Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Пополняй свой счет через платежную систему Visa QIWI Wallet
Реter Konow
1470
Реter Konow 2016.07.17 14:56 

Что там происходит, уважаемые трейдеры?

Несколько лет назад, увлекся наблюдением за ценой на рынке кукурузного фьючерса на площадке СМЕ, и стал отмечать многие странные вещи, объяснения которым не находил.

Наблюдения проводил на платформе TWS от IB, в течении нескольких месяцев.

Изучал историю и текущую динамику торговых сессий, пытаясь уловить какие то закономерности в графиках. Некоторые закономерности удалось уловить и даже на них заработать.

Однако, главное что я стал понимать, - рынок управляем какой то программой, которая неожиданно и переодически вмешивается и снимает "сливки", создавая невероятно резкие и ничем не обоснованные движения, ломая любую ценовую формацию.

Происходили движения, которые ломали все концепции тех.анализа и устанавливали новые правила игры, главное из которых такое:  "в любой момент может произойти супер-быстрое мега-движение цены, которое сшибет все стопы сначала сверху, потом снизу (или наоборот), и сделает это за доли секунды".

Предсказать это движение не возможно, но благодаря моему тщательному изучению истории торговых сессий и их закономерностей, стало понятно, что чаще всего, движение происходит в первую и последнюю минуту сессии. Также каждый месяц - полтора, ровно в 12.00 (амер. сессии) происходили супер-пупер мега-движения уходящие на сотни пунктов вверх или вниз. Ровно в 12.00 (кто сомневается - можете проверить). При этом, сама сессия могла быть тихая и мало-волатильная. Интересно, что эти движения также были и на других площадках товарных фьючерсов, - например на сойе и пшенице. Подчеркиваю - именно в это время.

Супер движение в 12.00 отличалось от других меньших супер-движений не только размером, но и внутренней тиковой структурой, которая записана в тиковой истории TWS. Меньшие движения были много-тиковые и хаотичные, а супер-движение, - малотиковое и упорядоченное. Его бар просто шел вверх или вниз, не совершая лишних колебаний.

Далее...

Если смотреть в стакан на протяжении всей сессии, видишь очень много лимитников. Можно подумать, что на рынке сидять тысячи трейдеров и чего то ждут. Цена при этом может двигаться очень слабо. Потом становится ясно, - при таком кол-ве лимитников, чтобы сдвинуть цену хотя бы на пункт, нужны действительно тысячи трейдеров. Но их явно нет. Почему их нет? - Это видно по ленте. Цену двигают сделки с объемом в сотни контрактов. Остальные сделки - десятки контрактов и далее единицы, но цену они не двигают. Кто торгует на слабо-волатильном рынке сотнями контрактов каждую минуту? Почему продолжается коридор? Откуда сотни лимитников в стакане, если видно что сессия очень слабая? Кто их туда ставит и зачем?

Мой вывод простой - если на рынке мало трейдеров, но есть кто то, кто ставит сотни лимитников в стакане, то он просто закрывает для них любую возможность сдвинуть цену хотя бы на пункт. При этом, если он будет сам совершать сделки на сотни контрактов (хотя бы сам с собой), то цену он будет двигать против тех, кто открыл свои позиции и просто ждет движения в свою сторону.

Очевидно, что эта схема существует, вопрос в том, - кому она принадлежит?

СанСаныч Фоменко
5454
СанСаныч Фоменко 2016.07.17 15:18  
Реter Konow:

Что там происходит, уважаемые трейдеры?

Несколько лет назад, увлекся наблюдением за ценой на рынке кукурузного фьючерса на площадке СМЕ, и стал отмечать многие странные вещи, объяснения которым не находил.

Наблюдения проводил на платформе TWS от IB, в течении нескольких месяцев.

Изучал историю и текущую динамику торговых сессий, пытаясь уловить какие то закономерности в графиках. Некоторые закономерности удалось уловить и даже на них заработать.

Однако, главное что я стал понимать, - рынок управляем какой то программой, которая неожиданно и переодически вмешивается и снимает "сливки", создавая невероятно резкие и ничем не обоснованные движения, ломая любую ценовую формацию.

Происходили движения, которые ломали все концепции тех.анализа и устанавливали новые правила игры, главное из которых такое:  "в любой момент может произойти супер-быстрое мега-движение цены, которое сшибет все стопы сначала сверху, потом снизу (или наоборот), и сделает это за доли секунды".

Предсказать это движение не возможно, но благодаря моему тщательному изучению истории торговых сессий и их закономерностей, стало понятно, что чаще всего, движение происходит в первую и последнюю минуту сессии. Также каждый месяц - полтора, ровно в 12.00 (амер. сессии) происходили супер-пупер мега-движения уходящие на сотни пунктов вверх или вниз. Ровно в 12.00 (кто сомнивается - можете проверить). При этом, сама сессия могла быть тихая и мало-волатильная. Интересно, что эти движения также были и на других площадках товарных фьючерсов, - например на сойе и пшенице. Подчеркиваю - именно в это время.

Супер движение в 12.00 отличалось от других меньших супер-движений не только размером, но и внутренней тиковой структурой, которая записана в тиковой истории TWS. Меньшие движения были много-тиковые и хаотичные, а супер-движение, - малотиковое и упорядоченное. Его бар просто шел вверх или вниз, не совершая лишних колебаний.

Далее...

Если смотреть в стакан на протяжении всей сессии, видишь очень много лимитников. Можно подумать, что на рынке сидять тысячи трейдеров и чего то ждут. Цена при этом может двигаться очень слабо. Потом становится ясно, - при таком кол-ве лимитников, чтобы сдвинуть цену хотя бы на пункт, нужны действительно тысячи трейдеров. Но их явно нет. Почему их нет? - Это видно по ленте. Цену двигают сделки с объемом в сотни контрактов. Остальные сделки - десятки контрактов и далее единицы, но цену они не двигают. Кто торгует на слабо-волатильном рынке сотнями контрактов каждую минуту? Почему продолжается коридор? Откуда сотни лимитников в стакане, если видно что сессия очень слабая? Кто их туда ставит и зачем?

Мой вывод простой - если на рынке мало трейдеров, но есть кто то, кто ставит сотни лимитников в стакане, то он просто закрывает для них любую возможность сдвинуть цену хотя бы на пункт. При этом, если он будет сам совершать сделки на сотни контрактов (хотя бы сам с собой), то цену он будет двигать против тех, кто открыл свои позиции и просто ждет движения в свою сторону.

Очевидно, что эта схема существует, вопрос в том, - кому она принадлежит?

Фьючерсы поставочные или расчетные?
Реter Konow
1470
Реter Konow 2016.07.17 15:25  
СанСаныч Фоменко:
Фьючерсы поставочные или расчетные?
Расчетные. С таким же успехом, можно открывать позиции покупая или продавая фантики. По факту, контракт на будущую поставку товара трейдер не получает, и по фиксированной цене ничего купить не может. Почему это называется до сих пор называется фьючерсной торговлей я не знаю.
СанСаныч Фоменко
5454
СанСаныч Фоменко 2016.07.17 15:29  
Реter Konow:
Расчетные. С таким же успехом, можно открывать позиции покупая или продавая фантики. По факту, контракт на будущую поставку товара трейдер не получает, и по фиксированной цене ничего купить не может. Почему это называется до сих пор называется фьючерсной торговлей я не знаю.
После Ваших слов "расчетный" у меня вопросов нет. Расчетные фьючерсы на порядки превосходят объемы товаров. Рынок товаров совершенно конкретно регулируется и не имеет никакого отношения к спросу-предложению. ИМХО
Реter Konow
1470
Реter Konow 2016.07.17 15:32  
СанСаныч Фоменко:
После Ваших слов "расчетный" у меня вопросов нет. Расчетные фьючерсы на порядки превосходят объемы товаров. Рынок товаров совершенно конкретно регулируется и не имеет никакого отношения к спросу-предложению. ИМХО
Возможно Вы очень хорошо разбираетесь во фьючерсах, только вопрос не в них, а том, что трейдеры проигрывают свои деньги не другим трейдерам, а неведомой программе принадлежащей корпорации СМЕ, торгующей против них. Шансов у них - никаких.
Yuriy Asaulenko
2830
Yuriy Asaulenko 2016.07.17 15:34  
СанСаныч Фоменко:
После Ваших слов "расчетный" у меня вопросов нет. Расчетные фьючерсы на порядки превосходят объемы товаров. Рынок товаров совершенно конкретно регулируется и не имеет никакого отношения к спросу-предложению. ИМХО
 Странно. Комоды всегда были поставочными
Semyon Isakov
184
Semyon Isakov 2016.07.17 15:36  
Реter Konow:
Возможно Вы очень хорошо разбираетесь во фьючерсах, только вопрос не в них, а том, что трейдеры проигрывают свои деньги не другим трейдерам, а неведомой программе принадлежащей корпорации СМЕ, торгующей против них. Шансов у них - никаких.
отличный шанс уловить арбитраж, туше программе
Реter Konow
1470
Реter Konow 2016.07.17 15:39  
Yuriy Asaulenko:
 Странно. Комоды всегда были поставочными
У меня есть старая книга (95 - года) по биржевой торговле, выпущенная в Российской академией наук. Там говорится о том, что существует система биржевой торговли (забыл как называется), при которой трейдер заключает контракт не с другим трейдером, а с самой биржей. Если сама биржа является корпорацией (как СМЕ), то очевидно, что она может торговать сама с собой против трейдеров, и при этом иметь все данные о позициях и стопах.
Комбинатор
15644
Комбинатор 2016.07.17 15:41  
Реter Konow:
...вопрос не в них, а том, что трейдеры проигрывают свои деньги не другим трейдерам, а неведомой программе принадлежащей корпорации СМЕ, торгующей против них. Шансов у них - никаких.

Во-первых не СМЕ, а маркетмейкерам, во-вторых не никаких, а нормальные шансы. больше чем на форексе по крайней мере.

Спайки это закрытие позиций и премаркет, стакан пустеет по причине тех же спайков. тем более что значительную часть ликвидности в стакане предоставляют те же маркетмейкеры. 

Реter Konow
1470
Реter Konow 2016.07.17 15:45  
Комбинатор:

Во-первых не СМЕ, а маркетмейкерам, во-вторых не никаких, а нормальные шансы. больше чем на форексе по крайней мере.

Спайки это закрытие позиций и премаркет, стакан пустеет по причине тех же спайков. тем более что значительную часть ликвидности в стакане предоставляют те же маркетмейкеры. 

Дело в том, что ликвидность в стакане работает против трейдеров, так как они не в состоянии из за нее сдвинуть цену даже на пункт. Достаточно просто понаблюдать, чтобы это увидеть. Значит, они просто в плену больших денег тех, кто двигает цену. Какие у них при этом шансы?
Реter Konow
1470
Реter Konow 2016.07.17 15:59  

Тайную схему представляю себе так:

СМЕ создала робота, одновременно работающего на всех их площадках. Робот расставляет огромные объемы лимитников в стакане, закрывая обычным трейдерам возможность двигать цену. Трейдеры открывают свои позиции и ставят стопы. Робот их видит. Когда в одну из сторон открывается достаточно позиций, он заключает сам собой сделки на сотни контрактов и двигает цену против позиций трейдеров опусташая их карманы. Параллельно, создет множество фиктивных сделок маленького объема, чтобы программы алготрейдеров не могли подсчитать настоящий объем и открытый интерес на рынке.

(Сам пытался подсчитать, но понял что это невозможно).

/ /123456789
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий