Феномен за номером 27
Пока идет разработка базовой системы, параллельно решил сделать попытку написать первый «механизм» на MQL. :о) Так то торгую руками, прогноз с помощью mathCAD-а. Основной целью ставил не то, что бы сотворить Грааль (таких нет в природе), а познакомился с MQL поближе. Таки зах…чил код, аж, в 170 строк, правда, им предшествовали несколько страниц в MathCADе.
Стратегия чисто статистическая, в качестве феномена, выбрал номер 27 в своем реестре. Нашел, когда разбирался с асимптотическим анализом случайных блужданий. В основе лежит одна найденная характеристика траекторий котировок. Удивительная штука, она присутствует на всех котировках, на всех фреймах. С точки зрения статистики, можно сказать, что феномен доказан, с точки зрения использования для торговли – вопрос отдельный. Упоминания о нем или сходном по смыслу, не встречал нигде.
Все по-честному, за 2009 с помощью MathCAD уточнил статистические параметры, далее протестировал на 2010. В определенные моменты открываются серии сделок. Для каждой сделки определяется TP и SL, в тесте стандартный лот 0.1. Теоретически, можно перейти к одной сделки, но это многим сложнее.
Есть неприятность, и она как всегда в нестационарности котировок. Характеристики процесса не сильно, но дрейфуют, а это уже требует оценки смещений. А поскольку котировочный процесс можно отнести к медленно меняющимся процессам, то понять «когда крякнет» - представляется мало возможным.
Еще конечно сделок многовато, и просадки большие, так, что этот феномен пока лабораторно-теоретический. Хотя, не скрою, любопытно, а какое количество сделок в среднем выдерживает ДЦ?
Надо бы избавиться от ошибок рассогласования. Можно считать результат не корректным (мягко говоря)
Надо бы избавиться от ошибок рассогласования. Можно считать результат не корректным (мягко говоря)
а как это сделать? Вообще есть тонкость. Сделки открываются/закрываются на момент открытия бара и только на этот момент. Внутри бара ничего не происходит. Результат на ценах открытия не дает ошибок, и совпадает с тестом на тиках (в целом).
PS: да это и не первый тест. Первые результаты получены месяц тому назад, все тенденции сохраняются.
1. ставишь новый терминал, конектишь к серверу (вводишь логин пароль), желаетльно большого сервера и хорошего ДЦ, яб советовал ал ьп ар и, галочку "хранить информацию" убираешь.
2. Заходишь в директорию терминала, папка History, папка сервера, удаляешь все и закидываешь эти файлы: http://zalil.ru/30459544
(это подготовленные файлы данных о инструментах и их спредах, спред изменен в максимальную сторону. Спред у альпари плавающий, там выставлен максимально возможный.)
3. закачиваешь историю http://gelium.net/trading-tools/forex-history отсюда, импортируешь через f2, затем открываешь автономно каждый иснрумент и скриптом period converter переделываешь во все ТФ до того который используешь ты, допустим если тебе нужно Н1, то делаешь 5 15 30 и 60
Точно, все дело было в том, что я забыл прогрузить завершение января. И точно, результаты немного изменились, но не очень сильно. Вот тест без ошибок:
1. ставишь новый терминал, конектишь к серверу (вводишь логин пароль), желаетльно большого сервера и хорошего ДЦ, яб советовал ал ьп ар и, галочку "хранить информацию" убираешь.
2. Заходишь в директорию терминала, папка History, папка сервера, удаляешь все и закидываешь эти файлы: http://zalil.ru/30459544
(это подготовленные файлы данных о инструментах и их спредах, спред изменен в максимальную сторону. Спред у альпари плавающий, там выставлен максимально возможный.)
3. закачиваешь историю http://gelium.net/trading-tools/forex-history отсюда, импортируешь через f2, затем открываешь автономно каждый иснрумент и скриптом period converter переделываешь во все ТФ до того который используешь ты, допустим если тебе нужно Н1, то делаешь 5 15 30 и 60
Хотя по большей части никакова моделирование в mql4 нету и тест "по всем тикам" гроша ломаного не стоит. я тоже в своих совах использую алгоритм который обрабатывает только первый тик свечи, потому как прооптимизировать по всем тикам в принципе невозможно. Но чистая история как не крути нужна.
К сожалению, я не большой специалист по MQL и соответственно оптимизатору и вряд ли буду достойным собеседником. Свое тестирование выполняю вообще в MathCAD, или по Open или по Close. работаю с большими горизонтами, - так что моделирование тиков мне просто не нужно.
Для сведения. Тема подчищается от спама, если автор не возражает.
нет, не возражаю.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Пока идет разработка базовой системы, параллельно решил сделать попытку написать первый «механизм» на MQL. :о) Так то торгую руками, прогноз с помощью mathCAD-а. Основной целью ставил не то, что бы сотворить Грааль (таких нет в природе), а познакомился с MQL поближе. Таки зах…чил код, аж, в 170 строк, правда, им предшествовали несколько страниц в MathCADе.
Стратегия чисто статистическая, в качестве феномена, выбрал номер 27 в своем реестре. Нашел, когда разбирался с асимптотическим анализом случайных блужданий. В основе лежит одна найденная характеристика траекторий котировок. Удивительная штука, она присутствует на всех котировках, на всех фреймах. С точки зрения статистики, можно сказать, что феномен доказан, с точки зрения использования для торговли – вопрос отдельный. Упоминания о нем или сходном по смыслу, не встречал нигде.
Все по-честному, за 2009 с помощью MathCAD уточнил статистические параметры, далее протестировал на 2010. В определенные моменты открываются серии сделок. Для каждой сделки определяется TP и SL, в тесте стандартный лот 0.1. Теоретически, можно перейти к одной сделки, но это многим сложнее.
Есть неприятность, и она как всегда в нестационарности котировок. Характеристики процесса не сильно, но дрейфуют, а это уже требует оценки смещений. А поскольку котировочный процесс можно отнести к медленно меняющимся процессам, то понять «когда крякнет» - представляется мало возможным.
Еще конечно сделок многовато, и просадки большие, так, что этот феномен пока лабораторно-теоретический. Хотя, не скрою, любопытно, а какое количество сделок в среднем выдерживает ДЦ?