Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 115
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А не проще зайти одним инструментом с риском 30% и лупасить каждые 15 минут по пару пунктов?
основополагающий принцип парного (мультивалютного) трейдинга - из всех возможных вариантов движей вовремя выбирать один самый эффективный.
И по максимуму его использовать,покуда он есть.
Всё прочее время ждать в засаде :-)
С наличием плеча, всё иное - игра в рулетку. Плечо это не только хорошо но и дичайший риск.
Чем-то похоже на импульсную торговлю по одному инструменту, только их много и выбирается наилучший (более вероятный)
---
про плечо: торговля с плечом 1:100 и рекомендуемым из всех рупоров 1% на сделку - ЭТО НОЛЬ
основополагающий принцип парного (мультивалютного) трейдинга - из всех возможных вариантов движей вовремя выбирать один самый эффективный.
И по максимуму его использовать,покуда он есть.
Всё прочее время ждать в засаде :-)
С наличием плеча, всё иное - игра в рулетку. Плечо это не только хорошо но и дичайший риск.
Чем-то похоже на импульсную торговлю по одному инструменту, только их много и выбирается наилучший (более вероятный)
---
про плечо: торговля с плечом 1:100 и рекомендуемым из всех рупоров 1% на сделку - ЭТО НОЛЬ
"это минус0
на уровне идеи требующей проверки и реализации:
Мечта поэта - нормировали цену инструмента в осциллятор 0..100
какие-то весьма неожиданные результаты :-)
то что они все рядом в узком диапазоне, и не сильно колеблется, в принципе ожидаемо.
для меня очень внезапно что EUR и CHF "гляжу в тебя как в зеркало" :-)
причём это уже второй вариант рассчёта корзины, с тем-же характерным результатом;
надо будет завтра перепроверит всё по новой
Всем привет. Коинтеграция пошла в эксперименты.
какие-то весьма неожиданные результаты :-)
то что они все рядом в узком диапазоне, и не сильно колеблется, в принципе ожидаемо.
для меня очень внезапно что EUR и CHF "гляжу в тебя как в зеркало" :-)
причём это уже второй вариант рассчёта корзины, с тем-же характерным результатом;
надо будет завтра перепроверит всё по новой
Это давно известный факт, что CHF к EUR сами по себе коррелируют -1.0
В том и был смысл Рената что-то объяснить тут, что с любыми другими валютами можно сделать так же.
Я очень давно много лет назад, это уже находил, но на то время почему то не придал этому значение.
Сейчас переосмыслил.
Вот к примеру EURUSD GBPUSD
Рена, кстати тут без твоей формуле. Просто правильно выровнял по волатильности и применил то, о чем писал Александр.
И по сути, воспроизвёл его расчёт.
Это давно известный факт, что CHF к EUR сами по себе коррелируют -1.0
В том и был смысл Рената что-то объяснить тут, что с любыми другими валютами можно сделать так же.
Я очень давно много лет назад, это уже находил, но на то время почему то не придал этому значение.
Сейчас переосмыслил.
Вот к примеру EURUSD GBPUSD
Рена, кстати тут без твоей формуле. Просто правильно выровнял по волатильности и применил то, о чем писал Александр.
И по сути, воспроизвёл его расчёт.
ок
я заметил что расчет сделан по другому, т.к. пересекаются не в нуле
то есть зеркальны, но не совсем ;)
у меня все зеркалится, с точностью до пунктаок
я заметил что расчет сделан по другому, т.к. пересекаются не в нуле
то есть зеркальны, но не совсем ;)
у меня все зеркалится, с точностью до пунктаДа, по волатильности же выровняно, есть погрешность.
По формуле должно всё выровняться пункт в пункт.
ок
я заметил что расчет сделан по другому, т.к. пересекаются не в нуле
то есть зеркальны, но не совсем ;)
у меня все зеркалится, с точностью до пунктаПо формуле у меня пока хрень получается.
Нулевой коэффициент формулы скачет по разным сторонам.
Не знаю пока, должен ли вообще получаться нулевой коэффициент в решении системы или нет.
Но так как бывают моменты когда у системы нет решения, и получается два нуля, предполагаю что так и должно быть?
Или нулей не должно быть вообще?
По формуле у меня пока хрень получается.
Нулевой коэффициент формулы скачет по разным сторонам.
Не знаю пока, должен ли вообще получаться нулевой коэффициент в решении системы или нет.
Но так как бывают моменты когда у системы нет решения, и получается два нуля, предполагаю что так и должно быть?
Или нулей не должно быть вообще?
у меня не так получается
но твой индикатор весьма пригоден для торговли
мне например нравится
можно писать и тестировать советника уже
//---
k*priceSymbol - это не что иное как lot*priceSymbol, не так ли?
k>0 - buy, k<0 - sell
но все зависит от логики стратегии, может быть и наоборот
по идее в коэффициенте не учтена стоимость тика и поэтому торговля может получиться косячной
ведь профит это не что иное как: tickValue*lot*(dPriceSymbol/dt)
для этого в индикаторе(в коэффициенте k = tickValue*lot) эту стоимость тика нужно учесть, желательно самописанной функцией, т.к. стоимость тика меняется по времени,
MQLевская функция выдает только текущую и не подходит для такого индикатора.
ну и апогеем написания индикатора становится линия эквити,
поэтому заранее будет известно, как будет торговать робот.
у меня не так получается
но твой индикатор весьма пригоден для торговли
мне например нравится
можно писать и тестировать советника уже
//---
k*priceSymbol - это не что иное как lot*priceSymbol, не так ли?
k>0 - buy, k<0 - sell
но все зависит от логики стратегии, может быть и наоборот
по идее в коэффициенте не учтена стоимость тика и поэтому торговля может получиться косячной
ведь профит это не что иное как: tickValue*lot*(dPriceSymbol/dt)
для этого в индикаторе(в коэффициенте) эту стоимость тика нужно учесть, желательно самописанной функцией, т.к. стоимость тика меняется по времени,
MQLевская функция выдает только текущую и не подходит для такого индикатора.
ну и апогеем написания индикатора становится линия эквити,
поэтому заранее будет известно, как будет торговать робот.
Почему ты думаешь, что в кэфе не учтена стоимость тика?
Ведь весь расчёт строится уже на масштабированных данных, приведенные к определённой величине.
И по сути, что самописная функция стоимости пипса, что простое произведение или деление некоторых валют, дают тот же результат только в пипсах.
Тут нет разницы в чём это отражено, в пипсах или в валюте. Главное что масштабировано.
Я не могу понять пока результат решения системы, должны быть нули в решениях или нет?
И мне не нравятся запилы которые у меня получаются.
Хотя бывают такие периоды, что верхняя и нижняя планка ложится чётко на один уровень ))
Вот и хрен его знает как трактовать эти запилы, которые получаются после моего решения формуле.
Поэтому и спрашиваю, должны быть нули в решении системы или нет?
Просто скажи да, нет, у тебя есть в решении нули или нет.
Может не тот алгоритм использую для решения системы.
Но алгоритм брал из матлаба, конвертнул его в dll, с матлабом всё сходится.