Высокотехнологичный обман СМЕ. Трейдер = жертва?
Что там происходит, уважаемые трейдеры?
Несколько лет назад, увлекся наблюдением за ценой на рынке кукурузного фьючерса на площадке СМЕ, и стал отмечать многие странные вещи, объяснения которым не находил.
Наблюдения проводил на платформе TWS от IB, в течении нескольких месяцев.
Изучал историю и текущую динамику торговых сессий, пытаясь уловить какие то закономерности в графиках. Некоторые закономерности удалось уловить и даже на них заработать.
Однако, главное что я стал понимать, - рынок управляем какой то программой, которая неожиданно и переодически вмешивается и снимает "сливки", создавая невероятно резкие и ничем не обоснованные движения, ломая любую ценовую формацию.
Происходили движения, которые ломали все концепции тех.анализа и устанавливали новые правила игры, главное из которых такое: "в любой момент может произойти супер-быстрое мега-движение цены, которое сшибет все стопы сначала сверху, потом снизу (или наоборот), и сделает это за доли секунды".
Предсказать это движение не возможно, но благодаря моему тщательному изучению истории торговых сессий и их закономерностей, стало понятно, что чаще всего, движение происходит в первую и последнюю минуту сессии. Также каждый месяц - полтора, ровно в 12.00 (амер. сессии) происходили супер-пупер мега-движения уходящие на сотни пунктов вверх или вниз. Ровно в 12.00 (кто сомнивается - можете проверить). При этом, сама сессия могла быть тихая и мало-волатильная. Интересно, что эти движения также были и на других площадках товарных фьючерсов, - например на сойе и пшенице. Подчеркиваю - именно в это время.
Супер движение в 12.00 отличалось от других меньших супер-движений не только размером, но и внутренней тиковой структурой, которая записана в тиковой истории TWS. Меньшие движения были много-тиковые и хаотичные, а супер-движение, - малотиковое и упорядоченное. Его бар просто шел вверх или вниз, не совершая лишних колебаний.
Далее...
Если смотреть в стакан на протяжении всей сессии, видишь очень много лимитников. Можно подумать, что на рынке сидять тысячи трейдеров и чего то ждут. Цена при этом может двигаться очень слабо. Потом становится ясно, - при таком кол-ве лимитников, чтобы сдвинуть цену хотя бы на пункт, нужны действительно тысячи трейдеров. Но их явно нет. Почему их нет? - Это видно по ленте. Цену двигают сделки с объемом в сотни контрактов. Остальные сделки - десятки контрактов и далее единицы, но цену они не двигают. Кто торгует на слабо-волатильном рынке сотнями контрактов каждую минуту? Почему продолжается коридор? Откуда сотни лимитников в стакане, если видно что сессия очень слабая? Кто их туда ставит и зачем?
Мой вывод простой - если на рынке мало трейдеров, но есть кто то, кто ставит сотни лимитников в стакане, то он просто закрывает для них любую возможность сдвинуть цену хотя бы на пункт. При этом, если он будет сам совершать сделки на сотни контрактов (хотя бы сам с собой), то цену он будет двигать против тех, кто открыл свои позиции и просто ждет движения в свою сторону.
Очевидно, что эта схема существует, вопрос в том, - кому она принадлежит?
Фьючерсы поставочные или расчетные?
Расчетные. С таким же успехом, можно открывать позиции покупая или продавая фантики. По факту, контракт на будущую поставку товара трейдер не получает, и по фиксированной цене ничего купить не может. Почему это называется до сих пор называется фьючерсной торговлей я не знаю.
После Ваших слов "расчетный" у меня вопросов нет. Расчетные фьючерсы на порядки превосходят объемы товаров. Рынок товаров совершенно конкретно регулируется и не имеет никакого отношения к спросу-предложению. ИМХО
После Ваших слов "расчетный" у меня вопросов нет. Расчетные фьючерсы на порядки превосходят объемы товаров. Рынок товаров совершенно конкретно регулируется и не имеет никакого отношения к спросу-предложению. ИМХО
Возможно Вы очень хорошо разбираетесь во фьючерсах, только вопрос не в них, а том, что трейдеры проигрывают свои деньги не другим трейдерам, а неведомой программе принадлежащей корпорации СМЕ, торгующей против них. Шансов у них - никаких.
Странно. Комоды всегда были поставочными
...вопрос не в них, а том, что трейдеры проигрывают свои деньги не другим трейдерам, а неведомой программе принадлежащей корпорации СМЕ, торгующей против них. Шансов у них - никаких.
Во-первых не СМЕ, а маркетмейкерам, во-вторых не никаких, а нормальные шансы. больше чем на форексе по крайней мере.
Спайки это закрытие позиций и премаркет, стакан пустеет по причине тех же спайков. тем более что значительную часть ликвидности в стакане предоставляют те же маркетмейкеры.
Во-первых не СМЕ, а маркетмейкерам, во-вторых не никаких, а нормальные шансы. больше чем на форексе по крайней мере.
Спайки это закрытие позиций и премаркет, стакан пустеет по причине тех же спайков. тем более что значительную часть ликвидности в стакане предоставляют те же маркетмейкеры.
Тайную схему представляю себе так:
СМЕ создала робота, одновременно работающего на всех их площадках. Робот расставляет огромные объемы лимитников в стакане, закрывая обычным трейдерам возможность двигать цену. Трейдеры открывают свои позиции и ставят стопы. Робот их видит. Когда в одну из сторон открывается достаточно позиций, он заключает сам собой сделки на сотни контрактов и двигает цену против позиций трейдеров опусташая их карманы. Параллельно, создет множество фиктивных сделок маленького объема, чтобы программы алготрейдеров не могли подсчитать настоящий объем и открытый интерес на рынке.
(Сам пытался подсчитать, но понял что это невозможно).
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Что там происходит, уважаемые трейдеры?
Несколько лет назад, увлекся наблюдением за ценой на рынке кукурузного фьючерса на площадке СМЕ, и стал отмечать многие странные вещи, объяснения которым не находил.
Наблюдения проводил на платформе TWS от IB, в течении нескольких месяцев.
Изучал историю и текущую динамику торговых сессий, пытаясь уловить какие то закономерности в графиках. Некоторые закономерности удалось уловить и даже на них заработать.
Однако, главное что я стал понимать, - рынок управляем какой то программой, которая неожиданно и переодически вмешивается и снимает "сливки", создавая невероятно резкие и ничем не обоснованные движения, ломая любую ценовую формацию.
Происходили движения, которые ломали все концепции тех.анализа и устанавливали новые правила игры, главное из которых такое: "в любой момент может произойти супер-быстрое мега-движение цены, которое сшибет все стопы сначала сверху, потом снизу (или наоборот), и сделает это за доли секунды".
Предсказать это движение не возможно, но благодаря моему тщательному изучению истории торговых сессий и их закономерностей, стало понятно, что чаще всего, движение происходит в первую и последнюю минуту сессии. Также каждый месяц - полтора, ровно в 12.00 (амер. сессии) происходили супер-пупер мега-движения уходящие на сотни пунктов вверх или вниз. Ровно в 12.00 (кто сомневается - можете проверить). При этом, сама сессия могла быть тихая и мало-волатильная. Интересно, что эти движения также были и на других площадках товарных фьючерсов, - например на сойе и пшенице. Подчеркиваю - именно в это время.
Супер движение в 12.00 отличалось от других меньших супер-движений не только размером, но и внутренней тиковой структурой, которая записана в тиковой истории TWS. Меньшие движения были много-тиковые и хаотичные, а супер-движение, - малотиковое и упорядоченное. Его бар просто шел вверх или вниз, не совершая лишних колебаний.
Далее...
Если смотреть в стакан на протяжении всей сессии, видишь очень много лимитников. Можно подумать, что на рынке сидять тысячи трейдеров и чего то ждут. Цена при этом может двигаться очень слабо. Потом становится ясно, - при таком кол-ве лимитников, чтобы сдвинуть цену хотя бы на пункт, нужны действительно тысячи трейдеров. Но их явно нет. Почему их нет? - Это видно по ленте. Цену двигают сделки с объемом в сотни контрактов. Остальные сделки - десятки контрактов и далее единицы, но цену они не двигают. Кто торгует на слабо-волатильном рынке сотнями контрактов каждую минуту? Почему продолжается коридор? Откуда сотни лимитников в стакане, если видно что сессия очень слабая? Кто их туда ставит и зачем?
Мой вывод простой - если на рынке мало трейдеров, но есть кто то, кто ставит сотни лимитников в стакане, то он просто закрывает для них любую возможность сдвинуть цену хотя бы на пункт. При этом, если он будет сам совершать сделки на сотни контрактов (хотя бы сам с собой), то цену он будет двигать против тех, кто открыл свои позиции и просто ждет движения в свою сторону.
Очевидно, что эта схема существует, вопрос в том, - кому она принадлежит?