Нашел закономерность

[Vladimir Suslov]

Беру стратегию, например по пересечению 2 МА. Тестирую, получается минус.

Как улучшить? МА запаздывает, возьму ЕМА. Тестирую - уже лучше, но минус.

Нужен фильтр с меньшей задержкой, беру БИХ. Уже есть плюс, но не всегда.

Что дальше? - дальше Калман... Оптимизирую на месяце - профит, тест на следующем месяце - слив.

Вывод - примитивная стратегия, беру MACD.

MACD сильно запаздывает, делаю макд на БИХ, затем на калмане и...

Вывод - примитивная стратегия, беру ...

Уже перебрал :) осцилляторы, арбитраж, сетку, индексы, PID, EMD, SVD, Wavelet и т.д.

Закономерность: в результате оттачивания фильтра результат становится хуже, чем если применить МА.

Кто-то может подсказать, где или почему ошибаюсь и как побороть эту законоиерность?

[[Удален]]

тайм фрэйм смени и риски ограничивай.

ну и можно торговать в обе стороны сразу если есть сигналы. 

[Aleksey Vyazmikin]

МАшки пока удалось заставить работать на часовике - стратегия на пробой, а к ней ещё нужны фильтры...

Самый простой фильтр - синхронизация МА - это когда сигнал подтверждается в случае расположения фильтрующей МА в заданном порядке относительно ведущей (пробиваемой) МА. 

[Vladimir Suslov]

Myth63:

тайм фрэйм смени и риски ограничивай.

ну и можно торговать в обе стороны сразу если есть сигналы. 

Дело не в рисках, чем фильтр более научный (так сказать) тем больше волатильным получается эквити, больше уходит в плюс и в минус.

То есть эквити становится пилой 

[Vladimir Suslov]

ТФ тики, хочу много сделок. Ждать сделку несколько дней не по мне.

[Aleksey Vyazmikin]

event:

ТФ тики, хочу много сделок. Ждать сделку несколько дней не по мне.

Такие стратегии в тестере тестировать не оправданно - он не сохраняет историю тиков, а генерирует свою.

А что б не ждать долго сделку - используйте много инструментов сразу. 

[Vladimir Suslov]

-Aleks-:

Такие стратегии в тестере тестировать не оправданно - он не сохраняет историю тиков, а генерирует свою.

А что б не ждать долго сделку - используйте много инструментов сразу. 

тестер не мт, с тиками. Вопрос в том, что если на периоде в например ТФ час в месяц оптимизировать фильтры на 10 сделок (всего за месяц) все в плюс, то на другом месяце может быть все сделки в минус, и на ТФ 5минут оптимизировать те же 10 сделок за пару дней в плюс то на других днях будет минус. Пила. Или это только у меня так?

[Oleg Tsarkov]

event:

ТФ тики, хочу много сделок. Ждать сделку несколько дней не по мне.

Если на базе одних графиков (без доп.информации по путо-колам, объемам), то на одном графике одной пары получить стабильный результат по индикаторам не представляется возможным. Оптимизации дают только подгонку и будущий период естественно не такой хороший. Это все равно, что видеть объемный мир через один плоский срез. Если идут сделки по по одной паре, то это сказывается на всех остальных, а значит все пары взаимосвязаны каким то образом в динамике. Поэтому сигнал на покупку или продажу должен формироваться на базе многих инструментов и индикаторы должны быть соответствующие. Предлагаю копать в эту сторону https://www.mql5.com/ru/articles/1464

[Aleksey Vyazmikin]

event:
тестер не мт, с тиками. Вопрос в том, что если на периоде в например ТФ час в месяц оптимизировать фильтры на 10 сделок (всего за месяц) все в плюс, то на другом месяце может быть все сделки в минус, и на ТФ 5минут оптимизировать те же 10 сделок за пару дней в плюс то на других днях будет минус. Пила. Или это только у меня так?

10 сделок - очень мало, надо от 100 оптимизировать. 15 минутки оптимизирую на данных за 3 года, а часовики на 15 последник годах. Кто-то считает это подгонкой, но других методов нет - прошлое повторяется - единственная надежда.

[Vladimir Suslov]

Olegts:
Если на базе одних графиков (без доп.информации по путо-колам, объемам), то на одном графике одной пары получить стабильный результат по индикаторам не представляется возможным. Оптимизации дают только подгонку и будущий период естественно не такой хороший. Это все равно, что видеть объемный мир через один плоский срез. Если идут сделки по по одной паре, то это сказывается на всех остальных, а значит все пары взаимосвязаны каким то образом в динамике. Поэтому сигнал на покупку или продажу должен формироваться на базе многих инструментов и индикаторы должны быть соответствующие. Предлагаю копать в эту сторону https://www.mql5.com/ru/articles/1464

да, подгонка. Причем подогнать можно на любой период, а в следующем периоде все не так. Без разницы, 1 день - 50 сделок или 5 дней 250 сделок (на истории плюс делается на любом периоде).

А кластерными расчетами занимался: из группы пар с общим знаменателем выделял этот знаменатель а дальше вычислял остальные валюты. Но они показывают изменение цены, а никак не раньше. 

[Alexander Puzanov]

event:

... Нужен фильтр ...

Када этот вопрос становится главным, просто забейте на систему бо дальше тока пустая трата времени. На моё имхо построить стабильно профитную систему из индикаторов, которые показывают разные производные от графика цены, ну оч трудно. Проще подстроиться под закономерности работы маркетмэйкеров и ДЦ