И вновь Мартингейл - страница 5

Новый комментарий
 

Примерно так рулит ...

последнее падение еврика

 

Спасибо, этого уже вполне достаточно можно и попробовать заняться плагиатом теперь.

На реале стоит или демо?

 
ALEX_SPB_RU:

Спасибо, этого уже вполне достаточно можно и попробовать заняться плагиатом теперь.

На реале стоит или демо?


на реале уже второй месяц ...

дело в том что его предшественник, Аналитик 2, (торгующий толко в одну сторону) на демо счёте за пол года из 100 баксов сделал 300 ....

Мартин - это два Аналитика в одном советнике торгующих независимо друг от друга. Общее у них только депо и общий профит (по которому закрываються разнонаправленные ордера)....

Никаких стопов и тейков - всё делается только по сигналу индикатора ....
 

Сейчас попробую продублировать ваши сделки на скринах в ручном режиме....

Кстати, а сколько максимально уровней доливок бывало на тестах? Т.е. какой депо надо при первом входе лотом 0,1?

И ещё можно пару вопросиков по алгоритму:

1. Входы в доливки происходят тоже по сигналам индикатора? Таким же как и для начального входа?

2. Выход из общей накопленной позиции происходит по сигналу индикатора? А если при этом мы ещё не вышле в + и находимся в минусах? Судя по скринам всёравно закрываемся даже в -, правильно?

3. Никакого дополнительного фильтра сигналов нет?

 
ALEX_SPB_RU:

Сейчас попробую продублировать ваши сделки на скринах в ручном режиме....

Кстати, а сколько максимально уровней доливок бывало на тестах? Т.е. какой депо надо при первом входе лотом 0,1?

И ещё можно пару вопросиков по алгоритму:

1. Входы в доливки происходят тоже по сигналам индикатора? Таким же как и для начального входа?

2. Выход из общей накопленной позиции происходит по сигналу индикатора? А если при этом мы ещё не вышле в + и находимся в минусах? Судя по скринам всёравно закрываемся даже в -, правильно?

3. Никакого дополнительного фильтра сигналов нет?

лот 0,01 = депо желательно 2 000 (можно 1000)
лот 0,1 = депо желательно 20 000 (можно 10 000)

но это относительно так как риски для бая и для села разные то и стартовае лоты разные.

сейчас на реале при размере депозита 80 доларов на центовом счёте стартовые лоты сел = 0,08 бай = 0,11

1. вопрос - Входы в доливки происходят тоже по сигналам индикатора? Таким же как и для начального входа? - ответ - да ...

2. вопрос - Выход из общей накопленной позиции происходит по сигналу индикатора? А если при этом мы ещё не вышле в + и находимся в минусах? Судя по скринам всёравно закрываемся даже в -, правильно?

ответ - нет не правильно - выход только в плюсе - если минус ордера не закрываются ....

3. вопрос - Никакого дополнительного фильтра сигналов нет? - ответ - нет, я пробовал разные фильтры но они только тормозят (задерживают сигнал) ....

я просто подумал - сколько раз ошибается индикатор CCI и сколько дает правельных сигналов - если работать со стопами одним ордером - получается сливатор - а вот для системы мартенгейла самое то

а самое главное чего я хотел добиться - это уменьшение настроек (оптимизированых параметров) - как говорится "краткость сестра таланта", а при добавлении фильтров количество настроек увеличивается ....

а так советник оптимизируется сначало на селы потом на баи (можно и на оборот) а потом проверяется на совмесную работу ...

есть и ещё один секретик - советник умеет ставить составные лоты - то есть если сов расчитал следующий лот равный 24 а ограничение по макс лоту равно 10 то советник поставит три лота - 10+10+4

это может и не понадобиться в реале но при оптимизации это просто необходимо - так как на больших периудах времени (тест) при больших суммах советник сливаеться потому что не ставит нужный лот а ставит просто максимально разрешённый, это увеличивет дистанцию до прибыли

и она не достигается ....

приведу примеры кода

//------- : Сигнальная часть
   HideTestIndicators(TRUE);
   CCICommentSell = "Wait"; CCICommentBuy = "Wait";
   CCI_Sell_0 = iCCI(NULL,15,SellSignalPeriod,PRICE_TYPICAL,0); 
   CCI_Sell_1 = iCCI(NULL,15,SellSignalPeriod,PRICE_TYPICAL,1);
   CCI_Sell_Open  = CCI_Sell_0 <  SellOpenLevel  && CCI_Sell_1 >  SellOpenLevel;
   CCI_Sell_Close = CCI_Sell_0 > -SellCloseLevel && CCI_Sell_1 < -SellCloseLevel; 
   CCI_Buy_0  = iCCI(NULL,15,BuySignalPeriod, PRICE_TYPICAL,0); 
   CCI_Buy_1  = iCCI(NULL,15,BuySignalPeriod, PRICE_TYPICAL,1);
   CCI_Buy_Open  = CCI_Buy_0 > -BuyOpenLevel  && CCI_Buy_1 < -BuyOpenLevel;  
   CCI_Buy_Close = CCI_Buy_0 <  BuyCloseLevel && CCI_Buy_1 >  BuyCloseLevel;
   if(CCI_Sell_Open)  CCICommentSell = "Open";
   if(CCI_Sell_Close) CCICommentSell = "Close";
   if(CCI_Buy_Open)   CCICommentBuy  = "Open";
   if(CCI_Buy_Close)  CCICommentBuy  = "Close";
   HideTestIndicators(FALSE);
//------- : торгуем 
   if (Spread) 
      { 
      //------- : продаём  
      if (UseSell && CCI_Sell_Open && ModLotSell > 0 && TradeSell)
         {
         LastLotTrade = 0;
         LotRepit = ModLotSell; 
         while(LotRepit > 0 && LotRepit >= l_maxlot)
              {
              if(OpenSell(l_maxlot) == FALSE){l_time = 0; return (0);}
              LastLotTrade += l_maxlot;
              LotRepit     -= l_maxlot;
              }
         while(LotRepit > 0 && LotRepit < l_maxlot)
              {
              if(OpenSell(LotRepit) == FALSE){l_time = 0; return (0);}
              LastLotTrade += LotRepit;
              LotRepit      = 0;
              }
         GlobalVariableSet(LLSell, LastLotTrade);
         TotalSell  = CountTrades(OP_SELL, SellMagic);
         }
      //------- : покупаем
      if (UseBuy && CCI_Buy_Open && ModLotBuy > 0 && TradeBuy)
         {
         LastLotTrade = 0;
         LotRepit = ModLotBuy; 
         while(LotRepit > 0 && LotRepit >= l_maxlot)
              {
              if(OpenBuy(l_maxlot) == FALSE){l_time = 0; return (0);}
              LastLotTrade += l_maxlot;
              LotRepit     -= l_maxlot;
              }
         while(LotRepit > 0 && LotRepit < l_maxlot)
              {
              if(OpenBuy(LotRepit) == FALSE){l_time = 0; return (0);}
              LastLotTrade += LotRepit;
              LotRepit      = 0;
              }
         GlobalVariableSet(LLBuy, LastLotTrade);
         TotalBuy   = CountTrades(OP_BUY,  BuyMagic);
         }
      }

закрытие

if(ProfitSell > 0 && CCI_Sell_Close)           CloseSimbolMagic(SellMagic);
if(ProfitBuy  > 0 && CCI_Buy_Close )           CloseSimbolMagic(BuyMagic);
if(TotalSell > 0 && TotalBuy  > 0 && (ProfitSell+ProfitBuy) > (AccountBalance()/100*5)){CloseSimbolMagic(SellMagic); CloseSimbolMagic(BuyMagic);} // закрываем с 5% прибылью от депо
 

Спасибо, не ожидал такой щедрости....(Жму руку)

 
ALEX_SPB_RU:
Спасибо, не ожидал такой щедрости....(Жму руку)


не за что ... есть идея но не знаю как сделать - закрывать из всех ордеров (одного направления) толко последний и предпоследний (естественно в плюсе) - конечно это в принципе не составляет труда "отщепить" два последних ордера,

только если лот будет составной и "один" ордер будет составлен из трёх - вот тут класические решения уже не помогут .... пока "чешу репу" ....

 
elmucon:


не за что ... есть идея но не знаю как сделать - закрывать из всех ордеров (одного направления) толко последний и предпоследний (естественно в плюсе) - конечно это в принципе не составляет труда "отщепить" два последних ордера,

только если лот будет составной и "один" ордер будет составлен из трёх - вот тут класические решения уже не помогут .... пока "чешу репу" ....

рано "чешешь репу". начнешь чесать, когда попадешь на малооткатное движение размером так в 300-400 пунктов...
 
more:
рано "чешешь репу". начнешь чесать, когда попадешь на малооткатное движение размером так в 300-400 пунктов...


"плавали - знаем"

В этом случае размер депо и является стоплосом ...

да и 400 пипсов это фигня .... советник способен пересиживать в два раза больше .... гы ...

да и кто не рискует тот (далше как у кого фантазия работает) ....

плюс к этому - настройте сов на "нежадный" режим и 100% годовых гарантированно ... (ну нам же мало.. мы же жадные ... вот и "колян" в гости заходит .... )

Вот ситуация на данный момент ...

заметьте что ордера висят от предидущего советник (даже не советника а я так руками натыкал) а мартин их разруливает потихоньку ....

 
elmucon:


"плавали - знаем"

В этом случае размер депо и является стоплосом ...

да и 400 пипсов это фигня .... советник способен пересиживать в два раза больше .... гы ...

да и кто не рискует тот (далше как у кого фантазия работает) ....

плюс к этому - настройте сов на "нежадный" режим и 100% годовых гарантированно ... (ну нам же мало.. мы же жадные ... вот и "колян" в гости заходит .... )

Верно мыслите товарищ!!!

Тут или малая прибыль но с почти 100% гарантией не слива...

Либо под 50-100% в месяц, но с риском слива 1-2 раза в год. Кстати впереди лето, а лето чаще всего флетовый участок, т.е. само то для данной совы.

По требованию к депозиту вполне гуманно выходит для мартина.

Насчёт разбивки лота не несколько меньших на 100% согласен я и сам это использую когда работаю сеточниками. Хотя сейчас предпочитаю работать и тестить на ПАММ счёте от А****ри, т.к. мин лот там 0,01, а максимальный 1000 (что очень удобно для тестов), правда плечё там 1:100, но тоже вполне достаточно.

Насчёт выходов, я сейчас по графику померил..ну да даже на скрине с последней продажей еврика выходы из покупок были даже не в б\у а в + (при первом взгляде они показались убыточными).

Ещё интересно, чем обусловлен выход из позиции по этой строчке

if(TotalSell > 0 && TotalBuy  > 0 && (ProfitSell+ProfitBuy) > (AccountBalance()/100*5)){CloseSimbolMagic(SellMagic); CloseSimbolMagic(BuyMagic);} // закрываем с 5% прибылью от депо

Т.е. так реально улучшается результат или больше для успокоения нервов 8-))

1234567891011
Новый комментарий
Причина обращения: