Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1156
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Во первых - хватит тараторить одно и тоже про ретурны, колмогоровых и стационарность
Ты работал с ретурнами и что? на первом же тренде тебя размазало при чем не раз, сам хвастался
Во вторых есть миллион способов привести цену в стационарный вид взять даже стохастик, чем тебе не стационарный ряд? или двойное-тройное дифиринциирование ряда тоже даст супер стационарный ряд! только опять таки при первом же тренде тебя размажет
Так что хватит нести этот маразм в массы про стационарность , тошнит уже.... Не работает это, и ты лучше меня это знаешь ,но все равно как робот по программе транслируешь, прямо как саныч со своими гарчами
Так что хватит про ретурны и стационарность пора менять уже пластинку
В третьих хватит уже др....ть на колдуна
Ты картинки Колдуна внимательно смотрел? Видел с каким ВР ретурнов он работает?
Чё он потом с ним делает - я не знаю, но вначале он 100% обрабатывает ряд ретурнов.
Я тебе более скажу, ты не знаешь и что он с ним до того делает, тебе даже в голову не приходит что его ряд может быть синтетический ,сделан из двух или более инструментов, и он сходу будет +- стационарен сам по себе...
А чё тогда ноешь, если все знаешь?!!
Стэйт давай!
А чё тогда ноешь, если все знаешь?!!
Стэйт давай!
я не ною, а очищаю ветку от маразма
Да погугли, куча всего есть в той же Р-ке
да, да слышали уже 100 раз... и пробовали лет 100 назад , и выкинули потому что беспонтовый хлам
Золотые слова Виктор Бенедиктович.... Всем привет!!!!
ZZ как таргет - facepalm
А так да, конструктив
Это уже детали, в них может быть конечно и дьявол, зато участник показал как и что нужно делать, кратко и по делу, честно скажу, ничего более вменяемого во всей этой ветке и на всём форуме нет, видел статьи Vladimir Perervenko они тоже хороши, но суть та же, только очень всё сильно размазано и наукообразно, много частностей, мало акцентов на существенном, кроме того "диплёрнинг" это совсем из другой оперы, когда его пытаются натянуть на рынок, это явный признак или отсутствия понимания, или каких то иных целей автора публкаций, особенно когда CNN, это вообще смех и грех.
Заранее зная, что никто не будет ничего делать из того, что я предлагаю, но все же...
1. Всем известно, что реальный ВР и его приращения на 98% напоминают стационарный случайный процесс Laplace motion, за исключением 2% аномальных выбросов в "тяжелые" хвосты.
2. Прикладываю 2 ряда чистого Laplace motion
3. Предлагаю попробовать - может ли ваша нейросеть или лес заработать на этих рядах.
4. Если получится, то, основная задача - преобразование исходного ВР к Laplace motion
5. Не получится - то обучать НС и торговать надо только на тех участках ВР, на которых наблюдается отклонение от Laplace motion по соответствующим признакам.
Заранее зная, что никто не будет ничего делать из того, что я предлагаю, но все же...
1. Всем известно, что реальный ВР и его приращения на 98% напоминают стационарный случайный процесс Laplace motion, за исключением 2% аномальных выбросов в "тяжелые" хвосты.
2. Прикладываю 2 ряда чистого Laplace motion
3. Предлагаю попробовать - может ли ваша нейросеть или лес заработать на этих рядах.
4. Если получится, то, основная задача - преобразование исходного ВР к Laplace motion
5. Не получится - то обучать НС и торговать надо только на тех участках ВР, на которых наблюдается отклонение от Laplace motion по соответствующим признакам.
Я приращениями не занимаюсь, но скачал глянуть файл, а там какие то циферы в один столбец - и что с этим делать, как генерировать предикторы?
Когда скачивал, думал, что там есть как минимум целевые, а история пригодна для загрузки в терминал, лично я там генерирую предикторы.
Я приращениями не занимаюсь, но скачал глянуть файл, а там какие то циферы в один столбец - и что с этим делать, как генерировать предикторы?
Когда скачивал, думал, что там есть как минимум целевые, а история пригодна для загрузки в терминал, лично я там генерирую предикторы.
Это искусственный ряд типа Laplace motion с началом отсчета в 0 и ничего более.
Вот моя ТС дает пока на 1-ом ряде из 25 сделок (+14/-11) условные +175.86 пунктов. Проверяю дальше...
А НС хоть что-нибудь может извлечь из них?
Заранее зная, что никто не будет ничего делать из того, что я предлагаю, но все же...
1. Всем известно, что реальный ВР и его приращения на 98% напоминают стационарный случайный процесс Laplace motion, за исключением 2% аномальных выбросов в "тяжелые" хвосты.
Эти 2% являются причиной для 98% убытка) Считайте это усиленной версией правила 80/20
Эти 2% являются причиной для 98% убытка) Считайте это усиленной версией правила 80/20
Согласен.
Так вот и задача - во что бы то ни стало удалить, исключить эти 2% из ВР. Ибо на чистом стационарном Laplace motion, используя ЦПТ Ляпунова, моя ТС дает увереннейший "+".