквити, как я понял?
Просадку ты считаешь по эквити, как я понял?
Ой какой хороший фактор восстановления.
Можно если Вас не затруднит (KimIV, VelesFX), чуть подробнее про Диверсификацию применительно к Forex (как Вам удается применить портфельную торговлю на этом рынке). Ведь коэффициенты кореляции потока котировок близки к 1.
Во-первых, я бы не сказал, что они именно близки... Я бы сказал, что они "к 1 ближе, чем к 0". :) Это только на первый взгляд кажется, что некоторые инструменты повторяют движения друг друга, а на самом деле отличия довольно существенны: например, один двинулся вниз и потом откатился вверх до 75% своего дневного канала, а другой одновременно с ним двинулся вниз и откатился на 25% выше границы дневного канала... Такое бывает очень часто. А для некоторых ТС (работающих на пробоях и отскоках от границы канала, например) это уже не просто количественное, а КАЧЕСТВЕННОЕ различие, сильно изменяющее поведение. И видов таких различий довольно много, на любых таймфреймах...
Я как раз недавно оценивал одну МТС: как увеличивается ее устойчивость при диверсификации по разным инструментам. У меня вот такой график прибыли получился (см.ниже) - на нем хорошо видно, как, например, просадки по одному инструменту компенсируются выигрышем на других двух. Так что о "корреляция близка к 1" тут говорить не совсем уместно... :)
Во-вторых, диферсификация еще бывает "методологическая", т.е. когда используются несколько ТС, построенных по разному принципу. Это создает разные условия входа-выхода, поэтому эти ТС открываются в разное время и нередко даже в противоположные друг другу стороны. :) Поэтому их можно ставить даже на один и тот же инструмент - они все равно будут хорошо друг другу "прикрывать тылы".
Можно если Вас не затруднит (KimIV, VelesFX), чуть подробнее про Диверсификацию применительно к Forex (как Вам удается применить портфельную торговлю на этом рынке). Ведь коэффициенты кореляции потока котировок близки к 1.
... один двинулся вниз и потом откатился вверх до 75% своего дневного канала, а другой одновременно с ним двинулся вниз и откатился на 25% выше границы дневного канала... Такое бывает очень часто. ..... Так что о "корреляция близка к 1" тут говорить не совсем уместно... :)