Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 235
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для этого существуют правила, чего делать можно, а чего нет и в каких условиях.
1. Бесконечно загонять цену наверх или вниз нельзя.
2. Загонять цену можно торгуя с самим собой, что создаст "ловушку" для трейдеров. Например: покупая у самого себя загнать цену наверх и ждать продавцов. Они появляются - гнать цену снова наверх и закрывать их в минусе. Потом, самостоятельно опустить цену той же торговлей с собой. Ждать покупателей и т.д...
К тому же, эта технология больше работает на фьючерсах, где количество контрактов не лимитировано и люди ничего не понимают в ценных бумагах. На акциях свои приемы.
Ну, так об этом и говорится.
1. Загонять цену вверх и загонять цену вниз, торгуя сам с собой - это бесконечно платить спрэд или комиссию или любой другой платеж за обслуживание сделки.
2. Загнали цену вверх - где гарантия того, что ВЕСЬ КУПЛЕННЫЙ ОБЪЕМ будет продам ПО ЦЕНЕ ВЫШЕ, чем цена покупки? Кто и почему купит?
Ваша "модель рынка" работает в замкнутой системе, в которой один игрок имеет АБСОЛЮТНОЕ преимущество перед другими по капиталу и информации. При этом обязательным условием является то, что все остальные игроки, кроме крупного, являются КЛИНИЧЕСКИМИ ИДИОТАМИ.
Ну, так об этом и говорится.
1. Загонять цену вверх и загонять цену вниз, торгуя сам с собой - это бесконечно платить спрэд или комиссию или любой другой платеж за обслуживание сделки.
2. Загнали цену вверх - где гарантия того, что ВЕСЬ КУПЛЕННЫЙ ОБЪЕМ будет продам ПО ЦЕНЕ ВЫШЕ, чем цена покупки? Кто и почему купит?
3. Ваша "модель рынка" работает в замкнутой системе, в которой один игрок имеет АБСОЛЮТНОЕ преимущество перед другими по капиталу и информации. При этом обязательным условием является то, что все остальные игроки, кроме крупного, являются КЛИНИЧЕСКИМИ ИДИОТАМИ.
1. Что такое спред или другая комиссия. На фьючерсах СМЕ она 3.5$. Это разве деньги для ММ? Вы рассуждаете как человек у которого депо 100 долларов. Попробуйте рассуждать как человек у которого депо 100 миллионов долларов. Какие комиссии вас будут волновать? В любом случае, стратегия реализуется через спец. робота и она четко продумана. Там каждое действие совершается только если оно окупается. Это программа.
2. Если загнали цену наверх торговлей с собой, то ничего не теряем, даже если закроемся в минус. Потому что потерянные деньги будут на втором счету. Заплатим только комиссию. Но, на самом верху нас будут ждать продавцы, рассчитывающие на падение после подъема. Их позиции мы поглотим, продолжая у них скупать. Закроем их в минусе и положим в карман их деньги. Потом, начнем снижаться цену сами, ничего не теряя, потому что торгуя с собой, мы просто переливаем свою ликвидность.
3. ММ и есть такой игрок. И у него по определению абсолютное преимущество. Он для того на рынок поставлен, чтобы там создавать волатильность, которую мелкие трейдеры не создают. И у него особые права.
1. Что такое спред или другая комиссия. На фьючерсах СМЕ она 3.5$. Это разве деньги для ММ? Вы рассуждаете как человек у которого депо 100 долларов. Попробуйте рассуждать как человек у которого депо 100 миллионов долларов. Какие комиссии вас будут волновать? В любом случае, стратегия реализуется через спец. робота и она четко продумана. Там каждое действие совершается, только если оно окупается. Это программа.
2. Если загнали цену наверх торговлей с собой, то ничего не потеряем, даже если закроемся в минус. Потому что потерянные деньги будут на втором счету. Заплатим только комиссию. Но, на самом верху нас будут ждать продавцы, рассчитывающие на падение после подъема. Их позиции мы поглотим, продолжая у них скупать. Закроем их в минусе. Потом, начнем снижаться цену сами. Ничего не теряя, потому что торгуя с собой, мы просто переливаем ликвидность.
3. ММ и есть такой игрок. И у него по определению абсолютное преимущество. Он для того и на рынок поставлен, чтобы там создавать волатильность, которую мелкие трейдеры не создают. И у него особые права.
1. забудьте о СМЕ - эта модель рынка не для фьючерсов.
2. ничего не понял. Он потратил часть капитала на комиссию. На одном счету у него продажи, а на втором покупки. Далее что? Другие игроки начали продавать и цена пошла вниз? Ок. На том счету, на котором у него были покупки, начал формироваться убыток, а на втором, где были продажи - прибыль. Правильно? И, при этом, комиссионные расходы по прежнему растут по мере закрытия ордеров.
3. не надо путать ММ на реальном рынке с этой "моделью" - на реальном рынке количество капитала не ограничено ни в общем, ни у маркетмейкера. Он не может так разогнать цену
1. забудьте о СМЕ - эта модель рынка не для фьючерсов.
2. ничего не понял. Он потратил часть капитала на комиссию. На одном счету у него продажи, а на втором покупки. Далее что? Другие игроки начали продавать и цена пошла вниз? Ок. На том счету, на котором у него были покупки, начал формироваться убыток, а на втором, где были продажи - прибыль. Правильно? И, при этом, комиссионные расходы по прежнему растут по мере закрытия ордеров.
3. не надо путать ММ на реальном рынке с этой "моделью" - на реальном рынке количество капитала не ограничено ни в общем, ни у маркетмейкера. Он не может так разогнать цену
1. Эту модель я построил именно благодаря рынку СМЕ. Я наблюдал и анализировал его длительное время. Сам торговал. Но, мой друг потерял там очень много. Это моя "месть".))
2. Если я покупаю 1 контракт, плачу 3.5$ и первый же пункт окупает комиссию в 3 раза. Чем больше трейдеры позволят мне идти против них, тем больше я заработаю на движении.
3. На СМЕ реальный капитал не в состоянии пробить барьер лимитников ММ в стакане и сдвинуть цену на пункт. ММ там просто беспредельничает. Он так жонглирует объемами стакана и сделками в сотни контрактов (что видны в ленте), что не заподозрить неладное может только слепой или идиот. Особенно, это очевидно в моменты малой волатильности, сменяющейся дикой и неестественной молотилкой. Я разбирал каждую сделку в тиковой истории и ничего естественного там не нашел. Череда сделок в 1 контракт и сделок в 200 - 300 контрактов, которые несутся одна за другой. Ничем кроме как переливанием собственной ликвидности я это объяснить не мог. Так что, скорее всего, эта модель (быть может несколько с иными деталями) - правда.
1. Эту модель я построил именно благодаря рынку СМЕ. Я наблюдал и анализировал его длительное время. Сам торговал. Но, мой друг потерял там очень много. Это моя "месть".))
2. Если я покупаю 1 контракт, плачу 3.5$ и первый же пункт окупает комиссию в 3 раза. Чем больше трейдеры позволят мне идти против них, тем больше я заработаю на движении.
3. На СМЕ реальный капитал не в состоянии пробить барьер лимитников ММ в стакане и сдвинуть цену на пункт. ММ там просто беспредельничает. Он так жонглирует объемами стакана и сделками в сотни контрактов (что видны в ленте), что не заподозрить неладное может только слепой или идиот. Особенно, это очевидно в моменты малой волатильности, сменяющейся дикой и неестественной молотилкой. Я разбирал каждую сделку в тиковой истории и ничего естественного там не нашел. Череда сделок в 1 контракт и сделок в 200 - 300 контрактов, которые несутся одна за другой. Ничем кроме как переливанием собственной ликвидности я это объяснить не мог. Так что, скорее всего, эта модель (быть может несколько с иными деталями) - правда.
И в чем состоит "месть"?
В том, что "скорее всего"?
1. Эту модель я построил именно благодаря рынку СМЕ. Я наблюдал и анализировал его длительное время. Сам торговал. Но, мой друг потерял там очень много. Это моя "месть".))
2. Если я покупаю 1 контракт, плачу 3.5$ и первый же пункт окупает комиссию в 3 раза. Чем больше трейдеры позволят мне идти против них, тем больше я заработаю на движении.
3. На СМЕ реальный капитал не в состоянии пробить барьер лимитников ММ в стакане и сдвинуть цену на пункт. ММ там просто беспредельничает. Он так жонглирует объемами стакана и сделками в сотни контрактов (что видны в ленте), что не заподозрить неладное может только слепой или идиот. Особенно, это очевидно в моменты малой волатильности, сменяющейся дикой и неестественной молотилкой. Я разбирал каждую сделку в тиковой истории и ничего естественного там не нашел. Череда сделок в 1 контракт и сделок в 200 - 300 контрактов, которые несутся одна за другой. Ничем кроме как переливанием собственной ликвидности я это объяснить не мог. Так что, скорее всего, эта модель (быть может несколько с иными деталями) - правда.
Еще, забудьте про комиссию. У ММ спец. договор с биржей.
Минус то одних, то других позиций всегда сопровождает ММ, но его задача сохранять баланс и наращивать прибыль продолжая манипуляции и торгуя в обе стороны. И это получается.
Если понять, что расстановка позиций трейдеров всегда неравная, то он должен двигаться против большего числа открытых позиций. Если больше открыты в бай, - он идет в селл и наоборот.
Таким образом, он всегда в большем плюсе, чем в минусе.
1. Эту модель я построил именно благодаря рынку СМЕ. Я наблюдал и анализировал его длительное время. Сам торговал. Но, мой друг потерял там очень много. Это моя "месть".))
Если мы работаем на демо - то непонятно, зачем все эти разговоры про количество участников.
Демо имеет сысл как раз тогда, когда мы хотим приспособить систему к ходу цены. И тогда число участников роли не играет. Их очень много, наш капитал - капля в море.
Если же мы начинаем считать участников - то как же можно не учитывать смещение цены в результате наших сделок ? (Ну и попутно вопрос - откуда у нас такие огромные деньги, чтобы ее смещать).
Какой, кстати, у твоего манименеджмента (ММ) может быть "договор с биржей" ?
И в чем состоит "месть"?
В том, что "скорее всего"?
А по вашему, 95 процентов капитала проигрываемого на рынке остается у 5 процентов гениев, которые как то особо правильно понимают ТА?)))
Откройте статистику годовой прибыльности хедж-фондов и посмотрите.