ФР Н-волатильность - страница 24
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Очень любопытно. Как я понял из поисков в инете, это индекс, рассчитываемый по S&P 100 на Чикагской бирже. Ну то, что акции - совсем не то же, что Форех, вроде понятно. Но вот интересно все же Н (к-т Херста) для этой красивой кривой подсчитать... Кривая-то явно не похожа на валютную с ее персистентностью, так ведь, Yurixx?
Вот вдруг подумал - есть простая проверка концепции операционного времени. Нужно построить диграмму размах - длительность для равнотиковых баров, наличие на ней "тренда" будет означать наличие проблем у данной концепции.
Ну я бы так не сказал. Человек, когда начал работать с ВР, изначально ориентировался на одинаковые промежутки времени между отсчетами. У этого подхода есть много причин в качестве обоснования, но это в данной ситуации не важно. В тех случаях, когда процесс непрерывный или частота поступления сигналов настолько велика, что поневоле приходится делать выборку, это более или менее оправдано. Но когда процесс дискретный и эта дискретность имеет принципиальное значение ситуация меняется в корне.
К примеру, вы бросаете монетку. Понятно, что событием является бросок, а не отсчет времени. Вы можете бросать ее часто, или с разными интервалами времени - роли не играет. Для статистики важно чтобы все броски учитывались в порядке поступления, а не когда часы бьют. Поэтому концепция операционного времени сама по себе имеет глубокий смысл.
А вот наличие тренда на предложенной вами диаграмме будет означать не наличие проблем у концепции, а наличие определенных свойств у процесса. В зависимости от наличия этих свойств концепция операционного времени может дать существенный эффект при исследованиях или не дать его вообще.
Очень любопытно. Как я понял из поисков в инете, это индекс, рассчитываемый по S&P 100 на Чикагской бирже. Ну то, что акции - совсем не то же, что Форех, вроде понятно. Но вот интересно все же Н (к-т Херста) для этой красивой кривой подсчитать... Кривая-то явно не похожа на валютную с ее персистентностью, так ведь, Yurixx?
Он считается не по SP100, а по ценам опционов на него. И это не акция, а индекс. Причем из всех инструментов фондовой биржи он самый ликвидный. А Н, конечно, интересно было бы посчитать, на графики валют не сильно смахивает ...
Впрочем, попробуй выложить здесь кривую Close по евре за 5 лет. Я думаю в сжатом виде она будет значительно больше похожа, чем кажется навскидку.
Юра, если есть такая возможность, возми логарифм модуля приращений индекса (с сохранением знака приращения) и просуммируй полученный ряд. Интересно посмотреть на результат и сравнить с исходным ВР.
Привет, Сергей !
Давай чуть подробнее. Какой индекс ? Модуль приращений это |Idx(x)-Idx(x-1)| ? Или может быть все-таки какое-то относительное значение ? Какой массив данных, за какой период ?
Насколько я понял, ты хочешь заменить первые разности их логарифмами, и полученный ряд проинтегрировать ?
Привет, Юра!
Я говорю о том графике, который ты приводил в предыдущем своём посте.
Да, я хочу заменить первые разности их логарифмами, и полученный ряд проинтегрировать. Поученный результат сравнить с исходным рядом (насколько это возможно будет).
В зависимости от наличия этих свойств концепция операционного времени может дать существенный эффект при исследованиях или не дать его вообще.
Ну вот она, кривая close. Не за 5 лет, а почти за 4. Но все равно - другая кривая...
Но когда процесс дискретный и эта дискретность имеет принципиальное значение ситуация меняется в корне.
Ну вот она, кривая close. Не за 5 лет, а почти за 4. Но все равно - другая кривая...
Это о чём речь?
А коэффициент автокорреляции посчитать и сравнить в лом?