...проблемой
Привет!
Если МТ4: проверьте - выдает ли вам сервер брокера историю по символу.
Проверяется после F2 клавиши закачки - ставите режим визуализации галку и запускается он начала года тестирования например 2016 г.
Если в визуализации режиме - отображается шкала времени снизу - то значит история подгружена.
(бывает по отдельным символам у брокера нет для пользователей истории).
Т..е в визуализации режиме проверьте торговлю робота и сработку торговых критериев... .может правда они и не срабатывали, по разным причинам, например, из - за волатильности символа, т.е.
правда - просто не было условий на сработку критериев на вход - выход из позиции, установки ордеров....
Или вообще к примеру ОГРОМНЫЕ ТР и СЛ, которые срабатывают по этому символу - на котором тестируете раз в квартал.... поэтому и сделок мало....
По причине таких значений внешних переменных, включая отвечающих за торговые условия тестируемого советника.
В режиме визуализации еще раз все посмотрите и проверьте сработку торговых приказов на основе заложенной логики торговли в советника.
П.С. Перед оптимизацией - посмотрите как торгует советник в тестере в режиме визуализации с начала даты для оптимизации. Все ли критерии выполняются им на вход выход. На "серединных" по Вашему значениях внешних переменных.
Я оптимизиркю в mt5 исключительно (тк это быстрее (многопоточность)). Котировки терминал подгружает сам в том числе и тиковые. Тестирую на котировках от альпари. По показаниям терминала у них тиковая история есть на данный момент с 2021.07.01. С этой даты я и тестирую и оптимизирую. Банальных вопросов по использованию терминала и ПК у меня нет. Статьи на данном сайте я находил с описанием критериев оптимизации и созданием кастомных критериев. Пробовал делать. В целом кастомные критерии дают неплохие результаты. Но есть пары на которых они не помогают, к примеру CADCHF, GBPNZD и некоторые другие. Советники использовал разные. Но в основном на индикаторах. К примеру пробовал делать советник из конструктора (генератора) mt5. Пробовал и другие в том числе и писал сам (не сложные). В оптимизацию вгонял параметры широкими диапазонами. К примеру все внутредневные ТФ и СЛ/ТП от 10 до 1000 пипсов и параметры индикаторов к примеру 4-80 с шагом 4. Ну и другие параметры аналогичным образом. Получается типо генератор стратегий. Мартин не использовал.
На каких то парах такой подход даёт неплохие варианты. А на некоторых, (как к примеру выше) вот никак не получается получить нормальный проход с приемлемым количеством сделок. Получаются 40-50 сделок за 2 года. Пробовал ещё ограничивать ТФ чтобы периоды индикаторов не поднимались выше М30. Но это тоже не помогает особо. Можно при определённх комбинациях кастомного критерия выжать 100 сделок, но фактор восстановления получается около 2 и график кривой. Как читал здесь на сайте в статье какой то, нужно чтобы был не меньше 5. В принципе оно так и получается на практике, если ФВ больше 5 то график баланса получается ровный.
А на малом колличестве сделок легко получить хороший ФВ и другие хорошие метрики, но они на реальной торговле не работают (пробовал).
Я оптимизиркю в mt5 исключительно (тк это быстрее (многопоточность)). Котировки терминал подгружает сам в том числе и тиковые. Тестирую на котировках от альпари. По показаниям терминала у них тиковая история есть на данный момент с 2021.07.01. С этой даты я и тестирую и оптимизирую. Банальных вопросов по использованию терминала и ПК у меня нет. Статьи на данном сайте я находил с описанием критериев оптимизации и созданием кастомных критериев. Пробовал делать. В целом кастомные критерии дают неплохие результаты. Но есть пары на которых они не помогают, к примеру CADCHF, GBPNZD и некоторые другие. Советники использовал разные. Но в основном на индикаторах. К примеру пробовал делать советник из конструктора (генератора) mt5. Пробовал и другие в том числе и писал сам (не сложные). В оптимизацию вгонял параметры широкими диапазонами. К примеру все внутредневные ТФ и СЛ/ТП от 10 до 1000 пипсов и параметры индикаторов к примеру 4-80 с шагом 4. Ну и другие параметры аналогичным образом. Получается типо генератор стратегий. Мартин не использовал.
На каких то парах такой подход даёт неплохие варианты. А на некоторых, (как к примеру выше) вот никак не получается получить нормальный проход с приемлемым количеством сделок. Получаются 40-50 сделок за 2 года. Пробовал ещё ограничивать ТФ чтобы периоды индикаторов не поднимались выше М30. Но это тоже не помогает особо. Можно при определённх комбинациях кастомного критерия выжать 100 сделок, но фактор восстановления получается около 2 и график кривой. Как читал здесь на сайте в статье какой то, нужно чтобы был не меньше 5. В принципе оно так и получается на практике, если ФВ больше 5 то график баланса получается ровный.
А на малом колличестве сделок легко получить хороший ФВ и другие хорошие метрики, но они на реальной торговле не работают (пробовал).
Понятно, Спасибо большое., Попробую.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Всем привет. Пытаюсь какое то время разбираться в алготрейдинге. И столкнулся с такой проблемой - при оптимизации на каких то парах сделок получается много (более 150-200) в хороших проходах. А на некоторых парах получается 40-60 сделок за 2-3 года истории и никак больше. Пробовал и разные критерии оптимизации ставить, и диапазоны параметров менять. И советников разных пробовал. Как это исправить?
И вообще по алготрейденгу есть где либо нормальная информация в свободном доступе? Может какие тоелеграм каналы, но не где что либо продают или пиарят. Если здесь нельзя давать ссылки на какие либо сторонние ресурсы то пожалуйста скиньте в личку.
PS: гуглить пробовал, но к сожалению гугл по данной тематике не очень помог...:(