Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле - страница 74
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я ошибаюсь гораздо чаще, чем это можно себе представить (почти всегда).
Структурно, коды для Каги и Ренко идентичны. Алгоритм содержит два оператора сравнения. Разница только в одном из них - для Каги вершина определяется с точностью до дискретности котира, для Ренко - до шага разбиения Н.
И уж если Вы смогли воткнуть Ренко алгоритм в три строчки, то, следовательно Каги автоматически (с точностью до справедливости моего утверждения) удовлетворит этому условию.
Присмотрись, у меня независимая индексация для котира, и для Каги-построения. Я из подпрограммы вывожу не только вертикальные координаты Каги-отсчётов, но и их индексы в координатах котира...Хорошо, вот маленький скрипт, с алгоритмом ренко. Можно конечно в 3 строчки написать, но всё равно это 15 операторов. Включая присвоение, ветвление и т.д. За вычетом вывода результатов в файл.
Алгоритм умеет корректно работать на данных с пропусками, гэпами и т.д. И это хорошо и полезно.
Вот рисунок. Синие - данные, красное - ренко.
Недостаток алгоритма, - он выставляет промежуточные точки, на участках где идет монотонный подъем или падение. Что не очень верно, так как для того что бы получить значения Н-волатильности придется проводить доп.обработку ("удалять" промежуточные точки), а значит на самом деле операций больше, чем кажется.
Для каги алгоритм сложнее, как по логике, так и по количеству операторов.
Теперь вопросы,
1. что нужно сделать с этим ренко-алгоритмом, что бы он стал короче?
2. что нужно сделать что бы этот ренко стал каги-алгоритмом, и при этом не стал сложнее?
Мне пока не видно разумных решений, но Вы утверждаете что всё просто и возможно.
Вот, кажется получилось каги. Буду рад, если кто-то проверит.
Для каги алгоритм сложнее, как по логике, так и по количеству операторов.
Если за основу брать алгоритм построений описанный в работе Пастухова, то отличие Ренко от Каги именно в шаге дискретизации вершины по вертикальной оси. Это то, о чём я говорил выше.
Таким образом у нас с Вами нет согласия в понимании на уровне алгоритма. Очевидно, нужно сначала разобраться с этим вопросом.
Вот, кажется получилось каги. Буду рад, если кто-то проверит.
Если за основу брать алгоритм построений описанный в работе Пастухова, то отличие Ренко от Каги именно в шаге дискретизации вершины по вертикальной оси. Это то, о чём я говорил выше.
Таким образом у нас с Вами нет согласия в понимании на уровне алгоритма. Очевидно, нужно сначала разобраться с этим вопросом.
У меня складывается впечатление, что у Вас нет такого алгоритма, а именно алгоритм каги по сложности не больше чем алгоритм ренко.
Давайте сначала с этим разберемся, а потом уже с моим пониманием.
Другой момент, вопрос в обработке начала ряда. Вот например Ваш рисунок.
Начало обрабатывается, на мой взгляд, не совсем понятно. Почему Вы решили что нужно сделать именно так. С точки зрения соответствия алгоритма торговли и алгоритма разбиения, желательно что бы первая точка совпадала с первой вершиной.
Кроме того, остаётся открытым вопрос корректной обработки "гэпов" в данных.
Вот, кажется получилось каги. Буду рад, если кто-то проверит.
Это не каги. Локальные вершины пропускаются.
Это не каги. Локальные вершины пропускаются.
А можно чуть конкретней? По алгоритму разбиения каги локальные вершины иногда будут пропускаться.
А можно чуть конкретней? По алгоритму разбиения каги локальные вершины иногда будут пропускаться.
Нет, это при ренко могут пропускаться, при каги никогда. На нейтроновском графике это красные и синии точки. Просто у Вас аглоритм каги не корректный. Кооректный алгоритм (вполне корректный, там есть маленькая проблема с началом ряда) от Candid я уже давал. Алгоритм указанный в диссере Пастухова, то же, к сожалению не совсем корректен, в обработке начала ряда.
Нужно что бы получилось примерно так.
Красные - вершины каги, или вершины зигзага. Зеленые, точки "невозврата" - место где определяется, что очередная вершина каги полностью сформирована. Темно-синии точки - данные.
Алгоритм указанный в диссере Пастухова, то же, к сожалению не совсем корректен, в обработке начала ряда.
К сожалению диссер Пастухова значительно превышает уровень моих способностей к пониманию математики.
К сожалению диссер Пастухова значительно превышает уровень моих способностей к пониманию математики.
Ну тогда забей. Там математически доказано несколько вещей, и это интересно математикам. А выводы довольно просты, и в основной своей массе описываются словами. По сути, Н-волотильность - это непараметрическая статистика. Главный вывод, если Н-волотильность равна 2Н то арбитраж на таком ряде невозможен (доказано математически). Иначе, арбитраж возможен. При этом есть две стратегии, в зависимости от того, Н-волотильность больше или меньше 2Н. Это основное. Плюс несколько замечаний про паттрены и т.д.